第1章 绪论
《“十四五”健康老龄化规划》显示，在“十四五”时期，我国人口老龄化程度将进一步加深，进入中度老龄化社会，人口老龄化的急速发展将对我国养老保障体系造成巨大冲击。养老金缺口的逐渐增大和资金积累的地区失衡将严重威胁到我国社保制度的可持续性。人力资源和社会保障部在2017年发布的《中国社会保险发展年度报告2016》数据显示，黑龙江、辽宁、河北、吉林、内蒙古、湖北和青海均出现了当期养老金收不抵支的情况。新常态背景下养老金发放的挑战，是“一时之急、一地之难”的暂时局部现象，还是会演化为整体性系统风险？财政能否承受起养老金缺口之重？目前亟须构建一套能够对养老保险运行安全进行科学测度和评价的系统指标体系，对养老保险运行安全状况做出科学判断和相应的前瞻性规划，这将直接关乎养老保障制度的稳定，已上升为保障民生、维持社会稳定的紧迫课题。保持养老保险安全的关键是对养老保险运行风险做出事前预测和科学评估。物联网、云计算与大数据等新兴信息技术在不断地影响和改变着人类社会的决策环境和评价环境，也进一步地影响着综合评价的过程与结果，移动互联网、社交媒体和电子商务平台的发展颠覆了传统评估的数据资源和评估数据的获取方式，为养老保险安全评价理论与方法的发展带来了新机遇。本章将简要介绍养老保险运行安全测度的研究以及大数据发展的背景，在此基础上，对国内外相关研究进行深入、全面、系统的总结和概括，并对全书的框架进行简要介绍。
1.1 大数据与养老保险运行安全测度概述
2019年2月22日，中国社会科学院民族学与人类学研究所与社会科学文献出版社共同发布的《社会保障绿皮书：中国社会保障发展报告（2019）》（以下简称《报告》）指出，因为老龄化速度加快，个人账户养老缴费被用于支付当期退休者使用，结果职工个人账户为空账，养老金权益债务实际上处于隐性负债状态。此外，因为劳动年龄人口每年以三四百万的速度下降，而每年达到退休年龄的新增人口近千万，中国养老金支付面临危机。根据《报告》的测算，目前全国养老金入不敷出的问题已十分严重，部分省份的养老基金已“不够用”。2015年养老金当期收不抵支的省份已达到了6个，部分中部省份（如江西、湖北）和西北地区省份（如甘肃、青海、宁夏）基金当期结余量已经很小，2016～2017年这些省份也会出现收支赤字。《报告》预计2018～2022年，养老金收不抵支的省份数量将维持在13～14个，接近全国省级统筹单位的一半，这些省份主要分布在东北和中西部地区。其中个别省份养老金累计结余耗尽风险加大，基金结余向部分省份集中的趋势更加明显。人力资源和社会保障部新闻发言人表示，2022年我国已有22个统筹单位的当期养老金征缴收入不足以支付当期养老金支出。从财政补贴来看，政府不断加大对城镇职工基本养老保险基金的补贴力度，补贴数额已经从1998年的24亿元上升到2017年的8004亿元，增长了332.5倍，20年来各级财政补贴城镇职工基本养老保险的总数额为4.1万亿元。按照以往的增速计算，此后每年需增加的财政补贴规模在一两千亿元。而未来各地养老基金入不敷出的问题还会加剧。
社会保障是维护国家安全的重要经济手段，社会保障制度运行状况会影响国家经济安全能力，进而影响国家经济安全。养老保险作为社会保障*重要的组成部分，与国家安全息息相关，间接涉及经济安全。面对未来巨大的养老保险基金缺口，如果没有前瞻性的解决措施，国家必须通过财政进行兜底，从而可能会引发国家财政支付危机，*终对国家经济安全构成威胁，甚至会影响政治的稳定。从前瞻性着眼，定期对养老保险运行动态做出事前预测和安全评估，并及时采取有效措施对制度做出相应调整是保持养老保险运行安全的关键。针对人口老龄化冲击，世界银行鼓励世界各国对养老保险运行的安全性进行周期性评估，建议评估频率*好是每年一次，至少三年进行一次。然而我国对养老保险运行的安全性认识还不充分，尚未建立对养老保险运行安全进行评估的系统指标体系。目前我国社会养老保险由政府承担兜底责任，部分学者认为我国养老保险不存在破产的可能性。但不会破产并不意味着不存在风险，况且用于兜底的财政资源是有限的，存在着支付效率和机会成本问题。此外，我国地区间经济发展不均衡，部分老工业基地省份经济发展滞后，老龄化程度十分严重。在我国养老保险尚未实现全国统筹的背景下，养老保险的风险可能会在部分地区率先凸显，对养老保障制度的可持续性构成威胁。人口老龄化背景下，我国养老保险运行安全管理面临的挑战和需求凝练成一个根本的科学问题，那就是要构建一套客观揭示养老保险运行安全状况的测度指标体系和评价方法。
