《保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布》以重大灾害风险相关理论为依据，以全球重大灾害风险发展形势及损失概算为着眼点，从减少重大灾害风险对保险公司造成的损失、维护保险公司正常运营的角度出发，研究重大灾害下保险公司的风险模型。《保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布》针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题，其中既包括当初始资本趋于无穷时各种风险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的更新风险模型中当初始资本固定时有限时破产概率的渐近性结果。重尾分布是保险领域刻画索赔额的重要模型，可为保险公司对其业务进行风险评估和科学决策提供参考。《保险风险管理中的破产渐近分析：重尾分布》详细介绍了各种重尾分布的定义、性质及分类，并以此为基础，研究了各种相依结构的重尾风险模型中破产概率的渐近性问题。
　　本书适合保险公司的研究和管理人员、从事概率统计和风险理论研究的科研人员，以及高等院校相关专业的师生参考阅读。

前言
第1章 引论
1.1 风险过程与破产概率
1.2 索赔额分布
1.2.1 轻尾分布
1.2.2 重尾分布
1.2.3 常见的重尾分布子族及其性质
1.3 索赔到达过程
1.4 Cramér-Lundberg估计

第2章 重尾分布
2.1 重尾分布族及其性质
2.2 正则变换
2.3 长尾函数与长尾分布
2.4 次指数分布
2.5 控制变换尾分布与正则函数
2.6 重尾分布间的控制关系

第3章 不带利率的重尾风险模型
3.1 Veraverbeke 定理
3.2 独立增量随机游动极大值尾概率的估计
3.3 两类相依风险模型的无限时破产概率
3.3.1 带有被调节索赔额过程破产概率的渐近性
3.3.2 带有负上象限相依索赔额过程破产概率的渐近性
3.4 带有次指数索赔额独立风险模型的有限时破产概率
3.5 带有负下象限相依索赔时间间隔风险模型的有限时破产概率
3.6 红利干扰模型中的无限时破产概率
3.6.1 随机游动极大值尾概率的渐近性
3.6.2 负相协更新门限超出概率的渐近性
3.6.3 红利干扰风险模型中破产概率的渐近性

第4章 带利率的重尾风险模型
4.1 独立风险模型中的有限时破产概率
4.2 负相依风险模型中的有限时破产概率
4.3 负相依复合更新风险模型中的有限时破产概率
4.3.1 控制变换情形下随机和尾概率的估计
4.3.2 Gumbel最大值吸引场情形下随机和尾概率的估计
4.3.3 相依复合更新风险模型中破产概率的渐近性
4.4 宽象限相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性

第5章 随机加权和
5.1 独立随机加权和
5.1.1 有界权重情形
5.1.2 一般权重情形
5.2 相依随机加权和
5.2.1 上尾独立情形
5.2.2 准渐近独立情形

第6章 大偏差理论
6.1 大偏差理论简介及回顾
6.2 独立次指数随机变量差的精致大偏差及应用
6.2.1 精致大偏差结果
6.2.2 随机游动首次上穿时的尾渐近性
6.2.3 固定的初始资本下有限时破产概率的渐近性
6.3 带控制变换尾实值随机变量和的精致大偏差
6.3.1 负相协随机变量的基本更新定理
6.3.2 控制变换尾分布族随机变量和的精致大偏差Ⅰ
6.3.3 控制变换尾分布族随机变量和的精致大偏差Ⅱ
6.4 粗略大偏差
6.4.1 非负随机变量和的粗略大偏差
6.4.2 实值随机变量和的粗略大偏差
数学符号和缩写
主要参考文献