鉴于当前金融形势越来越复杂，市场涌现出的时变非线性等特征，本书将在时变非线性视角下研究脆弱期权和巨灾债券定价问题，为投资者、金融机构和监管当局提供决策参考依据。 本书分为八章。第一章为绪论，描述脆弱期权和巨灾债券的研究背景和当前状况，简述脆弱期权和巨灾债券的特点，并介绍巨灾债券发行基本框架、赔付触发机制，最后介绍墨西哥巨灾债券案例。第二章研究随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价。第三章研究带双随机波动率的跳-扩散过程下脆弱欧式期权定价。第四章研究随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价。第五章研究具有相关跳跃风险的脆弱期权定价。第六章研究非齐次泊松过程下的巨灾债券定价。第七章研究基于极值理论分布的巨灾债券定价。第八章研究双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价。

第1章 绪论
1.1 脆弱期权
1.2 巨灾风险债券
第2章 随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价
2.1 假设与模型
2.2 欧式看涨期权定价
2.3 数值分析与经济含义
2.4 小结
第3章 带双随机波动率的跳-扩散过程下脆弱欧式期权定价
3.1 模型假设与构建
3.2 脆弱欧式看涨期权
3.3 数值分析
3.4 小结
第4章 随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价
4.1 脆弱欧式期权定价
4.2 数值分析
4.3 小结
第5章 具有相关跳跃风险的脆弱期权定价
5.1 金融市场模型
5.2 脆弱欧式期权定价
5.3 比较静态分析与数值模拟
5.4 小结
第6章 非齐次泊松过程下的巨灾债券定价
6.1 巨灾风险债券定价
6.2 估值巨灾风险债券的混合逼近算法
6.3 参数估计与性能评价
6.4 数值分析
6.5 小结
第7章 基于极值理论分布的巨灾债券定价
7.1 巨灾保险损失的极值理论分布建模
7.2 巨灾风险债券定价与估值
7.3 参数估计与数值分析
7.4 小结
第8章 双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价
8.1 巨灾风险债券建模
8.2 巨灾风险债券价格估计的蒙特卡洛模拟
8.3 数值分析
8.4 小结
参考文献