龚日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理学博士，湖南科技大学教授，湖南省骨干教师培养对象，湖南科技大学首届教学名师。1989年本科毕业于湘潭大学数学专业.2 000年研究生毕业于湖南师范大学概率论与数理统计专业，2007年博士生毕业于中南大学概率论与数理统计专业。一直从事金融与保险风险理论研究，主持国家社科基金项目、教育部人文社科规划项目、湖南省科技厅软科学重点项目，湖南省教育厅优秀青年项目和湖南省社科基金项目等8项；参与成国家自然科学基金项目2项和国家社科基金项目1项。获得湖南省第三届哲学社会科学基金项目优秀成果三等奖1项和教育部高等学校科学研究成果二等奖1项。在《系统科学与数学》、《应用数学学报》、《自然灾害学报》和《中国安全科学学报》等核心刊物发表学术论文50余篇。同时主持教育部教育科学“十五”规划重点课题和湖南省教育科学“十五”、“十一五”规划课题等省部级教研教改课题4项。获得湖南省优秀教学成果二等奖1项。

    《保险风险理论模型》：保险问题是一个非常重要的理论和现实问题。自20世纪初HaraldCramer和FllipLundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。<br>    《保险风险理论模型》在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方法，从解决保险理论中经典的复合二顼风险模型和Poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险公司经营巨灾保险提供新的理论基础。

    《保险风险理论模型》是在作者近十年研究成果的基础上，特别是基于博士学位论文和硕士学位论文的基础上，并结合近几年所主持的课题成果而完成的。主要研究金融风险理论中保险模型，以及巨灾风险及保险管理问题，本书从内容上大致分为两部分：<br>    第一部分主要是研究风险损失概率分布。该部分主要对风险损失进行分类，分为一般损失风险和巨灾损失风险。相应的，它们的概率分布分为轻尾分布和重尾分布。对此，本书给出这些分布的定义、性质，特别是分类的方法，其中对描述巨灾损失事件的重尾分布作了比较详细研究。最后给出了一些常见的具体分布。<br>    第二部分主要研究金融保险数学模型。该部分分为三大块：第一块是离散风险模型中的复合二项风险模型理论问题；第二块是Poisson风险模型理论问题；第三块是更新风险模型理论问题。<br>    对于这些模型主要的研究工作可以分为两个方面：一是对经典的模型进行研究，在前人研究成果的基础上，研究他们不完善的理论问题。

第一章 绪论<br>第二章 风险理论中的索赔分布<br>第一节 索赔分布的分类及其判别方法<br>第二节 次指数分布族<br>第三节 M分布族<br>第四节 S（v）分布族<br><br>第三章 复合二项风险模型<br>第一节 复合二项模型简介<br>一、二项计数过程<br>二、复合二项风险模型的定义<br>三、复合二项风险模型的性质<br>第二节 复合二项风险模型破产概率<br>一、一般情形复合二项风险模型破产概率<br>二、完全离散复合二项风险模型破产概率<br>三、破产时刻的索赔分布<br>第三节 有限时间内的生存概率<br>一、完全离散模型有限时间内的生存概率<br>二、生存到某时刻且盈余至少达到某水平的概率<br>三、一般二项风险模型有限时间内生存概率<br>四、索赔服从指数分布情形下的生存概率Laplace变换<br>第四节 复合二项风险模型破产概率渐进解<br>一、Gerber_Shiu折现惩罚函数<br>二、Gerber破产定义下的破产概率估计<br>第五节 推广的复合二项风险模型<br>一、广义复合二项风险模型<br>二、带红利的复合二项风险模型<br><br>第四章 Poisson风险模型<br>第一节 经典Poisson风险模型破产概率<br>一、模型的定义<br>二、破产概率<br>第二节 破产概率的局部解<br>第三节 相关特征量的联合分布<br>第四节 双Poisson风险模型<br>一、模型的描述及相关性质<br>二、破产概率<br>三、完全离散双Poisson模型破产概率矩阵表示<br>第五节 随机保费与免赔条件下的风险模型<br>一、复合广义Poisson模型<br>二、复合Poisson瑕疵几何风险模型<br>三、复合Poisson-Geometric模型<br>四、免赔额条件下的风险模型与免赔额的确定方法<br>第六节 带扩散的Poisson风险模型<br>一、模型的描述<br>二、破产概率的积分方程与显示解<br>三、重尾索赔下破产概率的渐进解<br>四、重尾索赔下破产概率局部解的渐进关系<br><br>第五章 更新风险模型<br>第一节 更新风险模型概述<br>一、更新计数过程<br>二、更新模型定义及性质<br>第二节 重尾索赔下更新风险模型破产概率<br>第三节 更新风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数<br>一、平稳更新风险模型下Gerber一Shiu折现惩罚函数<br>二、一个延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu折现惩罚函数<br>三、离散更新风险模型Getber-Shiu折现惩罚函数<br>参考文献<br>后记