本书基于Wind数据库，选取2012—2022年沪深A股60家上市金融机构的日收盘价为样本数据，以银行挤兑理论、信息不对称理论、货币危机理论和金融内生脆弱性理论为指导，探究我国金融机构系统性风险的溢出效应。主要包括几个方面：第一，对金融机构系统性风险进行度量。第二，在时域基础上对金融机构子行业进行风险溢出效应分析。第三，基于频域对金融机构子行业风险溢出效应进行分析。第四，针对极端事件研究金融机构子行业风险溢出效应。第五，总结全书的主要研究结论与贡献，并指出研究的局限性和未来的研究方向。

前言
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 相关研究综述
1.3 研究内容与研究方法
1.4 研究创新与不足
2 理论基础与分析
2.1 核心概念界定
2.2 金融机构风险传染理论分析
2.3 金融机构网络理论分析
3 中国金融机构风险现状及系统性风险度量
3.1 中国金融机构风险现状
3.2 中国金融机构系统性风险度量
3.3 本章小结
4 时域视角下中国金融机构的波动溢出效应研究
4.1 问题提出
4.2 模型构建与变量选择
4.3 实证结果分析
4.4 本章小结
5 频域视角下中国金融机构的波动溢出效应研究
5.1 问题提出
5.2 模型构建与变量选择
5.3 实证结果分析
5.4 本章小结
6 极端事件视角下中国金融机构的波动溢出效应研究
6.1 问题提出
6.2 模型构建与变量选择
6.3 实证结果分析
6.4 本章小结
7 结论与对策
7.1 研究结论
7.2 对策建议
主要参考文献