针对养老保险运行安全测度，传统文献主要通过精算模型测算的养老金缺口规模衡量，存在着一定的局限性。其一，养老金缺口数量只是养老保险运行安全状况的一个方面，面对人口老龄化冲击，养老保险真实的安全状况还取决于面对冲击的制度调节能力以及制度外可用于弥补养老金缺口的资源数量等多种因素，精算模型不能将养老金缺口规模与可动用弥补缺口的外部环境以及制度本身的调节能力等融为一体对养老保险运行风险进行综合揭示。其二，精算模型对模型参数之间以及参数与养老保险制度之间的互动、反馈不能进行有效的捕捉。养老保险作为社会经济系统的重要组成部分，与人口、经济、制度变迁等相互影响、相互反馈。随着移动互联网、智能终端、社交媒体、电子商务平台的快速发展，必然会产生有关养老保险运行安全的具有规模性、高速性、多样性和重要价值的海量大数据资源，这不仅为养老保险安全评价提供了大量宝贵的数据资源，也改变了评价所需数据的获取方式。另外，互联网提供了更加开放和实时的参与和分享环境，不仅能吸引到更多的主体参与到评价过程中，也便于评价结果的实时运用。上述改变为推动养老保险运行安全测度和评价理论与方法的发展带来了新机遇。
本书针对目前文献的上述不足，尝试利用互联网新兴技术环境下产生的大数据资源，探索构建综合考虑养老金缺口规模、可动用的外部资源程度以及制度调节能力的养老保险运行安全测度指标体系；构建将庞大的大数据资源和云计算强大的数据处理能力与传统评价方法进行对接的养老保险安全评级模型；探索构建将互联网环境下海量信息实时融入评价结果的、反映养老保险运行安全状况实时动态变化的高频养老保险收支安全指数；在上述基础上，利用构建的养老保险运行安全测度指标体系和基于大数据驱动的安全评级模型对养老保险运行风险特征及其演化轨迹进行科学揭示，实证分析出制度运行中的薄弱环节和薄弱地区，提前做出相应的战略规划，对化解人口老龄化背景下养老保险制度面临的挑战、促进养老保险事业的可持续发展乃至社会的安全稳定、增进亿万民众的福祉具有重要的现实意义。具体而言，围绕人口老龄化背景，利用大数据资源，引入大数据分析技术对养老保险运行安全的测度和评价方法进行研究，具有以下理论意义和实践指导价值。
（1）开拓养老保险安全研究的新视角。当前学术界主要通过养老金缺口规模衡量养老保险运行安全，缺少对养老保险运行安全现状进行综合量化评估的系统指标体系。本书结合我国现实情况，从整个经济系统出发，探索构建基于大数据驱动的，综合考虑养老金缺口规模、可动用的外部资源程度以及制度调节能力的养老保险运行安全测度指标体系，将养老保险运行安全与国家经济安全结合起来研究，具有重要的学术价值。
（2）丰富养老保险安全的测度理论和评价方法。养老保险作为宏观经济的重要组成部分，与人口、经济、制度变迁等相互影响、相互反馈。仅从某一视角，依据某一指标难以获得对养老保险安全性的全面客观认识。本书充分利用大数据资源，通过多学科融合，综合数据挖掘、系统动力学模型和计量经济学模型等方法，构建出将庞大的大数据资源、云计算强大的数据处理能力与传统评价方法对接的养老保险安全测度指标体系和评级模型，从多维度对养老保险的安全状况进行综合评价，将极大地丰富养老保险运行安全测度理论和评价方法，促进管理科学、社会保障、信息学、系统科学等多学科之间的交叉融合，科学意义明显。
