第一篇为“综合篇”。本篇收入了过去一年中央经济工作会议的主要精神、政府工作报告（摘要）、国家发展和改革委员会、财政部在人大会议上的报告（摘要）、货币政策报告（摘要）以及政府各主管部门对发展我国国债市场的思路和观点等，以便读者更好地了解2006年中国国债市场发展的宏观经济背景和政府主管部门对我国国债市场改革开放的具体部署。
    第二篇为“国债市场”。本篇从国债管理、国债一级市场、国债二级市场等不同角度回顾了2006年中国国债市场的整体情况。同时，我们还编入了“2006年中国国债市场大事记”和“中国国债协会2006年工作总结及2007年工作安排”，以方便读者了解我国国债市场的重大事件和中国国债协会的工作实况。
    第三篇为“数据统计”。本篇收入了国债发行、兑付等数据，场内、场外两个交易场所的国债现货交易和回购交易数据资料。在以前各册的基础上，我们还充实了部分新的数据，完善了部分报表的内容。
    第四篇为“政策法规”。本篇收入了财政部、中国人民银行、中国证监会等部门印发的与国债发行、兑付等各环节相关的文件，以供读者查阅与研究之用。
    第五篇为“部分会员介绍”。本篇重点介绍了几家在国债市场上有代表性的中国国债协会会员的相关情况。
    第六篇为“附录”。本篇收集了公开市场操作、金融债券与非金融债券发行、债券市场交易以及主要发达国家国债的发行与交易等数据，为读者提供更为广泛的相关资料。

第一篇 综合篇
2006年中央经济工作会议主要精神
温家宝2006年3月5日在第十届全国人民代表大会第四次会议上的政府工作报告（摘要）
关于2005年国民经济和社会发展计划执行情况与2006年国民经济和社会发展计划草案的报告（摘要）国家发展和改革委员会
关于2005年中央和地方预算执行情况与2006年中央和地方预算草案的报告（摘要）财政部
2006年货币政策执行报告（摘要）中国人民银行货币政策分析小组
在财政部记账式国债承销团和凭证式国债承销团组建会议上的讲话财政部国库司司长 詹静涛
在财政部记账式国债承销团和凭证式国债承销团组建会议上的讲话中国人民银行国库局副局长朱苏荣
开拓创新，积极推进储蓄国债管理改革在全国储蓄国债（电子式）代销试点工作动员会上的讲话财政部国库司司长 詹静涛
齐心协力，共同做好储蓄国债管理工作在全国储蓄国债（电子式）代销试点工作动员会上的讲话中国人民银行国库局局长 邵长年
在第三届中国财政部-OECD政府债务管理与债券市场发展战略国际研讨会上的讲话财政部国库司司长 詹静涛
我国国债计划的制定和执行情况介绍在第三届中国财政部-OECD政府债务管理与债券市场发展  战略国际研讨会上的发言财政部国库司副司长 周成跃
我国国债品种与期限结构的合理性研究在第三届中国财政部-OECD政府债务管理与债券市场    发展战略国际研讨会上的发言中国人民银行金融市场司副司长 沈炳熙
2006年中国宏观经济与宏观调控大事记中国国债协会秘书处整理
第二篇 国债市场
2006年国债管理工作报告财政部国库司
2006年凭证式国债与储蓄国债发行综述中国人民银行国库局
2006年交易所债券市场回顾中国证监会市场监管部
2006年全国银行间债券市场国债交易分析中央国债登记结算有限责任公司债券信息部
上海证券交易所2006年债券市场综述上海证券交易所
深圳证券交易所2006年债券市场综述深圳证券交易所
2006年中国国债市场大事记中国国债协会秘书处整理
中国国债协会2006年工作总结及2007年工作安排中国国债协会秘书处
第三篇 数据统计
历年国家内债发行情况一览表
历年国家内债发行条件一览表
历年国家内债还本付息一览表
2006年国债发行情况表
2006年到期国债情况表
2006年国债付息情况表
2006年国债现券交易情况月度统计表
……
第四篇 政策法规
第五篇 部分会员介绍
第六篇 附录