本书针对再保险过程中的相关问题，围绕再保险、最优再保险及投资、资本运行过程、保费计算原理、最优衡量标准以及再保险过程中遇到的相关问题和技术进行了较为深入的分析和探索，通过分析研究风险理论、效用理论、极限理论、动态规划理论、投资收益理论，研究了如何将剩余资金投资到无风险市场、股票市场、理财市场以获得更大的利润。书中将资本运行过程进行了细分，综合考虑了单个保单和多个保单、独立保单和相关保单之间的再保险及投资问题，是一种新的尝试。本书针对再保险过程中的风险、效用、投资收益、定价问题、极值理论所涉及的关键技术，构建了一系列的再保险模型，并从理论和技术的角度对其价值和实用性予以分析和验证。

第1章 再保险概述及相关原理
1.1 再保险概述
1.1.1 再保险的定义
1.1.2 再保险的发展历史
1.1.3 中国再保险的发展历史
1.1.4 再保险的意义
1.2 再保险类型
1.3 再保险费计算原则
1.4 最优再保险衡量标准
1.4.1 效用理论优化
1.4.2 均值方差理论优化方法
1.4.3 破产概率优化方法
1.4.4 投资优化方法
1.4.5 定价优化方法
1.5 不同类型的保单研究
1.5.1 单一保单研究
1.5.2 独立保单组合最优再保险
1.5.3 相关保单组合最优再保险
1.6 本书的主要工作
第2章 不同保费及不同最优衡量标准下的最优再保险
2.1 引言
2.2 VaR简介
2.2.1 VaR的定义
2.2.2 VaR的相关知识
2.2.3 VaR的参数分析
2.2.4 VaR的特点
2.3 分出损失函数在F1、F2中的最优再保险策略
2.3.1 模型建立
2.3.2 主要结果
2.4 方差风险计算原则
2.5 标准差保费计算原理下的最优再保险
2.5.1 标准差保费计算原理
2.5.2 标准差保费计算原理下方差风险最小的最优再保险
2.6 标准差保费计算原理下截方差风险下的最优再保险
2.7 CTE风险度量下的最优比例再保险
2.7.1 CTE风险度量
2.7.2 CTE风险测量的优缺点
2.7.3 CTE计算方法举例
2.7.4 CTE风险下的最优比例再保险
2.7.5 案例分析
2.8 本章小结
第3章 风险模型的最优再保险和投资策略
3.1 最优投资和再保险概述
3.2 国内外研究现状
3.3 随机控制理论
3.4 单一风险索赔下的最优再保险和投资
3.4.1 模型建立
3.4.2 指数效用函数
3.5 指数效用函数下的最优比例再保险主要结果
3.6 指数效用函数下的最优比例再保险及投资
3.6.1 投资模型
3.6.2 再保险一投资模型
3.6.3 指数效用函数下的再保险一投资模型相关结果
3.6.4 指数效用函数下的再保险一投资模型主要结果
3.7 相关索赔下的最优再保险和投资
第4章 投资多个风险市场的最优再保险和投资策略
4.1 引言
4.2 研究现状
4.3 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程
4.3.1 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程基础知识
4.3.2 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程求解
4.3.3 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程解的验证
4.4 多风险市场投资
4.4.1 模型描述
4.4.2 指数效用函数下的最优再保险和投资
4.4.3 模型求解
4.4.4 数值结果
4.4.5 数值分析
第5章 基于极值理论的最优再保险及定价问题研究
5.1 引言
5.2 极值理论
5.3 双参数广义帕累托分布GDP
5.4 双参数广义帕累托分布的几个性质
5.5 双参数广义帕累托分布的极大似然估计
5.6 阈值的选取
5.6.1 超额均值图
5.6.2 Hill图
5.7 广义帕累托分布的拟合结果检验
5.8 实证分析
5.9 结论
第6章 财产险保费收入趋势研究
6.1 模型的选择
6.1.1 数据
6.1.2 图形识别法
6.1.3 差分法
6.2 评判标准
6.2.1 可决系数
6.2.2 F检验
6.2.3 平均相对误差绝对值
6.3 单一模型预测
6.3.1 指数函数模型
6.3.2 预测结果
6.3.3 二次（抛物线）模型
6.3.4 预测结果
6.3.5 二次曲线指数平滑预测法
6.3.6 预测结果
6.4 组合模型预测
6.4.1 组合预测模型
6.4.2 预测结果
6.5 结论
6.6 小结
第7章 结语与展望
7.1 总结
7.1.1 研究成果
7.1.2 研究创新之处
7.1.3 应用前景
7.2 研究展望
参考文献