1 导论
1．1 选题动因
1．2 国内外研究现状及发展动态分析
1．3 研究框架
1．4 主要创新点和进一步研究方向
2 证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析
2．1 证券投资基金行为对市场质量的影响——金融市场微观结构的视角
2．2 基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析
2．3 基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空问与动态模型
3 基金交易行为对市场质量冲击：实证分析
3．1 证券市场质量指标与统计检验
3．2 交易成本和流动性冲击检验
3．3 基金行为与证券市场质量的实证分析
4 基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究
4．1 基于ACD模型的流动性研究
4．2 样本数据与分析
4．3 基于交易持续期的流动性指标分析
4．4 基金行为对市场微观结构变量的影响
5 基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验
5．1 小波变换和互谱模型
5．2 小波分解与波动性冲击：基于(超)高频率数据的分析
5．3 基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析
6 基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究
6．1 基金流量与基金投资行为问题的提出
6．2 样本数据与模型设计
6．3 实证检验与分析
7 背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制多子析
7．1 证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析
7．2 投资者情绪、基金信念调整与市场冲击
7．3 中国证券投资基金行为与市场质量作用机制
8 规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议
8．1 加强证券投资基金行为规范和监管
8．2 优化基金治理机制与机构投资者结构
8．3 改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构
参考文献
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