全球宏观策略的投资方法，主要是通过对股票、货币、利率以及商品市场的价格波动进行杠杆押注，来尝试获得尽可能高的正投资收益。这个术语中的“宏观”一词，指的是基金经理尝试利用宏观经济基本原理来识别金融资产价格的市场失衡和错配，而“全球”则是指他们可以全球范围内搜寻这种价格错配的现象。
全球宏观对冲基金可以采用对冲基金的任何策略，具有最广阔的操作空间，可以在任何市场或投资工具上持有仓位。基金经理通常期望持有“下行风险有限和有潜在高收益”的市场头寸，既可以选择高度集中，也可以选择资产组合分散化的基金管理方式。
全球宏观对冲基金交易可被分为两大类——直接的定向型交易和相对价值型交易。定向型交易是指基金经理对一种资产价格的离散波动情况下注，比如做多美元指数或做空日元债券；而相对价值型交易是指通过配对持有一两个类似资产的多头和空头，利用两者之间的相对定价错误盈利，比如在持有新欧洲e股票多头的同时做空美国股票，或者在做多29年期德国债券的同时做空30年期德国债券。此外，从发现有利可图的交易来说，全球宏观对冲基金可被分为自主发挥型和系统型。自主发挥型的交易，基金经理主要依据对市场形势的主观感受进行投资；而系统型的交易，是指基金经理采用基于规则的方法或者量化分析进行投资。利润是通过正确预见价格趋势和捕捉差价波动获取。
总的来说，全球宏观基金操盘手通常都在寻找那些不常见的所谓“远离均衡”状态的价格波动。如果价格波动符合“钟形曲线”的正态分布，那么只有当价格波动超过平均值一个标准差以上时，才可以认为市场中出现了投资机会。通常在市场参与者的感觉与实际的经济基本面存在较大偏差时，这种情况才会发生，此时会产生持续的价格趋势或是价差波动。通过正确识别在何时、何地市场偏离其均衡状态最远，全球宏观基金经理就可以投资存在价格偏差的市场，直到失衡现象得到纠正时再退出市场获取回报。传统上，时机选择对全球宏观基金经理意味着一切。由于交易者运用了财务杠杆，无论是收益还是亏损都是巨额的，所以他们通常被媒体描绘成“彻头彻尾的投机者”。
许多全球宏观基金经理认为，全球宏观经济事件和变量将影响所有的投资策略。从这个意义上讲，全球宏观策略的基金经理能够充分发挥广泛授权带来的优势，灵活地从一个市场换到另一个市场，从一个机会转移到另一个机会，利用受委托资产创造出尽可能高的收益。他们认为，利润能够而且应该来源于许多看上去不相关的投资策略，比如持有股票的多头或空头，投资于价值已被低估的证券和其他各种形式的套利市场。全球宏观基金经理认为，某些投资风格在特定的宏观环境下有利可图，而在其他情况下则无法获利。当许多专家策略因巨额资产受到了限制，而出现流动性不足时，全球宏观基金经理却可以利用这些偶然出现的机会将资金快速投向各种不同风格的投资策略中，获取巨额投资回报。著名的全球宏观对冲基金经理人乔治·索罗斯曾经说过：“我不会用一套特定的规则来玩游戏，我会努力去寻找规则的变化。”
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★这些成功的对冲基金经理在访谈中分享了他们的思考风格并让我们从中学到很多：他们关注着数量惊人的市场影响因素，他们非常重视对时机的精妙掌控，最重要的是，他们以归纳法而非演绎法，将广泛的不同因素联系起来。
——罗伯特·希勒 2013年诺贝尔经济学奖得主，耶鲁大学教授
★这是我最喜欢的一本书，放在床头每晚必读。
——比尔·格罗斯 PIMCO董事总经理
★《黄金屋》是深入了解宏观对冲基金交易者所思所想的最佳途径！有这样一本书简直太棒了，我会让我的学生认真研读此书！
——纳西姆·塔勒布 《黑天鹅》作者
★每个局外人都喜欢谈论对冲基金，但真正执掌对冲基金的人对此却讳莫如深。本书出版之前，这是一个外人难以接近的神秘世界；在本书出版之后，人们得以从独特的视角洞悉这个世界。未来，历史学家一定会感谢作者为我们记录了一场悄然进行的金融革命及其背后的思想。
——尼尔·弗格森 哈佛大学历史学教授
★书中那些神秘的对冲基金操盘手的思考非常有启发性！
——《纽约时报》
★对于将资金投入这个领域的基金投资者来说，这本书非常有价值！
——《金融时报》
★史蒂文·卓布尼做到了其他人，特别是媒体很难做到的一件事：让对冲基金经理们分享他们的交易秘密。
——《机构投资者》杂志
★这本书来得正是时候，过去从未有人揭秘过全球最大对冲基金幕后的精英，也没有人像书中的对冲基金经理那样展示过他们精妙的思想。
——《福布斯》杂志