第一部分 理论分析
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 立题背景
1.1.2 理论意义
1.1.3 现实意义
1.2 研究综述
1.2.1 关于流动性认识的相关研究
1.2.2 关于流动性风险管理的相关研究
1.2.3 关于流动性风险的相关研究
1.2.4 关于制度变迁理论的相关研究
1.3 研究目标、内容与技术路线
1.3.1 研究目标与内容
1.3.2 技术路线
1.4 主要创新点
2 信托机构流动性风险基本分析
2.1 信托行业流动性风险的理论界定
2.1.1 关于流动性风险存在性的争议
2.1.2 流动性风险的研究范畴
2.2 流动性风险形成的动态转换
2.3 流动性风险的特征
2.4 流动性风险的成本管理
第二部分 信托机构流动性风险的生成机制
3 制度框架下流动性风险的外在生成机制
3.1 信托原理下信托公司无流动性风险
3.2 信托理财模式的脆弱性
3.3 非正式制度下流动性风险的形成
3.3.1 刚性兑付是制度变迁的理性选择
3.3.2 刚性兑付是流动性风险的最终成因
3.4 刚性兑付的成因与影响
3.4.1 刚性兑付的成因
3.4.2 刚性兑付的影响
4 机构行为下流动性风险的内在生成机制
4.1 意识层面的内在缺陷
4.2 计量思想长期缺位
4.2.1 缺乏以计量模型为手段的风险控制体系
4.2.2 缺乏以全程动态监控为特征的预警机制
4.3 内部制度框架不完备
4.4 信息支持功能滞后
4.5 风险补偿机制尚待完善
第三部分 信托公司流动性风险的计量
5 流动性风险的测量指标
5.1 流动性风险测量的特征
5.2 信托机构流动性测量指标的定义
5.2.1 静态指标
5.2.2 动态指标
6 信托公司流动性风险管理的限额体系建设
6.1 信托公司实施限额管理的必要性
6.2 风险限额管理的影响因素
6.3 VaR理论介绍
6.4 信托公司风险限额管理体系的整体框架
6.4.1 信托公司限额管理的三个部分
6.4.2 信托公司限额管理流程
6.5 Credit Metrics模型在信托公司信用度量中的应用
6.6 信托公司限额管理的思路与计量方法
6.6.1 限额管理授信体系的基本思路
6.6.2 信用等级系数的确定
6.6.3 行业调整系数的确定
6.6.4 风险偏好系数的确定
7 信托公司流动性风险管理的压力测试体系建设
7.1 流动性压力测试概述
7.1.1 压力测试特性和构建的基本原则
7.1.2 信托公司流动性压力测试流程
7.2 流动性压力测试的关键因素
7.2.1 风险因子的选择
7.2.2 压力测试情景的设定
7.3 信托机构流动性风险压力测试的度量方法
7.3.1 风险因子的选择
7.3.2 流动性压力测试情景的设定
7.3.3 压力测试模型的构建思路
8 信托机构流动性风险预警与应急方案
8.1 风险预警机制建设
8.1.1 流动性风险预警的流程
8.1.2 流动性风险预警系统的功能
8.2 风险预警界限的划分与预警级别的设置
8.2.1 风险预警界限的划分
8.2.2 风险预警级别的设置
8.3 信托公司流动性风险预警与应急预案
第四部分 信托公司流动性风险管理制度体系架构
9 内部流动性风险管理制度与措施
9.1 流动性风险管理的逻辑
9.2 信托公司流动性风险管理的内部制度矩阵
9.2.1 制度矩阵的基本目标
9.2.2 制度矩阵的基本原则
9.2.3 制度矩阵的构建
9.3 流动性风险管理的一般流程
9.4 以流动性风险管理为导向的全面风险管理框架
9.4.1 全面风险管理框架
9.4.2 流动性风险管理与全面风险管理框架的关系
第五部分 信托机构的流动性产品设计
10 流动性产品设计
10.1 结构化金融衍生产品的基本概况
10.2 上海信托“现金丰利”基本计量指标分析
10.3 流动性产品的特点
10.4 流动性产品内部管理模型
10.5 流动性产品的潜在风险因素
10.6 巨额赎回下现金预留比例的计量模型
lO.6.1 资产函数的构成
10.6.2 突发巨额赎回情况下现金预留比例
11 研究的局限与展望
11.1 研究的局限性
11.2 研究展望
11.2.1 设立专项子课题
11.2.2 挖掘潜在收益
参考文献
致谢
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