本书选取56个2005—2017年中国宏观经济指标，通过混频EM算法、FAVAR模型和MCMC模拟，构建了宏观经济不确定性指数，通过研究发现，本书所构建的宏观经济不确定性指数能更好地利用实体经济和金融市场信息，具有较好的逆周期性和持久性；本书聚焦货币政策结构效应的新动态，讨论了经济不确定性环境下货币政策的结构效应的变化，以及结构性货币政策的有效性。经研究表明，宏观经济不确定性会显著地削弱货币政策有效性，同时对经济影响也存在明显的结构效应。

导论
第一节 研究背景及意义
第二节 文献综述
第三节 研究思路与方法
第四节 研究框架及主要内容
第五节 本书主要贡献及研究局限
第一章 宏观经济不确定性及其测度
第一节 宏观经济不确定性的基本内涵
第二节 宏观经济不确定性指数的测度
第三节 中国宏观经济不确定性指数
本章小结
第二章 宏观经济不确定性对货币政策有效性的影响
第一节 理论分析及研究假设的提出
第二节 研究设计
第三节 实证分析
本章小结
第三章 宏观经济不确定性对货币政策结构调整功能的影响
第一节 理论分析与研究假设的提出
第二节 研究设计
第三节 实证分析
第四节 拓展性研究
本章小结
第四章 宏观经济不确定性对结构性货币政策结构调整功能影响
第一节 理论分析
第二节 研究设计
第三节 结构性货币政策的有效性检验
第四节 结构性货币政策的传导渠道检验
本章小节
结论与政策建议
主要结论
政策建议
参考文献