《中国碳金融市场发展机制研究》：
1.1.2研究目的
本书以建立中国碳金融市场机制为研究对象，在分析借鉴国外碳金融市场发展经验与做法基础上，通过分析中国碳金融市场发展现状、问题，构建出中国碳金融市场发展机制的理论框架；以此为指导，构建中国碳金融市场的运行机制；并通过建立差分自回归移动平均模型（ARIMA模型）实证分析碳金融市场期货定价机制，建立广义自回归条件异方差一在险值模型（GARCH-VaR模型）实证分析风险度量机制，以期建立有效的中国碳金融市场发展机制。具体研究目的主要包括以下几个。
第一，提出碳金融市场发展机制的内核与运行的实质，并通过总结国外碳金融市场发展的成功经验，为中国碳金融市场发展机制的框架设计提供科学的理论指导。
第二，系统分析中国碳金融市场发展的现状，运用SWOT战略分析方法寻找中国碳金融市场发展的优势、劣势、机遇与威胁，提出中国碳金融市场发展的战略方向，为中国碳金融市场发展机制框架设计提供理论支撑。
第三，构建中国碳金融市场发展机制的理论框架，提出中国碳金融市场发展机制的指导思想、原则、结构机理与功能，并对市场机制进行培育，为中国碳金融市场发展机制建设提供技术路线。
第四，揭示碳金融市场期货定价功能，为中国CDM项目业主分享国际碳市场份额，提升市场盈利空间，实现金融创新发展，争夺产品的定价权提供技术支持。在实证分析的基础上，对中国碳金融市场引入期货定价机制进行深入分析，通过建立科学的计量模型，对碳金融市场核证减排量（CER）期货价格进行预测，并在此基础上，分析欧盟配额（EUA）期货价格与CER期货价格之间的变动关系，以及CER期货价格与现货价格之间的变动关系，揭示期货定价机制在EUA市场和CER市场是否具有价格发现功能。为中国碳金融市场建立价格机制提出可操作性的措施。
第五，提供碳金融市场风险特征和风险度量技术，为实现中国碳金融市场健康、稳定发展，与国际市场接轨，参与国际碳金融市场竞争这一目标，通过降低市场风险的技术手段，保护投资者参与市场竞争的利益。在实证分析的基础上，分析碳金融市场价格收益率分布特征，通过引入在险值（VaR）方法建立风险度量模型，对模型的风险估值与VaR实际值进行比较，分析模型对碳金融市场风险的度量效果。为中国碳金融市场进行风险管控构建理论模型。
第六，以理论分析和实证分析为依托，创新性地提出中国碳金融市场发展机制的政策保障体系。分别从法律监管体系、市场体系、金融体系和技术体系4个方面为中国碳金融市场健康、快速发展建立一系列政策保障措施。
1.1.3研究意义
构建市场发展机制是发展中国碳金融市场的第一要务，也是中国实现低碳经济转型的重要步骤。中国作为世界最大的CDM项目供给方，拥有丰富的碳减排资源，构建一个适合中国碳金融市场发展的市场发展机制具有重要的理论和实践意义。
首先，本书的研究有助于完善碳金融市场理论的研究内容和体系。中国碳金融市场的发展涉及中国低碳经济发展的问题，理论界和实务界都展开了相关研究，并取得了丰硕的成果。但在研究方法上，现有研究多为定性研究，因此，采用定性与定量相结合的分析方法，对中国碳金融市场发展机制进行了辨识与辨析，重点研究了价格机制和风险机制；在研究内容上，多数文献都集中在碳金融市场发展路径、市场体系研究上，而对碳金融市场发展机制的研究较少。以中国碳金融市场发展机制为研究对象，以市场发展机制为核心，以碳排放权交易理论、金融市场发展理论等为理论支撑，在借鉴发达国家碳金融市场发展经验的基础上，从中国碳金融市场发展现状和发展战略出发，构建中国碳金融市场发展机制结构、功能和耦合机理，并重点研究价格机制和风险机制，这些都将成为碳金融市场理论和体系研究的有益补充，对金融市场发展理论的研究与实践的开展有所贡献。
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