绪论
第一节 研究背景和研究意义
第二节 国内外研究现状及其评述
一、国内外研究现状
二、研究评述
第三节 研究的内容、思路和方法
一、研究内容
二、研究思路
三、研究方法
第四节 主要创新点
第五节 本章小结
第一章 理论基础和问题提出
第一节 系统性风险的理论基础
一、明斯基的理论：金融不稳定假说
二、明斯基的理论：金融脆弱性假说
三、信息不对称理论
四、逆向选择和道德风险理论
第二节 系统性金融风险理论的延伸
一、国家安全与金融安全
二、金融安全与系统性金融风险
三、系统性金融风险与宏观审慎监管
四、基于理论引申提出问题
第三节 本章小结
第二章 我国系统性金融风险的识别：定向、定量分析
第一节 系统性金融风险成因
一、影子银行暴涨
二、房地产泡沫加大
三、地方政府债务危机加重
四、杠杆率剧增
第二节 系统性金融风险演化路径
一、系统性金融风险生成
二、系统性金融风险传导
三、系统性金融风险爆发
四、系统性金融风险扩散
第三节 金融机构系统性风险的测度方法选择
一、测度方法的解释和应用
二、样本选取和数据来源
三、金融机构股票收益率序列的分布特征及检验
四、实证分析结果比较
五、研究结论
第四节 本章小结
第三章 我国系统性金融风险的传染：宏、微观分析
第一节 系统性金融风险传染的方法研究现状
一、单层金融网络结构测度和传染解释的局限
二、多层金融网络结构测度的挑战和研究推进路径
第二节 典型事实：宏观分析
一、银行业股票市场的波动趋势
二、证券业股票市场的波动趋势
三、保险业股票市场的波动趋势
四、金融机构股票市场的总体趋势比较
第三节 研究设计：微观分析
一、系统性金融风险传染的动态分析
二、系统性金融风险传染的效应分析
三、系统性金融风险传染的动态效应分析
第四节 研究结论
第五节 本章小结
第四章 我国系统性金融风险的预警：基于压力测试
第一节 预警方法的选择
一、金融压力指数的构建
二、金融压力指数的测算
第二节 金融风险预警指标的设置和影响因素
第三节 基于有序Logit回归模型的实证分析
一、有序Logit回归模型简介
二、回归结果分析
三、金融市场风险等级的影响因素分析
第四节 研究结论和建议
第五节 本章小结
第五章 我国系统性金融风险的监管：制度演变和政策有效性
第一节 我国金融监管政策的变革：制度演变
一、第一阶段(2008—2011年)：宏观审慎监管政策起步
二、第二阶段(2012—2016年)：多重约束监管政策并举
三、第三阶段(2017—2022年)：双支柱监管框架完善
四、第四阶段(2023年至今)：分层协同监管深化
第二节 宏观监管政策有效性分析
一、理论分析
二、研究设计
三、单一监管约束对商业银行经营绩效的影响
四、多重监管约束对商业银行经营绩效的影响
五、多重监管约束、周期性对商业银行经营绩效的影响
第三节 研究结论和建议
第四节 本章小结
第六章 系统性金融风险的防范策略：认识、指导和实践层面
第一节 认识层面：新时代我国系统性金融风险的普遍性和特殊性
第二节 指导层面：新时代我国系统性金融风险防控新格局、新思路
第三节 实践层面：后金融机构改革时代，健全系统性金融风险审慎监管框架
第四节 本章小结
结语
参考文献
附录
展开
