金融业已成为现代经济的重要组成部分，并且吸引越来越多理工科背景的毕业生加入该行业担任量化分析师，他们有能力凭借卓越的数学和计算技能来解决投资领域的资产估值和风险管理等复杂问题。1965年至1995年间，经济学中关于资产估值的深刻见解被转化为数学上的“套利理论”，其第一个成就是著名的布莱克-斯科尔斯模型，随后便是利用现代数学的所有资源进行的广泛研究。本书基于套利理论系统阐释了资产定价模型在期权、利率、信用交易、基金管理和风险管理中的广泛应用，并总结了当今数理金融学领域亟待解决的诸多问题。自2008年金融危机以来，随着新技术的发展和金融复杂性的提升，数理金融学研究也在与时俱进，以便更好地应对当前所面临的新挑战。

前言
第一章 货币、银行和金融市场
第二章 风险量化
第三章 期权定价的经典理论
第四章 利率
第五章 信用风险
第六章 基金管理
第七章 风险管理
第八章 银行危机及其后果
索引
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