本书采用理论与实证相结合的研究方法，在对我国商业银行表外业务特征和监管现状进行归纳总结的基础上，从银行脆弱性视角构建了分析表外业务风险的理论分析框架。理论分析表明，表外业务高杆杆性、监管套利属性和表内外风险交叉传染属性加剧了银行脆弱性，导致银行风险承担水平上升；而表外业务策略性互补竞争导致的银行同质竞争不仅容易导致银行间机构关联度上升而放大银行系统性风险，而且表外业务策略互补性竞争导致的银行一致行动提高了银行对银行间融资市场的依赖性，容易触发银行融资市场流动性危机而威胁银行系统性风险。以手工收集的58家商业银行2008—2018年年报附录中表外业务资产规模数据为样本，实证检验了表外业务对银行个体风险及银行系统性风险的影响，并检验了银行所有制属性以及不同类型表外业务带来的异质性影响。进一步，本书对比分析了传统型和适应型两类表外业务监管政策的有效性差异，提出了强化表外业务功能监管，表外业务监管思路从“总量控制”向“结构优化”转变的政策建议。

第1章 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 关键概念界定
1.2.1 表外业务的定义及分类
1.2.2 银行风险承担
1.2.3 银行系统性风险
1.2.4 表外业务风险
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 主要研究内容和章节安排
1.5 本书的创新之处
第2章 文献综述
2.1 表外业务与银行风险承担
2.1.1 银行风险承担
2.1.2 表外业务对银行风险承担的影响
2.2 表外业务与银行系统性风险
2.2.1 银行系统性风险
2.2.2 表外业务对银行系统性风险的影响
2.3 表外业务对货币政策传导渠道的影响
2.4 监管政策的有效性
2.4.1 微观审慎监管、宏观审慎监管与银行风险
2.4.2 有关表外业务的监管研究
2.5 文献评述与总结
第3章 我国商业银行表外业务发展概况
3.1 我国商业银行表外业务发展现状
3.1.1 表外业务规模扩张迅猛
3.1.2 不同类型表外业务发展趋势有明显差异
3.1.3 不同所有制属性商业银行表外业务发展异同
3.2 我国商业银行表外业务特征分析
3.2.1 表外业务的复杂性
3.2.2 表外业务监管套利属性明显
3.2.3 表外业务市场竞争属性突出
3.2.4 表外业务的协同性与异质性
3.3 表外业务的监管现状
3.3.1 现有针对表外业务的监管政策
3.4.2 表外业务监管存在的问题
3.4 本章小结
第4章 表外业务影响银行风险的理论分析框架
4.1 银行风险来源理论及风险转换分析
4.1.1 基于银行脆弱性理论视角的银行风险来源分析
4.1.2 银行个体风险向银行系统性风险的转换分析
4.2 表外业务影响银行风险承担的理论分析
4.2.1 表外业务复杂性与银行风险承担
4.2.2 表外业务市场竞争属性与银行风险承担
4.2.3 表外业务监管套利属性与银行风险承担
4.3 表外业务影响银行系统性风险的理论分析
4.3.1 表外业务复杂性与银行系统性风险
4.3.2 表外业务协同性与银行系统性风险
4.4 本章小结
第5章 表外业务对银行风险承担影响的实证研究
5.1 研究设计与数据来源
5.1.1 模型设定
5.1.2 变量设计
5.1.3 数据来源与描述性统计
5.2 实证结果分析
5.2.1 表外业务影响银行风险承担的直接效应
5.2.2 表外业务影响银行风险承担的间接效应
5.2.3 表外业务影响银行风险承担的异质性
5.3 稳健性检验
5.3.1 改变变量度量方式及采用工具变量法进行稳健性检验
5.3.2 考虑货币政策非对称性影响
5.3.3 不同类型表外业务对银行风险承担的影响分析
5.4 本章小结
第6章 表外业务对银行系统性风险影响的实证研究
6.1 考虑风险传染特征的银行系统性风险测算
6.1.1 银行系统性风险度量的方法选择
6.1.2 样本选择与数据来源
6.1.3 测度结果分析
6.2 研究设计
6.2.1 模型构建
6.2.2 变量设计
6.2.3 数据来源与描述性统计
6.3 实证结果分析
6.3.1 基准回归结果
6.3.2 表外业务对银行系统性风险的异质性影响
6.3.3 稳健性分析
6.3.4 渠道分析检验
6.4 本章小结
第7章 表外业务监管政策的有效性评估及选择
7.1 研究设计与数据来源
7.1.1 模型设定
7.1.2 变量设计
7.1.3 数据来源与描述性统计
7.2 实证结果分析
7.2.1 微观审慎监管政策有效性讨论
7.2.2 宏观审慎监管政策有效性讨论
7.2.3 稳健性检验
7.3 表外业务监管中货币政策与宏观审慎监管政策的协调
7.3.1 货币政策和宏观审慎政策协调监管基准分析框架
7.3.2 表外业务对货币政策和宏观审慎监管政策协调的影响
7.3.3 货币政策与宏观审慎监管政策的最优搭配
7.4 本章小结
第8章 主要结论和政策建议
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.3 研究不足和展望
参考文献