对商业银行专业化管理的挑战
一是对风险管理提出挑战。相对于传统风险管理的关注范围更多集中于信贷业务所产生的信用风险,《办法》搭建了商业银行全面风险管理的框架。该框架全面覆盖了第一支柱信用、市场和操作风险,对第一支柱下未覆盖的风险,《办法》将其纳入第二支柱管理范畴,并且对不同风险明确了对应的管理要求和计量规则。除此之外,《办法》要求统筹考虑外部监管环境和系统性风险,重视不同风险种类之间的相关性、传染性,加强对间接风险、交叉风险的识别和管理。通过对风险的识别、计量、控制等各环节提出明确要求,指明未来风险管理发展的新方向。更重要的是,这种转型既促使风险管理更趋专业化,又将各风险融合为不可分割的一体,推动银行从战略高度、从整体上进行管控。
二是对资本管理提出挑战。“资本”的概念随着《办法》的逐步落地有较大改变。在传统商业银行理念中,资本仅作为资产负债表中组成部分,与商业银行风险管理没有本质上的联系。但随着风险管理水平和方法的日新月异,特别是随着新协议应用的深入,资本已经从前期单纯资产负债管理的简单平衡和“充足率”的达标,逐步转变为风险管理指标,甚至是覆盖整个经营管理的工具和指标。这使监管对资本充是率的压力向业务一线传导,对商业银行资产负债管理提出更高的要求,使风险管理、资本配置和业务经营能力相匹配。对商业银行数据IT基础的挑战
商业银行在落实《办法》对银行业务进行模型建设、资本计量和风险报告等工作中,都需要海量和精确的业务数据进行支持,这给商业银行数据IT建设工作带来了巨大的挑战。自从新协议实施以来,国内商业银行通过数据差异分析、数据清洗、IT系统群建设等工作,在数据IT方面取得了飞跃式发展。虽然相比国外先进同业,由于应用时间短、缺少完整经济周期,国内商业银行在数据基础上还存在一定的差距,但经过多轮评估和整改,已基本满足了《办法》实施的基本要求。同时我们也需要清醒地认识到,由于历史基础薄弱,风险管理职能较为分散,目前风险数据散落在各个应用系统中,其应用和存储的方式各不相同,导致了风险数据的缺乏或相关信息系统不完善。目前难以做到在一个IT系统中,由一个部门集中实现对所有风险的实时识别和管理。这些都是未来国内商业银行在数据IT方面努力的方向。
对专业人才的挑战
《办法》实施的关键在于应用,而将新资本协议成果应用到银行日常经营管理中,需要对最新的风险计量方法和技术有较好的理解,技术性很强,对新协议成果应用的迫切需求,也对商业银行员工,特别是业务一线员工的专业性和全面性提出了挑战。现代经济金融环境的剧烈变化加大了银行的经营风险,银行不仅要准确识别计量其所面临的各类风险,而且还必须对经济金融环境的风险变动保持高度的前瞻性和敏感性,这也需要高素质的风险管理专业人才的参与。以上这些商业银行内外部环境的变化,预示着未来商业银行风险管理的发展必然是趋于专业化。而专业化建设更要求银行在关注自身业务发展的同时,持续加快专业人才的培养力度,以应对挑战。
充分发挥实施《办法》的正能量
实施《办法》将给商业银行建立完善的风险文化和业务发展模式带来新契机,长期来看必然将促进商业银行改革发展,积累正能量。目前,为确保《办法》实施的平稳过渡,还需要重点加强以下几方面的工作:
提升风险管理能力,主动转型发展。商业银行实施《办法》不应当局限于合规达标,而应积极利用《办法》实施过程中产生的正能量,有效提高银行风险管理能力和水平,实现主动转型发展。传统的业务经验必须与数量分析和现代信息技术相融合才能更好地发挥作用,这需要进一步深入应用,将新资本协议的各项成果,转化为在宏观、中观和微观层面提供各种量化工具和技术。要加强基于新工具和计量方法的预测性风险分析,提高风险管理的前瞻性和预测性。扩大新协议各类技术方法的应用程度,使违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等风险参数成为风险定价、资本计算的重要工具。通过强化RAROC、EVA等工具在风险偏好和绩效考核中的使用,为风险管理决策提供更加科学有效的依据,释放新协议成果给商业银行带来的正能量。
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