本书注重基础，循序渐进，系统地讲述Python程序设计的主要知识与量化交易各类策略的开发。全书涵盖Python程序设计基础、Python程序结构、函数与模块、文件与目录操作、Python面向对象、Python数据库编程、Python量化工具Numpy、Python量化工具pandas、量化交易数据的获取与清洗、量化交易平台、策略开发与经典CTA策略、统计套利、多合约组合交易策略、期权交易等内容。
当前高校金融工程专业的量化投资类课程中，缺乏融合Python和交易实务的课程，通过本书的教学，能够实现在开源环境下，利用Python语言进行量化投资策略开发、策略回测、策略模拟、风险控制等实战性功能的开发和使用。克服中低频交易中C++编写维护难度大，学习成本高，不利于投资者专注交易策略开发的缺点。
第一章Python程序设计基础
第一节Python安装与基础语法
第二节Pyhton数据类型
第二章Python程序结构
第一节条件判断语句
第二节循环语句
第三章函数与模块
第一节Python程序的结构
第二节函数
第三节模块和包
第四章文件与目录操作
第一节文件基本操作
第二节目录操作
第五章Python 面向对象
第一节面向对象概述
第二节类的定义和使用
第三节修饰器
第四节继承
第六章Python数据库编程
第一节数据库编程接口
第二节使用SQLite
第七章Python量化工具——NumPy
第一节NumPy安装与数组创建
第二节NumPy数组操作
第三节NumPy数组运算
第八章Python量化工具——Pandas
第一节Pandas安装
第二节Series一维数组
第三节DataFrame二维数组
第九章量化交易数据的获取与清洗
第一节通达信获取数据
第二节JoinQuant获取数据
第三节数据清洗
第十章量化交易平台
第一节vnpy安装及其操作
第二节策略回测与参数优化
第三节国内期货CTA交易
第十一章策略开发与经典CTA策略
第一节CTA策略模板与数据类
第二节双均线策略
第三节Dual Thrust策略
第四节AtrRsi策略
第五节金肯特纳通道策略
第六节布林带通道策略
第七节跨时间周期策略
第八节多信号组合策略
第十二章统计套利
第一节统计套利原理
第二节vnpy价差交易模块
第十三章多合约组合交易策略
第一节多合约组合交易策略模块
第二节配对交易策略
第三节趋势跟随策略
第四节多合约组合交易策略回测
第十四章深度强化学习交易策略
第一节深度强化学习环境搭建
第二节智能体设计与训练
第三节深度强化学习交易策略设计与回测
第十五章期权交易
第一节vnpy期权交易模块
第二节vnpy期权仿真交易
