《系统性金融风险与宏观审慎监管研究》汇集了近年来作者在我国系统性金融风险与宏观审慎监管研究领域的研究成果，主要研究系统性金融风险的内生性机制，从系统性金融风险的产生原因、表现特征、积累扩散机制三个方面对金融风险的动态演变过程和金融周期进行刻画和解释；通过选取风险指标，采用多种先进、适用的经济计量方法对我国金融系统的脆弱性、压力性及稳定性进行研究，同时采用动态计量模型和方法分部门研究金融风险的动态变化及相互关系；通过构建我国金融状况指数以有效地反映我国金融体系运行状况，并利用基于分层狄利克雷混合过程的无限状态隐含马尔可夫区制（MS-IHMM-HDPM）模型研究金融状况指数的区制效应，揭示我国金融状况的长期趋势与周期波动；最后通过宏观审慎监管研究，为金融监管政策的制定提供参考，确保金融体系有能力抵御宏观经济冲击并阻止金融风险向实体经济溢出。
　　《系统性金融风险与宏观审慎监管研究》适合从事我国宏观经济、金融研究的研究人员及政府相关管理决策部门从事定量分析的工作人员阅读使用，同时也适合高等院校经济、统计、金融、管理等专业的教师、研究生阅读参考。

第1章 绪论
1．1 选题背景与意义
1．2 研究价值
1．3 研究内容及创新性
1．4 研究的主要方法

第2章 文献综述及研究进展
2．1 系统性金融风险生成演化机制研究
2．2 系统性金融风险的度量研究
2．3 宏观审慎监管研究
2．4 文献梳理的评价
2．4．1 在系统性金融风险生成演化机制研究方面的评价
2．4．2 在系统性与区域性金融风险量化方面的评价
2．4．3 在系统性与区域性金融风险防范对策研究方面的评价

第3章 系统性金融风险研究——金融不稳定的视角
3．1 系统性金融风险
3．2 系统性金融风险的生成与演变及金融周期
3．3 金融系统结构变化及我国的金融不稳定性
3．4 本章小结

第4章 系统性金融风险的生成演化机制研究
4．1 系统性金融风险的产生原因
4．1．1 传统的金融传染理论
4．1．2 内生的金融不稳定理论
4．2 系统性金融风险的特征
4．3 系统性金融风险的积累扩散机制
4．3．1 系统性金融风险的积累
4．3．2 系统性金融风险的扩散机制

第5章 金融脆弱性和金融压力性研究
5．1 我国的金融脆弱性研究
5．1．1 金融脆弱性的背景及理论基础
5．1．2 模型方法与数据处理
5．1．3 金融脆弱性共同因子
5．1．4 金融脆弱性对宏观经济的非对称影响
5．2 我国的金融压力性研究
5．2．1 金融压力的理论基础
5．2．2 我国金融压力指标的选取
5．2．3 我国金融压力指数的合成
5．2．4 我国的金融压力状态分析
5．3 本章小结

第6章 不确定性冲击下的利率传导机制研究
6．1 货币市场基准利率、货币市场利率和资本市场收益率
6．2 利率不确定性及其传导机制的计量模型分析
6．2．1 利率不确定性模型——时变参数马尔可夫区制转移模型
6．2．2 利率传导模型——Dirich1et-VAR模型
6．2．3 变量选择
6．3 利率不确定性分解
6．4 货币政策不确定冲击下的利率传导关系
6．5 本章小结

第7章 银行体系的金融风险研究
7．1 银行体系脆弱性概念界定
7．1．1 银行体系脆弱性的内涵
7．1．2 银行风险、银行体系脆弱性与银行危机
7．1．3 银行体系脆弱性向银行危机转化机制
7．2 我国银行体系脆弱性指标选择
7．2．1 我国银行体系脆弱性外在表现
7．2．2 脆弱性核心测度指标体系构建
7．3 我国银行体系脆弱性及其与宏观经济关联影响
7．3．1 数据样本与我国银行体系脆弱性指数
7．3．2 银行体系脆弱性实证模型
7．3．3 我国银行体系脆弱性的实证研究
7．4 本章小结

第8章 外汇市场的金融风险研究
8．1 外汇市场金融风险研究的理论和实证模型
8．1．1 人民币汇率变化不确定性的理论和实证模型
8．1．2 汇率变化不确定性对外汇储备的影响的理论和实证模型
8．1．3 数据描述与处理
……

第9章 资本市场的金融风险研究
第10章 系统重要性金融机构研究
第11章 国外冲击对我国系统性金融风险的影响研究
第12章 我国金融市场间风险传染研究
第13章 我国金融状况指数构建及货币市场稳定性研究
第14章 我国金融状况估计及趋势周期分解
第15章 宏观审慎监管研究
第16章 研究总结
参考文献