第一章 期货统计与计量基础
第一节 R统计软件的介绍
一、R语言的历史和特点
二、下载与安装
三、R语言扩展包
四、举例说明
第二节 期货统计与计量的产生和基本作用
一、全球期货市场统计与计量现状
二、国内期货市场统计与计量现状
第三节 投资者实务中的统计与计量
一、交易风险识别和控制
二、资金安全风险和交易限制
本章小结
课后习题
第二章 合约和交易制度
第一节 交易的逐日清算以及标准化合约
一、期货标准化合约
二、逐日清算制度
第二节 交易参数
一、合约参数
二、交易参数
三、结算参数
第三节 报价方式、价位最小变动和最大波动
一、报价方式
二、价位最小变动
三、价位最大波动
第四节 交易账户计算
一、盈亏计算
二、权益计算
三、保证金计算
四、资金余额计算
第五节 期货交易制度
一、组成制度的主要内容
二、制度下的爆仓风险
三、监管风险案例
本章小结
课后习题
第三章 行情的统计与计量
第一节 当日结算价计算
一、竞价方式
二、期货行情表
三、开盘价、收盘价
第二节 成交量和持仓量分析
一、开仓、持仓和平仓
二、多头和空头
三、换手交易
四、市场总持仓量的变化
第三节 与股票交易统计与计量的差别
一、共同点
二、不同点
三、回报率的可比性
本章小结
课后习题
第四章 套期保值
第一节 套期保值功能特性和原则
一、避险功能
二、价格发现功能
三、套期保值的原则
第二节 买入、卖出和交割
一、买入套期保值
二、卖出套期保值
三、交割
第三节 最优套保比率的计算
一、套保比率计算基础
二、套保力度
三、最优套保比率
本章小结
课后习题
第五章 套利交易
第一节 套利风险管理
一、什么是套利
二、套利的作用
三、交易优惠和交易指令
第二节 期现套利
一、正向套利
二、反向套利
三、无套利区间
第三节 跨市套利
一、什么是跨市套利
二、注意事项
三、举例说明
第四节 跨品种套利
一、什么是跨品种套利
二、商品产品套利
三、举例说明
本章小结
课后习题
第六章 投机交易
第一节 投机交易和投机者风险
一、期货投机的风险
二、与股市风险的比较
三、风险事件解析
第二节 建仓时机和建仓策略
一、建仓时机
二、建仓策略
第三节 资金管理
一、为什么要资金管理
二、如何资金管理
本章小结
课后习题
第七章 基本面分析
第一节 “基本面分析”分析什么
一、供需关系
二、价格波动
三、库存和政府储备
四、基本面分析的作用
第二节 基本面中影响价格的主要因素
一、经济周期
二、经济政策
三、国际市场行情
四、汇率和利率变动
五、自然因素
六、政治因素
七、季节性因素
八、投机行为和动机
第三节 基本面分析的主要方法
一、多元时间序列分析
二、脉冲分析
本章小结
课后习题
第八章 技术面分析
第一节 “技术面分析”分析什么
一、技术面分析假设
二、与基本面分析的联系和区别
第二节 趋势分析
一、当日趋势
二、趋势
第三节 波动率分析
一、形态判别
二、期价的平均线
第四节 成交量分析
一、成交量和价格
二、持仓量和价格
本章小结
课后习题
第九章 期权交易
第一节 期权交易是什么
一、定义和特点
二、现货期权和期货期权
三、欧式期权和美式期权
四、实值期权、虚值期权和平值期权
第二节 期权定价模型
一、期权定价的时间价值
二、期权定价的其他影响因素
三、期权的理论价格
第三节 组合策略风险分析
一、看涨期权
二、看跌期权
本章小结
课后习题
习题答案
展开
