从理论上看，利率衍生品通过影响微观主体的投融资行为及经营模式，从而对货币政策利率及信贷传导渠道产生两方面的影响：一是提升货币政策传导效率；二是在不影响货币政策整体执行效果的前提下，能减缓紧缩性政策对经济主体的冲击。根据以上分析，提出以下政策建议。
第一章 导论1
第一节 问题的提出1
第二节 本书的结构安排3
第三节 创新、不足与困难4
第二章 场内外金融衍生品特征比较6
第一节 交易模式的比较6
第二节 清算模式的比较9
第三节 监管模式的比较13
第四节 我国的场内外金融衍生品市场18
第三章 场内外金融衍生品现状27
第一节 股权衍生品27
第二节 利率衍生品34
第三节 外汇衍生品39
第四节 信用衍生品43
第五节 其他衍生品47
第四章 从宏观视角分析金融衍生品的功能49
第一节 金融衍生品功能的理论分析49
第二节 利率衍生品与货币政策传导52
第三节 外汇衍生品的宏观效应58
第四节 波动率指数及其衍生品的宏观效应70
第五章场外金融衍生品与次贷危机81
第一节资产证券化81
第二节与次贷危机相关的场外金融衍生品88
第三节危机前的资产价格泡沫94
第四节危机的扩散与传导106
第五节场外金融衍生品与信息不对称114
第六节本章主要结论131
第六章股指期货与股票市场异常波动133
第一节股指期货的产生与发展133
第二节美国1987年股灾回顾136
第三节有关“87股灾”的核心报告比较138
第四节股指期货市场的升贴水研究145
第五节次贷危机影响下的股指期货市场157
第七章全球金融衍生品监管改革进展与趋势168
第一节场外金融衍生品监管改革168
第二节场内金融衍生品监管改革178
第三节金融危机后全球衍生品监管改革的趋势187
第四节推动我国金融衍生品市场健康平稳发展191
参考文献204
后记218
