搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
零售商期权订货决策和合同选择
0.00     定价 ¥ 129.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787030713704
  • 作      者:
    作者:万娜娜//陈旭|责编:莫永国
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2022-02-01
收藏
内容介绍
本书从零售商视角出发,针对市场需求的高度不确定性,在单周期和多周期两种情景下研究零售商期权订货决策和合同选择。首先运用最优化和数值仿真等方法,研究单周期情景下基于期权合同的零售商最优订货策略,讨论期权合同、需求风险和合同参数对零售商最优订货策略和最大期望利润的影响;然后运用动态规划、多,亚模数分析和数值仿真等方法,研究多周期情景下基于期权合同的零售商最优订货策略结构,提供近似算法来估计相应的最优策略参数,讨论期权合同、需求风险和合同参数对零售商近似最优策略参数和近似最大期望折扣总利润的影响;最后通过对考虑不同期权合同的情形进行相互对比,分析零售商视角的期权合同类型的选择问题。 本书适合从事供应链管理、运营管理和信息技术管理的学者、教师、研究生阅读,也是各级党政机关公务员和政府相关部门工作人员学习的重要参考读物。
展开
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 企业多周期订货/定价决策研究
1.2.2 基于期权合同的供应链管理研究
1.2.3 文献述评
1.3 问题的提出
1.4 本书的研究内容
第2章 基于批发价合同的零售商订货模型
2.1 单周期基础模型
2.1.1 问题描述与假设
2.1.2 批发价合同模型
2.1.3 讨论
2.2 多周期拓展模型
2.2.1 问题描述与假设
2.2.2 不考虑期权合同模型
2.2.3 讨论
2.3 本章小结
第3章 基于看涨期权合同的零售商订货模型
3.1 单周期基础模型
3.1.1 问题描述与假设
3.1.2 看涨期权合同模型
3.1.3 包含看涨期权的组合合同模型
3.1.4 讨论
3.2 多周期拓展模型
3.2.1 问题描述与假设
3.2.2 考虑看涨期权合同模型
3.2.3 讨论
3.3 本章小结
第4章 基于看跌期权合同的零售商订货模型
4.1 单周期基础模型
4.1.1 问题描述与假设
4.1.2 包含看跌期权的组合合同模型
4.1.3 讨论
4.2 多周期拓展模型
4.2.1 问题描述与假设
4.2.2 考虑看跌期权合同模型
4.2.3 讨论
4.3 本章小结
第5章 基于双期权合同的零售商订货模型
5.1 单周期基础模型
5.1.1 问题描述与假设
5.1.2 包含双期权的组合合同模型
5.1.3 讨论
5.2 多周期拓展模型
5.2.1 问题描述与假设
5.2.2 考虑双期权合同模型
5.2.3 讨论
5.3 本章小结
第6章 基于双向期权合同的零售商订货模型
6.1 单周期基础模型
6.1.1 问题描述与假设
6.1.2 包含双向期权的组合合同模型
6.1.3 讨论
6.2 多周期拓展模型
6.2.1 问题描述与假设
6.2.2 考虑双向期权合同模型
6.2.3 讨论
6.3 本章小结
第7章 基于单向期权和双期权的零售商合同选择
7.1 单周期选择问题
7.1.1 看涨期权合同vs.双期权合同
7.1.2 看跌期权合同vs.双期权合同
7.2 多周期选择问题
7.2.1 看涨期权合同vs.双期权合同
7.2.2 看跌期权合同vs.双期权合同
7.3 本章小结
第8章 基于单向期权和双向期权的零售商合同选择
8.1 单周期选择问题
8.1.1 看涨期权合同vs.双向期权合同
8.1.2 看跌期权合同vs.双向期权合同
8.2 多周期选择问题
8.2.1 看涨期权合同vs.双向期权合同
8.2.2 看跌期权合同vs.双向期权合同
8.3 本章小结
第9章 基于看涨期权和看跌期权的零售商合同选择
9.1 单周期选择问题
9.2 多周期选择问题
9.3 本章小结
第10章 基于双期权和双向期权的零售商合同选择
10.1 单周期选择问题
10.2 多周期选择问题
10.3 本章小结
第11章 结论与展望
11.1 主要研究结论
11.1.1 基于期权合同的零售商订货决策
11.1.2 基于期权的零售商合同选择决策
11.2 主要创新点
11.3 研究局限性和研究展望
参考文献
展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

请选择您读者所在的图书馆

选择图书馆
浙江图书馆
点击获取验证码
登录
没有读者证?在线办证