译者序
推荐序
序言
记号与缩写
第一部分 全书内容总述
第1章 量化股票组合管理的威力
1.1 引言
1.2 量化股票组合管理的优势
1.3 相似投资情景中的定量与定性方法
1.4 本书概览
1.5 结论
习题
第2章 量化股票组合管理的基本原则
2.1 引言
2.2 量化股票组合管理α
2.3 量化股票组合管理的七条原则
2.4 原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理
2.5 原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理
2.6 原则5~原则7：量化股票组合管理中的统计学问题
2.7 结论
习题
第3章 量化股票组合管理的基本模型
3.1 引言
3.2 量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程
3.3 基本模型的等价
3.4 使用Z值进行股票筛选与排序
3.5 模型的混合与信息准则
3.6 选择正确的模型
3.7 结论
习题
第二部分 组合的构建与维护
第4章 因子与因子选择
4.1 引言
4.2 基本面因子
4.3 技术因子
4.4 经济因子
4.5 其他因子
4.6 因子选择
4.7 结论
附录4A 因子定义表
习题
第5章 股票筛选与排序
5.1 引言
5.2 顺序筛选法
5.3 基于著名投资策略的顺序筛选法
5.4 同步筛选法与加总Z值
5.5 加总Z值与期望收益率
5.6 加总Z值与多因子α
5.7 结论
附录5A 基于著名投资策略的股票筛选法
附录5B 异常值
习题
第6章 基本面因子模型
6.1 引言
6.2 准备工作
6.3 比较基准与α
6.4 因子暴露
6.5 因子溢价
6.6 风险分解
6.7 结论
习题
第7章 经济因子模型
7.1 引言
7.2 准备工作
7.3 比较基准与α
7.4 因子溢价
7.5 因子暴露
7.6 风险分解
7.7 结论
习题
第8章 因子溢价与因子暴露的预测
8.1 引言
8.2 何时预测是有必要的
8.3 结合外部预测
8.4 基于模型的预测
8.5 计量经济学预测
8.6 参数的不确定性
8.7 预测股票收益率
8.8 结论
习题
第9章 组合权重
9.1 引言
9.2 先验法
9.3 标准的均值-方差优化法
9.4 比较基准
9.5 再论先验法
9.6 分层抽样法
9.7 目标因子暴露法
9.8 跟踪误差最小化法
9.9 结论
附录9A 二次规划
习题
第10章 再平衡与交易成本
10.1 引言
10.2 再平衡决策
10.3 理解交易成本
10.4 建立交易成本模型
10.5 有交易成本的组合构建
10.6 现金流的处理
10.7 结论
附录10A 最优组合问题的近似解
习题
第11章 税务管理
11.1 引言
11.2 股利、资本利得与资本亏损
11.3 税务管理原则
11.4 股利管理
11.5 计税单位管理
11.6 计税单位数学方法
11.7 资本利得与资本亏损管理
11.8 亏损收割
11.9 税务管理的收益
11.10 结论
习题
第三部分 alpha巫术
第12章 杠杆
12.1 引言
12.2 现金与股指期货
12.3 股票、现金和股指期货
12.4 股票、现金和个股期货
12.5 股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换
12.6 股票、现金和期权
12.7 再平衡
12.8 流动性缓冲
12.9 杠杆卖空
12.10 结论
附录12A 公允价值计算
附录12B 式（12-19）～式（12-21）的推导
附录12C 达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表
习题
第13章 市场中性
13.1 引言
13.2 市场中性组合的构建
13.3 市场中性的巫术
13.4 市场中性的机制
13.5 市场中性的优点和缺点
13.6 再平衡
13.7 一般多空
13.8 结论
习题
第14章 贝叶斯α
14.1 引言
14.2 贝叶斯理论基础
14.3 贝叶斯α巫术
14.4 将定性信息数量化
14.5 基于Z值的先验估计
14.6 基于情景分析的先验估计
14.7 后验估计的计算
14.8 信息准则和贝叶斯α
14.9 结论
习题
第四部分 绩效分析
第15章 业绩度量与归因
15.1 引言
15.2 度量收益率
15.3 度量风险
15.4 风险调整后的业绩度量
15.5 业绩归因
15.6 结论
附录15A 风格分析
附录15B 机会的度量
附录15C 空头头寸收益率
附录15D 市场择时能力的度量
习题
第五部分 实践应用
第16章 回测流程
16.1 引言
16.2 数据与软件
16.3 时间区间
16.4 投资范围与比较基准
16.5 因子
16.6 股票收益率与风险模型
16.7 参数的稳定性与再平衡的频率
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