1 导论<br> 1.1 研究背景与问题的提出<br> 1.1.1 本书研究背景<br> 1.1.2 问题的提出<br> 1.2 基本概念与研究框架<br> 1.2.1 商业银行风险管理的一般理论<br> 1.2.2 商业银行风险管理的主要概念<br> 1.3 国内外对商业银行风险管理的有关研究<br> 1.3.1 国外商业银行风险管理研究状况<br> 1.3.2 国内商业银行风险管理研究状况<br> 2 我国商业银行风险管理现状<br> 2.1 我国商业银行风险管理的结构性问题<br> 2.2 我国商业银行风险管理中的非结构化问题<br> 2.3 我国商业银行风险管理的多维度分析<br> 2.3.1 四个维度风险的基本特征<br> 2.3.2 四个维度风险的管理现状<br> 3 我国商业银行的多维度风险管理体系<br> 3.1 多维度风险管理概念的提出<br> 3.1.1 风险关联度的概念<br> 3.1.2 风险变动关联度的概念<br> 3.1.3 多维度风险度量体系<br> 3.1.4 多维度风险管理的概念<br> 3.2 多维度风险管理体系的市场风险管理技术<br> 3.2.1 敏感性分析<br> 3.2.2 VaR模型<br> 3.2.3 VaR的三要素<br> 3.2.4 单一资产VaR的确定<br> 3.2.5 组合资产VaR的确定<br> 3.3 多维度风险管理体系的信用风险评估模型<br> 3.3.1 Credit Metrics模型<br> 3.3.2 Credit Risk+模型<br> 3.3.3 KMV模型<br> 3.3.4 麦肯锡cPV信贷组合观察模型<br> 3.3.5 贝叶斯模型组合预测方法介绍<br> 3.4 多维度风险管理体系的操作风险管理模型<br> 3.4.1 单一指标法<br> 3.4.2 多指标法<br> 3.4.3 内部度量法<br> 3.4.4 Buhfaman模型<br> 3.5 多维度风险管理体系的流动性风险管理模型<br> 3.6 多维度风险管理体系的应用<br> 4 改进我国商业银行风险管理的对策和建议<br> 4.1 加强我国商业银行信用风险管理改革的对策和建议<br> 4.2 加强我国商业银行操作风险管理改革的对策和建议<br> 4.2.1 构建完善的操作风险管理框架<br> 4.2.2 建立清晰的操作风险管理组织结构<br> 4.2.3 选取恰当的操作风险计量方法<br> 4.2.4 建立健全相关制度<br> 4.3 加强我国商业银行市场风险管理改革的对策和建议<br> 4.3.1 建立完善的市场风险管理体系<br> 4.3.2 大力发展衍生金融工具市场<br> 4.3.3 借鉴《巴塞尔新资本协议》，大力推进商业银行利率风险管理<br> 4.4 加强我国商业银行流动性风险管理的对策<br> 4.4.1 设立专门的流动性风险管理部门<br> 4.4.2 大力发展货币市场，扩展交易工具<br> 4.4.3 加快金融创新步伐<br> 4.4.4 进一步发展完善金融市场<br> 4.4.5 加快利率市场化改革步伐<br> 4.5 多维度风险管理体系的借鉴作用<br> 4.6 结论及展望<br> 参考文献<br> 后记
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