1 对冲基金的起源
1.1 对冲基金的本质
1.2 20世纪80年代高速发展
1.3 21世纪挑战与机遇并存
2 对冲基金的分类
2.1 主要策略：大宗商品交易
2.2 主要策略：股票多空
2.3 主要策略：保险策略
2.4 主要策略：多策略基金
2.5 主要策略：房地产多策略基金
2.6 主要策略：多头空头信贷
2.7 主要策略：事件驱动
2.8 主要策略：宏观
2.9 主要策略：利基
2.10 主要策略：波动率
3 对冲基金筛选方法
3.1 筛选流程综述
3.1.1 绝对指标
3.1.2 相对指标
3.2 基金数据库
3.2.1 对冲基金研究(HFR)数据库
3.2.2 BarclayHedge基金数据库
3.2.3 Eurekahedge对冲基金数据库
3.3 量化筛选
3.3.1 表现评估
3.3.2 绝对收益评估
3.3.3 绝对风险评估
3.3.4 基于回归的量化分析
3.3.5 对等组分析
3.4 定性筛选
4 如何尽调
4.1 首次尽调流程
4.1.1 尽调问卷
4.1.2 首次尽调的其他材料
4.1.3 初步尽调会议
4.1.4 深度尽调会议
4.1.5 尽调报告
4.2 跟踪尽调流程
4.2.1 跟踪尽调问题
4.2.2 如何应对变化
4.3 量化基金的尽调方法
4.3.1 筛选条件
4.3.2 因子分析
4.3.3 投资组合适用性分析
4.4 管理期货(CTA)基金的尽调
4.5 股票多空基金的尽调方法
5 对冲基金的费用条款
5.1 费率结构
5.2 门槛收益率和高水位线
5.3 主要条款
6 组合型基金
6.1 投资哲学：杰克·博格VS 沃伦·巴菲特
6.1.1 杰克·博格的投资哲学
6.1.2 沃伦·巴菲特的投资哲学
6.2 阿尔法(Alpha)和贝塔(Beta)分开
6.2.1 基于收益的贝塔分析
6.2.2 基于收益的风格分析
6.2.3 预测基金经理的阿尔法
6.3 组合型基金的构建
6.3.1 长期资产配置决定
6.3.2 均值条件风险价值优化
6.3.3 组合型基金的优化
7 基金公司介绍
7.1 CQS
7.1.1 公司概况
7.1.2 竞争优势
7.1.3 投资策略
7.2 Aspect Capital
7.2.1 公司概况
7.2.2 投资哲学
7.2.3 行业优势
7.2.4 多元化投资计划
7.3 AQR资本
7.3.1 公司概况
7.3.2 投资原则
7.3.3 在管理基金
7.4 元盛资产
7.4.1 公司概况
7.4.2 投资哲学
7.4.3 主要策略
7.5 Marshall Wace
7.5.1 公司概况
7.5.2 投资哲学
7.5.3 在管理基金
7.6 英仕曼集团
7.6.1 公司概况
7.6.2 投资哲学
7.6.3 在管理基金
7.7 Citadel
7.7.1 公司概况
7.7.2 投资策略
7.7.3 股票业务
7.8 桥水基金
7.8.1 公司概况
7.8.2 创始人雷·达利欧
7.8.3 投资策略
参考文献
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