本书作为量化交易策略入门实用指南，详细介绍了如何利用Python语言构建交易模型及回测环境，如何创建集束并导入数据，如何对回测结果进行分析，能够帮助读者快速掌握量化交易的相关知识技能，提升交易水平。这是一本实用性很强的书，介绍了多种交易策略，并附有完整的源代码，通过示范让读者轻松运用Python语言构建属于自己的交易模型，快速走上量化交易之路。

第一章 关于本书
本书中的交易策略
如何阅读本书
本书是如何写成的
程序是如何编写的
支持
第二章 系统交易
交易方法验证
科学方法
方法的一致性
时间管理
第三章 开发交易模型
模型的目标
规则和变化
处理数据
资产类型
投资范围
资产配置和风险级别
进场规则和离场规则
再平衡
第四章 金融风险
量化风险
逐日盯市
常见的风险谬论
以风险为代价取得回报
第五章 Python介绍
学习须知
Python成为合乎逻辑的选择
编程教学方法
在你的计算机上安装Python
让我们运行一些代码
使用Jupyter记事本工作
字典查找
条件逻辑
……
第六章 Pandas程序库介绍
第七章 交易策略回测
第八章 回测结果分析
第九章 交易所交易基金
第十章 构建ETF模型
第十一章 股票
第十二章 系统动量策略
第十三章 期货
第十四章 期货建模及回测
第十五章 期货趋势跟随交易
第十六章 时间回报趋势跟随模型
第十七章 反趋势交易
第十八章 曲线交易
第十九章 比较和组合模型
第二十章 回测表现可视化与模型组合
第二十一章 你不可能一直是赢家
第二十二章 测量相对表现（特邀章节）
第二十三章 导入数据
第二十四章 数据和数据库
第二十五章 结束语——前进的路径
本书所使用的软件版本
致谢