第1章 折溢摊量化策略
1.1 折溢摊量化策略的意义
1.2 熊市中折溢摊量化策略的损益分析
1.3 牛市中折溢摊量化策略的损益分析
1.4 结论
第2章 关键期限套利策略
2.1 关键期限与期限利差
2.2 对收益率曲线平坦化的思考
2.3 关键期限套利策略的实战选择
2.4 关键期限套利策略的成本收益分析
2.5 结论
第3章 久期与凸性策略
3.1 投资组合的久期与凸性
3.2 子弹型策略和哑铃型策略的实战分析
3.3 久期与凸性策略对投资交易的启示
第4章 左侧交易策略
4.1 债市已进入“明牌博弈”时段
4.2 左侧交易的可行性分析
4.3 结论
第5章 活跃券利差与期权策略
5.1 活跃券利差交易盛行的原因
5.2 活跃券利差策略需要关注哪些变量
5.3 活跃券利差策略的真实损益分析
5.4 基于“期权”视角分析利差的定价逻辑
5.5 结论
第6章 一二级联动策略
6.1 一二级联动的重要性
6.2 如何开展一二级联动交易
6.3 一二级联动策略的损益分析
6.4 结论
第7章 商业银行债券自营业务转型的思考
结尾
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