本书分为三篇：理论篇、实践篇和监管篇，分别从理论、实践与运用三个层面对市场微观结构进行了深入阐述。应该说，本书对于市场微观结构理论作出了一个清晰的概览，是掌握市场微观结构理论脉络的基础书籍。同时，对于市场微观结构理论的实践方面以及从市场微观结构角度来审视的证券市场监管，本书均有较详尽的介绍。因此，对于希望继续从事市场微观结构、市场定价以及监管理论与实践钻研的学生而言，本书是一个必备的开始。特别指出，本书是为一年级研究生撰写的关于市场微观结构的专著性教材，在更高年级学生课程中亦可使用。本书也适用于本科中经济北较好的学生，以及对证券市场研究有浓厚兴趣的学生。

第1篇  理论篇
1.市场微观结构理论概述
1.1  市场微观结构理论的基本内涵
1.2  市场微观结构理论的研究方法
1.3  市场微观结构理论在中国的应用
2.买卖价差
2.1  买卖价差的产生背景及表现
2.2  买卖价差的分解：理论与实证
2.3  买卖价差的估计
3.信息
3.1  逆向选择
3.2  信息的披露
3.3  信息的学习
4.竞争
4.1  主体间竞争
4.2  市场间竞争
5.离散交易
5.1  价格离散
5.2  交易时间离散
第2篇  实践篇
6.证券交易制度
6.1  证券交易制度概述
6.2  证券交易程序
6.3  证券交易制度的构成要素
6.4  证券交易市场的参与者
6.5  证券交易品种
6.6  证券交易制度的分类
7.指令
7.1  指令的概念
7.2  指令类型
7.3  指令案例
7.4  指令提交的策略
8.价格形成机制
8.1  价格形成机制概述
8.2  集合竞价
8.3  连续竞价
9.各国(地区)证券交易制度比较
9.1  纽约证券交易所
9.2  纳斯达克市场
9.3  伦敦证券交易所
9.4  巴黎证券交易所
9.5  香港交易所
9.6  中国证券市场
第3篇  监管篇
10.内幕交易与市场操纵
10.1  内幕交易
10.2  市场操纵
11.信息披露
11.1  信息与效率
11.2  上市公司信息披露
11.3  交易前和交易后信息披露
11.4  我国信息披露存在的问题与建议
参考文献