《证券投资基金公司管理及基金投资行为分析》就中国证券投资基金公司的管理和基金的投资行为从理论与实践两个方面展开讨论和分析。通过对国内外证券投资基金发展的历史经验进行总结、归纳，以及对我国证券投资基金发展的启示，探讨符合我国证券投资基金发展和运行的基本规律；通过对比、分析我国证券投资基金的现状，并借鉴国内外的经验和理论研究成果，指出我国证券投资基金管理中存在的问题与风险，并提出了意见和建议。

　　由于看好中国的投资环境和未来经济发展的前景，在合资基金公司中，外方的持股比例在不断提升。按照中国加人WTO三年后基金业对外开放的承诺，自2004年年底，外资在合资基金管理公司的持股比例上限已由此前的33％上升到49％，外资方根据有关规定纷纷增持股权，很多已经达到了持股比例的上限。例如2005年6月，国投瑞银完成重组并成为首家外资持股比例达到49％上限的合资基金公司，之后还有景顺长城、上投摩根、泰达荷银等基金公司的外方股东也都纷纷将持股比例提高到49％。后期，很多基金公司成立初期，外资持股比例就达到了49％，例如汇丰晋信、中欧、诺德等公司，持股比例较低的公司，如信达澳银，外资持股比例也达到了46％的高位。外资正通过增持股份等方式在合资基金公司中谋求更大的话语权，特别值得注意的是，最新成立的中欧、诺德两家基金公司，外方均占据了第一大股东的位置，取得了相对控股地位。
　　外资之所以看重在中国基金业的地位和作用，是因为中国资本市场在全球资产配置中的重要性日益增强，因此引起外方对于参股中国基金公司的重视，这为合资公司的成长创造了很多便利条件。近两年来，在金融业对外开放的过程中，合资基金管理公司成立的速度相当令人关注，而国内金融机构也在发生不同程度的转变，以金融参控股为特点的混业经营已经在中国金融体系中悄然启动，这种趋势会由于外资银行和投资机构在国内的不断扩张、渗透和合作收购而日益激烈。

第一章 引言
第二章 国内外证券投资基金业的发展
2.1 国外证券投资基金业的发展
2.2 美国证券投资基金的发展
2.2.1 美国证券投资基金的发展历程
2.2.2 美国证券投资基金业的竞争
2.2.3 美国证券投资基金业的问题
2.3 国内证券投资基金的发展历程
2.3.1 探索阶段（1991-1993年）
2.3.2 调整阶段（1993-1997年）
2.3.3 发展阶段（1998-2002年）
2.3.4 腾飞阶段（2006年7月至今）
2.4 国内证券投资基金分析
2.4.1 国内证券投资基金现状分析
2.4.2 国内证券投资基金快速发展的原因
2.4.3 中国证券投资基金建设的策略

第三章 我国证券投资基金内部治理结构及其优化
3.1 基金结构治理综述
3.2 国外基金治理结构
3.3 我国证券投资基金内部治理结构的现状分析
3.4 我国基金的内部结构的问题
3.5 我国基金的内部结构的优化

第四章 基金投资行为研究
4.1 传统金融理论与行为金融学理论的研究
4.1.1 传统金融理论
4.1.2 行为金融学理论
4.1.3 “羊群行为”的研究
4.2 我国证券投资基金的“羊群行为”研究
4.2.1 国内外的研究综述
4.2.2 “羊群行为”的成因
4.2.3 建议
4.3 基金投资行为的市场影响
4.3.1 对个人投资者的影响
4.3.2 对股价的影响
4.3.3 基金仓位变动影响市场波动
4.3.4 基金行为的市场功能
4.4 基金的投资策略与投资理念
4.4.1 基金的投资策略
4.4.2 我国基金的投资理念研究
4.4.3 后股改时代的投资理念
4.4.4 开放式基金的赎回行为研究

第五章 证券投资基金的投资行为博弈分析
5.1 背景分析
5.1.1 基金之间的博弈
5.1.2 基民与基金之间的博弈
5.1.3 散户与基金的博弈
5.2 文献综述
5.2.1 国外研究现状
5.2.2 国内研究现状
5.3 一般博弈模型与纳什均衡多重性
5.4 基于信息的机构博弈模型
5.4.1 在模型中引入信息x
5.4.2 建立模型
5.4.3 对模型进行一般性分析
5.5 进化博弈论的基本内容
5.5.1 经典博弈理论的缺陷
5.5.2 进化博弈论相关概念的界定及具体求法
5.5.3 ESS概念及2×2鹰一鸽博弈ESs求解
5.6 构建证券投资者之间的博弈模型
5.6.1 动态复制思想在证券交易市场上的应用
5.6.2 股票价格的二叉树模型
5.6.3 建立证券投资者之间的博弈模型
5.6.4 对进化博弈模型的理论分析

第六章 基于实验设计的证券投资基金的最优投资决策
6.1 建立投资组合模型
6.2 试验设计
6.2.1 混料试验设计.1
6.2.2 极端顶点的混料试验设计
6.3 证券投资基金最优投资决策的实验设计
6.4 结论

第七章 基于广义.Pareto分布的开放式基金流动性风险测量
7.1 预留现金不足时开放式基金风险模型
7.2 广义Pareto分布及其参数估计
7.2.1 极值理论
7.2.2 广义Pareto分布
7.3 开放式基金一种流动性风险的测量
7.4 仿真模拟
7.5 结论

第八章 基于Copula的开放式基金流动性风险研究I
8.1 开放式基金预留现金和债券比例管理模型
8.2 二元Copula函数
8.3 预留现金和债券比例的确定
8.4 实际数据分析
8.5 结论
参考文献