注重对历史文献的研究，是吕氏家学的又一明显特征。《周易·大畜卦》曾提出：“君子以多识前言往行，以畜其德”的命题，即认为通过学习古人之典籍，多多留意古人之言行，以涵养自己的德性。吕氏家学奉此为圭臬。从吕公著始，就潜心读书。史称吕公著自“幼嗜学，至忘寝食”。吕希哲“流寓淮泗间，日读易一爻，默坐沉思。”提倡“读书须要字字分明。”吕好问“平生经籍之外，无他嗜”。吕本中读的书更多，无疑是当世饱学之士之一。受此家学之陶冶，吕祖谦和其他理学家相比，显示了很高的史学造诣，在史学研究领域中，发表了不少真知灼见。
值得说明的是吕氏家族一贯提倡读书，注意对历史的研究，随着岁月之流逝，而积累了许多鲜为人知的历史资料，而“有中原文献之传”美称。金兵灭宋之际，使得中原地区不少著名的诗礼之家，书香门第家破人亡，这些被毁灭的家族所藏有的典籍也随之散佚殆尽。而吕氏家族则不然。由于吕好问先在金兵卵翼下的张邦昌政权中任职，而保全了吕氏一门的身家性命。后吕好问携家南下时，宋高宗已经即位，南方趋向安定，所以吕门所有的历史文献得到了很好的保存。这就为其后人进一步学习和研究提供了得天独厚的条件。而为其他学者所不及。全祖望指出：
自正献（吕公著）以来所传如此。原明（吕希哲）再传而为先生（吕本中），虽历登杨、游、尹之门。而所守者世传也。先生再传为伯恭焉，其所守者亦世传也。故中原文献之传，独归吕氏，其余大儒非及也。
这也就是说吕氏家学这一优势在吕祖谦这里得到了更充分的发挥。基于此，吕祖谦由经入史，通过对历史著作的汇诠和撰写，阐发其理学思想，形成了吕学的独特风格，同时亦开启了“言性命者必究于史”的“浙东之学”的新路数。
至此，我们断定吕氏家学对吕祖谦学术思想最后格局的铸定，起了极为关键的作用。
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