第1章 绪论
1.1 研究背景，
1.2 研究意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 现实意义
1.3 研究内容
1.4 研究方法
1.4.1 基于时变的研究思路和方法
1.4.2 基于小波的建模思路和方法
1.4.3 基于文献与创新的研究思路和方法
1.4.4 其他的研究方法
1.5 创新之处
第2章 股指期货的基本理论与文献综述
2.1 股指期货的基本概念
2.2 股指期货的基本功能
2.3 股指期货的简史
2.4 股指期货的合约
2.4.1 标准普尔500股指期货合约
2.4.2 纽约综合指数期货合约
2.5 股指期货的套期图利、投机与套期保值
2.6 股指期货的交易
2.6.1 申报下单
2.6.2 指令种类
2.6.3 到期日
2.6.4 报价公布
2.6.5 每日盯市
2.6.6 成交确认
2.7 股指期货的定价与股指期权
2.7.1 股指期货的定价
2.7.2 股指期权
2.8 国外相关文献综述
2.9 国内相关文献综述
2.10 本章小结
第3章 小波理论
3.1 Haar小波
3.1.1 小波分解理论基础
3.1.2 Haar尺度函数
3.1.3 Haar尺度函数性质
3.1.4 Haar小波函数性质
3.1.5 采样
3.1.6 Haar分解
3.2 MRA理论
3.2.1 MRA定义
3.2.2 尺度定理
3.2.3 尺度关系
3.2.4 小波关系
3.2.5 小波分解步骤
3.3 小波分解的进一步讨论
3.3.1 尺度函数条件
3.3.2 道布切丝尺度函数
3.3.3 端点数据的讨论
3.3.4 道布切丝小波分解的过程
第4章 股指期货对现货波动影响的实证
第5章 重推股指期货的现实状况部析
第6章 股指斯货交易的监管与控制
第7章 结论
附录
参考文献
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