（3）有利于促进养老保险事业的可持续发展。本书利用构建的基于大数据驱动的安全测度指标体系和评价模型，对养老保险运行风险特征及其演化轨迹进行科学的揭示，分析出我国养老保险制度运行中的薄弱环节和薄弱地区，为相应战略措施的出台赢得缓冲的时间，为养老保险制度的完善和改革提供决策支持，对保障养老保险事业的可持续发展具有重要的现实意义。
1.2 养老保险运行安全研究进展
养老保险作为社会经济系统的重要组成部分，与人口、经济、技术变革、制度变迁等相互影响、相互反馈，下面将从人口老龄化对养老保险运行和经济安全的影响、养老保险风险测度与评价以及信息技术在养老保险风险评价研究中的应用三个方面对国内外的研究动态做出分析。
1.2.1 人口老龄化对养老保险运行和经济安全的影响研究
联合国于20世纪50年代就开始关注世界性的人口老龄化问题，其在1998年和2002年的报告中，重点强调了人口老龄化对养老保险制度的影响。世界银行2005年的一份研究报告指出，人口老龄化导致的养老金长期财务压力已经影响到世界各国（Holzmann and Hinz，2005）。按照联合国将65岁及以上老年人口占比超过7%或60岁及以上人口占比超过10%作为进入老龄化社会的标准，中国自1999年开始进入老龄化社会。针对人口老龄化的冲击，国内学者宋晓梧（2001）分析认为，人口老龄化对社会保障制度的冲击并不仅限于养老保险基金平衡，而是全方位的，包括对医疗保险、失业保险、社会福利、社会救济以及优抚安置等都将产生不同程度的影响，现行社会保障制度难以适应市场经济特有的宏观经济波动。常根发（2001）和骆勤（2006）通过构建养老保险收支均衡模型，测算了人口老龄化对现行养老保险制度的冲击，得出必须对我国养老保险制度进行改革的结论。肖严华（2004）和姜向群（2006）分别运用二期迭代模型和人口年龄结构、抚养比指标的变化进行研究，指出人口老龄化趋势下现收现付制养老保险将难以为继，应转为混合制。蔡向东（2009）、艾慧等（2012）以及赵斌和原浩爽（2013）运用精算估计方法对我国“统账结合”的养老保险制度的收支平衡进行了测算。结果表明：从长期看，如果没有外源性融资，仅靠制度本身的资金支持，统筹账户的财务可持续性难以为继，提出政府必须建立起稳定的养老金财政补贴机制以应对潜在的缺口危机。薛新东（2012）、张瑾和黄志龙（2014）、李汉东等（2014）通过第六次人口普查数据对2013～2030年人口总量和结构进行预测，得出2022年人口总量会达到*大值，并且劳动力比重下降，人口城镇化水平放缓，而劳动人口比重的下降势必影响到养老保险的资金收入。刘学良（2014）通过建立精算评估模型对我国基本养老保险的未来收支和长期精算平衡进行了测算。分析表明，如果不对现行制度实施改革，制度在未来的发展中将会面临支付赤字。米海杰和王晓军（2014）针对人口老龄化对养老保险制度财务的冲击，建议引入制度自动调整机制进行化解。姜增明和单戈（2016）借鉴投资组合管理或偿二代资本需求在险价值（value at risk，VAR）的思想，测算出由长寿风险引起我国基本养老保险的支出增加额从2015年的148.22亿元上升到2050年的7.47万亿元，将给公共财政造成较大的支付压力。鲁蓓（2016）从居民养老保障实际需求的角度模拟测算出人口年龄结构变动对养老保障支出的影响，在三种不同的生育率假设下，通过建立人口模型，预测了到2050年公共财政在教育、养老和医疗卫生上的支出，发现三项支出在2050年以前受生育率的影响很小。汪然（2016）预测了中国的老龄化发展趋势，从养老金的财务、安全、公平和信任四个角度分析了我国的养老金危机，研究了老龄化对经济及社会养老保险支付能力的影响，提出了对应养老金改革要注意的原则性问题。何军耀和陈孟婷（2017）对我国老龄化的发展趋势、特征及对社会的影响进行了详细的分析，研究认为按照现行的退休机制，城镇职工基本
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