第一篇 投资者情绪与金融市场的概况
第1章 投资者情绪与金融市场
1.1 投资者情绪的度量
1.2 投资者情绪对金融市场的影响
1.3 总结
本篇参考文献
第二篇 投资者情绪与收益特征的研究
第2章 投资者情绪与股票收益：来自中国省级卫视收视率的证据
2.1 假设
2.2 数据描述
2.3 实证分析与结果
2.4 稳健性检验
2.5 本章小结
第3章 投资者情绪、市场利率和指数收益率
3.1 文献述评
3.2 研究设计
3.3 投资者情绪指标的构建
3.4 实证研究
3.5 本章小结
第4章 投资者情绪与期货市场功能
4.1 文献回顾及假设提出
4.2 数据及研究设计
4.3 实证分析与结果
4.4 稳健性检验
4.5 本章小结
第5章 股市异动与股指期货投资者情绪及关注度
5.1 引言
5.2 文献综述与研究假设
5.3 数据说明与指标构建
5.4 实证分析与结果
5.5 本章小结
第6章 投资者情绪与股价崩盘风险：来自中国市场的经验证据
6.1 文献回顾
6.2 数据选取与研究设计
6.3 实证分析
6.4 本章小结
第7章 网贷平台的投资者情绪和收益率
7.1 文献综述
7.2 假设
7.3 数据和变量构建
7.4 实证结果
7.5 本章小结
第8章 新型信息扩散方式与投资者情绪及资产定价
8.1 引言
8.2 文献综述与研究假设
8.3 研究设计
8.4 数据分析与实证结果
8.5 本章小结
本篇参考文献
第三篇 基于社交媒体的投资者情绪与资产价格的研究
第9章 基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现
9.1 文献综述
9.2 研究假设与研究设计
9.3 数据说明
9.4 实证研究
9.5 本章小结
第10章 日度情绪指数与股票收益：中国公司在美国上市情况
10.1 文献综述
10.2 数据说明与描述性统计
10.3 实证研究
10.4 本章小结
第11章 日度情绪指数与股票收益：来自国际市场的证据
11.1 文献综述
11.2 数据说明与描述性统计
11.3 实证研究
11.4 本章小结
第12章 国外投资者情绪如何影响本地市场？——来自中国股票市场的证据
12.1 文献综述
12.2 数据说明与描述性统计
12.3 实证研究
12.4 本章小结
第13章 量化网络情绪与股票收益偏度的截面关系
13.1 文献综述
13.2 数据说明与描述性统计
13.3 实证研究
13.4 本章小结
本篇参考文献
第四篇 跨学科方法在投资者情绪与金融市场研究中的应用
第14章 基于多重分形的去趋势交叉相关性分析方法
第15章 互联网情绪代理变量的交叉相关性分析
15.1 数据描述
15.2 实证研究
15.3 本章小结
第16章 投资者情绪与各国主要市场指数的交叉相关性分析
16.1 数据描述
16.2 实证研究
16.3 本章小结
第17章 投资者情绪与股指期货市场的动态交叉相关性
17.1 数据描述及变量构建
17.2 实证研究
17.3 本章小结
本篇参考文献
第五篇 公司层面的投资者情绪度量方法
第18章 公司层面的投资者情绪测度方法——隔夜收益率
18.1 文献综述
18.2 数据与变量定义
18.3 实证结果
18.4 本章小结
第19章 公司层面的投资者情绪测度方法——投资者股吧关注度
19.1 引言
19.2 数据与变量定义
19.3 实证结果
19.4 本章小结
本篇参考文献
后记
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