第一章 导论
第一节 研究的目的、意义及相关概念的界定
第二节 问题的提出
第三节 国内外相关研究
第四节 研究方法与结构安排
第五节 所做的探索与不足
第一部分 中国金融稳定指数构建与分析
第二章 中国宏观金融稳定指数构建与分析——敏感性检验、区制状态分析与预测研判
第一节 研究背景
第二节 宏观金融稳定指数的构建
第三节 宏观金融稳定指数的敏感性检验
第四节 宏观金融稳定指数的区制状态分析
第五节 宏观金融稳定水平预测
第六节 小结
第三章 中国省域金融稳定指数构建与分析——时空变化与政策研究
第一节 研究背景
第二节 省域金融稳定指数构建与总体分析
第三节 省域金融稳定指数的分层与时空分析
第四节 小结
第四章 中国区域金融稳定指数构建与分析——区制状态分析、差异测度与时空变化分析
第一节 研究背景
第二节 区域金融稳定指数构建
第三节 区域金融稳定指数的区制状态分析
第四节 区域金融稳定指数的差异测度
第五节 区域金融稳定指数的时空变化分析
第六节 小结
第二部分 主要金融风险领域动态随机一般均衡分析
第五章 地方政府债务风险——房价波动、地方政府支出效率与地方政府债务稳定性
第一节 研究背景
第二节 房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据
第三节 DSGE模型构建
第四节 参数校准与估计
第五节 模型动态经济特征分析
第六节 小结
第六章 影子银行风险——房地产市场波动、宏观审慎监管与影子银行风险
第一节 研究背景
第二节 房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据
第三节 DSGE模型构建
第四节 参数校准与估计
第五节 模型动态经济特征分析
第六节 小结
第七章 房地产泡沫风险与企业债务违约风险——房价泡沫、异质性企业与债务违约风险
第一节 研究背景
第二节 房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据
第三节 DSGE模型构建
第四节 参数校准
第五节 模型动态经济特征分析
第六节 小结
第三部分 房地产价格波动对中国金融稳定影响的实证研究
第八章 房地产价格波动对中国宏观金融稳定的影响——基于TVP-SV-VAR模型的时变特征分析
第一节 研究背景
第二节 典型事实、理论分析与研究假说
第三节 TVP-SV-VAR模型设定与数据选取
第四节 实证过程与分析
第五节 小结
第九章 房地产价格波动对中国省域金融稳定的影响——影响测度与空间模型检验
第一节 研究背景
第二节 理论分析、研究假说与空间权重矩阵构建
第三节 房价、地价波动对省域金融稳定影响测度
第四节 空间模型计量检验与结果分析
第五节 小结
第十章 房地产价格波动对中国区域金融稳定的影响——基于面板联立方程模型、空间面板联立方程模型的实证研究
第一节 研究背景
第二节 理论分析及研究假说
第三节 模型设定及数据来源
第四节 实证结果与分析
第五节 小结
第四部分 结论与政策建议
第十一章 结论与政策建议
第一节 结论
第二节 政策建议
参考文献
附录
附录1 2008～2022年宏观金融稳定指数
附录2 2015～2022年省域金融稳定指数
附录3 2015～2022年区域金融稳定指数
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