《银行信用风险压力测试》对信用风险压力测试进行了全面深入的研究，构建了信用风险压力测试的一般性框架。同时基于对金融危机暴露出信用风险管理理论存在问题的反思，通过信用风险压力测试，为从新的角度来完善和补充信用风险管理理论而作出努力，并结合国内银行经营管理实际，从方法论的角度提出了信用风险压力测试的具体实施方案，有助于银行提高信用风险控制能力。

　　《银行信用风险压力测试》：
　　巴塞尔新资本协议（简称巴塞尔Ⅱ）第三次征求意见稿（CP3）明确提出：“采用IRB法的银行必须要建立合理的压力测试过程，除了一般性测试外，还必须进行信用风险压力测试。”这是国际银行管理规范对信用风险压力测试提出的明确建议。沈大白等（2004）在比较巴塞尔委员会、美国联邦储备银行、英国金融服务总署（Financial Services Authority，FSA）等国际上主要的金融管理机构对压力测试的方法要求时介绍道：巴塞尔委员会容许个别银行发展不同的方法，根据本身的情况，进行规定的压力测试。美国联邦储备银行允许银行自行选择适合的压力测试方法，但这些方法必须是有意义且保守的。英国的FSA的标准最为详细。FSA说明要将巴塞尔文字化的规定转化成实际的压力测试行动并不容易，至少在要求各银行间实施一致性的测试就会有困难，FSA的目的是希望能产生一个明确简单的方法供所有银行来使用，亦对于拥有较复杂之风险管理系统的银行，给予适当的弹性。因此，银行得选择发展自己的静态测试，只要能证明其方式与本指引所建议的方式相似；FSA也会复核银行方法的适切性。从以上几个主要的金融管理机构的要求可以看出，管理层只是要求开展压力测试，但“实际的压力测试行动并不容易”，管理层并没有给出压力测试的具体方法，压力测试在方法论的层面上，还需要进一步加强研究。
　　……

1 导论
1.1 问题的提出
1.1.1 对金融危机、希腊债务危机的思考
1.1.2 对相关风险管理理论的思考
1.1.3 信用风险研究的必要性
1.1.4 引入信用风险压力测试的必要性
1.2 研究目的与意义
1.3 相关概念定义
1.3.1 信用风险的定义
1.3.2 压力测试的定义
1.4 研究方法
1.5 研究内容
1.5.1 主要研究对象
1.5.2 结构与章节安排
1.5.3 技术路线
1.6 创新之处

2 文献综述
2.1 国际上信用风险压力测试相关实践
2.1.1 风险管理的基础标准——巴塞尔协议
2.1.2 业界在压力测试方面所开展的实务工作
2.2 银行信用风险评估的相关文献
2.2.1 传统方法
2.2.2 多元统计分析方法
2.2.3 期权定价方法
2.2.4 VaR方法
2.2.5 数据挖掘方法
2.2.6 常用银行信用风险评估方法比较
2.3 银行压力测试的相关文献
2.3.1 国外（境外）的相关研究
2.3.2 国内的相关研究
2.4 现有研究需改进之处

3 信用风险压力测试的概念层面研究
3.1 银行信用风险概述
3.1.1 银行信用风险的来源
3.1.2 银行信用风险的发展沿革
3.1.3 银行信用风险管理的现状
3.2 压力测试的思想渊源
3.3 信用风险压力测试的相关理论基础
3.4 信用风险压力测试的特征
3.5 信用风险压力测试的目标
3.6 信用风险压力测试的基本原则
3.7 信用风险压力测试的管理层次

4 信用风险压力测试的运作层面研究
4.1 信用风险压力测试的基础工作
4.2 压力来源分析
4.3 承压变量分析
4.4 压力情境设计
4.4.1 情境变量的选择
4.4.2 情境设计的方法
4.4.3 情境概率的研究
4.4.4 混合法情境分析
4.5 信用风险压力测试的方法技术
4.5.1 非模型法
4.5.2 模型法
4.6 信用风险压力测试结果的运用

5 信用风险压力测试的研究设计与实证分析
5.1 微观层面的信用风险压力测试
5.1.1 基本方法和数据
5.1.2 模型估计结果
5.1.3 压力测试结果
5.2 中观层面的信用风险压力测试
5.2.1 相关模型及分析
5.2.2 相关变量之间的影响分析
5.2.3 压力及情境分析
5.2.4 压力测试结果讨论
5.3 宏观层面的信用风险压力测试
5.3.1 单部分模型信用风险压力测试
5.3.2 两部分模型信用风险压力测试

6 结论
6.1 本书研究结论
6.2 研究中存在的不足
6.3 下一步研究方向

参考文献