《利率曲线及其构造》专注于利率曲线及其构造的介绍，尽管书中大量运用了现代数学的描述手段，但研究的是金融问题而不是数学问题，内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性，书中还专门讲解了相关的软件编程知识。利率曲线的构造，是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说，利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩，也考量了投资银行风险管理的能力。
　　《利率曲线及其构造》是国内较为少见的专述利率曲线的著作，加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验，使《利率曲线及其构造》既能作为高校金融类专业师生的教学读物，也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。

序言
1 利率及贴现率
1.1 利息与利率
1.2 利息的计算
1.3 零利率、现期利率和远期利率
1.4 即时利率（Instaneous Interest Rate）
1.5 现值和贴现率
1.6 现金流及其现值

2 利率金融产品
2.1 利率曲线和利率金融产品
2.2 定期存款及欧洲美元期货（Euro Dollar Future）
2.3 远期利率协议（Forward Rate Agreement FRA）
2.4 债券（Bond）
2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）
2.6 小结

3 日期序列
3.1 到期日、付款日及日记数基准
3.2 结算日（Spot Day）
3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日
3.4 指标利率确定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day）
3.5 利率掉期日期序列的生成

4 利率曲线及其构造
4.1 利率曲线
4.2 利率曲线的判断标准
4.3 利率曲线的形状
4.4 利率曲线函数
4.5 一个简单的利率曲线求解的例子
4.6 同一个例子的另解（Bootstrapping）
4.7 利率的补偿和调整
4.8 利率曲线间的关系
4.9 一个相对完整的例子
4.10 小结
4.11 利率曲线构造的最新探索

5 一些细节和实际问题
5.1 计算非标准期限的远期利率
5.2 日期序列的数据结构
5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
5.4 掉期利率和掉期利差的计算
5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整
5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
5.7 数据的缓冲
5.8 多线程环境下的利率曲线构造

6 数值计算
6.1 数值计算
6.2 内插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）
6.3 向量和矩阵
6.4 非线性方程的求根
6.5 多变量的优化和求最小值

7 基于利率曲线的风险预估
7.1 市场价格对利率曲线的影响
7.2 利率曲线对投资组合的影响
7.3 动态利率曲线和利率模型
7.4 蒙特卡罗方法和随机数

8 一个典型的利率曲线程序库的组成
8.1 利率金融产品类库
8.2 插值函数集合
8.3 通用数学子程序
8.4 利率曲线类库
附录
1 月份代码
2 常见的日期调整规则（Date Shift Convention）
3 麦氏久期的直观解释