梁艳，河北滦县人，副教授，汉族。1993年毕业于辽宁大学国民经济管理系统计学专业获得经济学学士学位；1996年，毕业于辽宁大学国际经济学院国际金融专业，获得经济学硕士学位；2012年于大连理工大学获得管理学博士学位。1996年来到大连理工大学管理学院任教，主讲课程两次被评为校优秀课程。现为大连理工大学管理与经济学部经济学院金融所副所长，研究方向为公司金融和商业银行经营管理。已出版著作及教材4部，在核心期刊、EI和CSSCI检索发表20余篇论文。主持国家教育部基金项目1项和辽宁省社科基金项目2项，并作为主要参加者参加国家自然基金、国家社科基金项目和辽宁省社科基金项目多项，同时，获得国家级项目鉴定、辽宁省哲学社会科学成果奖和市级等奖项，获得校青年教师讲课竞赛和教学质量优秀奖等。

　　商业银行具有高负债和自有资本比率低的特殊资本结构，决定了银行资本监管的特殊性。银行资本监管的核心是适应宏观审慎与微观审慎监管对商业银行风险承担行为产生约束效应，满足商业银行安全性、流动性与盈利性的需要。为此，提出《资本监管约束下商业银行风险承担行为研究》这一命题，从资本监管的静态效应和动态效应两个视角加以论证。从分析资本监管约束与银行风险承担行为的关系入手，提出有效抑制银行风险承担行为的五个关键因素。剖析资本监管约束下银行的最优风险承担水平如何能达到社会最优风险承担水平的静态作用机理。分别运用银行风险策略和监管策略的信号博弈方法和演化博弈方法，剖析资本监管约束对银行风险承担行为的动态影响机制。弥补目前国内这一领域静态机理研究的不足。最后，在上述静态和动态影响机制分析中提出的假说基础上，实证检验资本监管约束对银行风险承担行为的动态效应，并提出相关政策建议，有助于对中国现实的解释。

　　1．2．2  商业银行风险承担行为
　　商业银行风险承担行为（Risk—taking Behavioi．）是指银行承担风险的行为。不仅包括风险业务的执行，也包括前期从事风险业务的动机和决策过程。商业银行承担的风险是指预期结果的不确定性，即发生损失或者获得高于预期收益的可能性，更多地关注银行在从事经营活动中发生损失的可能性。商业银行从事风险承担行为的动机，也叫银行风险承担激励，主要指在存款保险制度和商业银行有限责任经营的保护下，由此产生商业银行过度承担风险的偏好激励。
　　雅克斯（Jauzques，2008）、博里奥和朱（Bodo and Zhu，2008）认为各国的经济制度和监管实践的差异在相当程度上影响商业银行的风险承担行为。本书认为商业银行承担风险是由银行的行业特质所决定的，商业银行存款准备金制度和非现金结算制度决定了银行高负债经营的资本结构。但是，由于银行的经营目标与监管当局之间的目标不同，银行在经营活动中存在典型的委托代理、道德风险和逆向选择问题。商业银行通过比较破产损失和银行特许权价值大小而决定是否采取冒险经营策略，从而产生风险承担激励，这种决策属于道德风险。同时，如果银行付诸实施其风险承担激励，将加大银行经营风险。因此，银行承担的风险中包含了由风险承担激励而导致的风险。风险偏好较大的银行如果采取冒险策略，带来银行风险加大，而这种加大的风险并不是由内部或者外部条件引起的，而是银行根据金融监管环境和自身特许权价值的变化，采取积极、主动地调整经营策略，从而达到实现银行价值的最大化的目的。
　　根据巴塞尔委员会的划分，商业银行的具体风险可以分为八种类型，分别为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及法律风险、国家风险、声誉风险和战略风险。
　　信用风险是银行最主要的风险，指银行发放贷款和信贷资产配置与选择中贷款客户违约、客户不能偿还到期债务的风险，通常也包括客户信用等级下降的风险。信用风险并不一定等同于违约，但信用风险加大意味着违约概率的增加。信用风险分为两种情形：一是由于不可预测的极端因素，导致客户违约或者信用等级下降而使银行受到损失；另一种情形是在高风险高收益的风险承担激励驱使下，银行仍对已经确认信用状况不佳的客户发放贷款的冒险经营策略。最后，要么银行能够获得超额利润，要么客户无法归还贷款累积信用风险。银行的信用风险主要有两个方面原因：一是经济周期。在宏观经济扩张时期，银行的盈利能力提高，从而降低整体的信用风险；在经济紧缩时期，银行的盈利能力降低，客户经济状况随之恶化，偿还贷款的能力下降，导致违约的可能性增加，银行信用风险增加。二是公司经营过程中特殊或极端风险事件的发生。如果银行或公司经营中产生重大影响的极端损失，但该损失与经济周期的运行无关，从而增加银行信用风险。
　　……

第1章 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.2 主要概念的界定
1.3 国内外相关研究综述
1.4 本书的研究工作
第2章 资本监管约束与银行风险承担行为的关系
2.1 资本监管的特殊性
2.2 资本监管约束对银行风险承担行为的影响
2.3 资本监管对银行风险承担行为影响的约束条件
第3章 资本监管约束对银行风险承担行为的静态影响机制
3.1 模型假设及结构
3.2 无资本监管约束下银行风险承担行为的静态模型
3.3 资本监管约束下银行风险承担行为的静态模型
3.4 资本监管约束下的最优信贷决策模型
第4章 资本监管约束对银行风险承担行为的动态影响机制
4.1 银行风险承担行为与监管策略选择的信号博弈
4.2 监管机构与银行业系统的动态演化博弈
4.3 动态博弈分析小结
第5章 资本监管约束对银行风险承担行为影响的实证分析
5.1 资本调整与风险调整关系实证的变量选取
5.2 资本调整与风险调整关系实证模型与方法设计
5.3 资本调整与风险调整关系的实证分析
5.4 资本监管约束下银行风险承担对信贷规模影响的实证
5.5 实证小结
第6章 结论与相关政策建议
6.1 研究结论
6.2 相关政策建议
6.3 研究的不足与展望
参考文献