1 导论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究文献综述
1.2.1 中央银行抵押品框架概述与资产负债表损失
1.2.2 中央银行抵押品框架改革的经济效应
1.2.3 中央银行抵押品框架改革与安全资产稀缺
1.2.4 中央银行抵押品框架改革结构性效果与创新型货币政策工具
1.3 研究方法与创新
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究创新
1.4 研究思路与框架
2 中央银行抵押品框架改革理论基础
2.1 中央银行抵押品框架的相关概念
2.1.1 抵押品框架类型
2.1.2 合格抵押品资格
2.1.3 合格抵押品的评级、折扣率和估值
2.2 中央银行抵押品框架改革理论基础
2.2.1 中央银行抵押品框架改革理论阐释
2.2.2 中央银行抵押品框架改革机制剖析
2.3 中央银行抵押品框架风险管理与资产负债表受损
2.3.1 中央银行抵押品框架的风险管理手段
2.3.2 中央银行抵押品框架、准财政与资产负债表受损
3 主要国家中央银行抵押品框架改革实践与国际比较
3.1 美联储货币政策抵押品框架及改革实践
3.1.1 美联储抵押品框架基本内容
3.1.2 国际金融危机后美联储抵押品框架改革实践
3.1.3 美联储抵押品框架改革总结
3.2 欧洲中央银行货币政策抵押品框架及改革实践
3.2.1 欧洲中央银行抵押品框架的基本内容
3.2.2 国际金融危机后欧洲中央银行抵押品框架改革实践
3.2.3 欧洲中央银行合格抵押品的种类和使用情况
3.2.4 欧洲中央银行抵押品折扣率的决定因素和分类现状
3.3 中国人民银行抵押品框架基本内容和改革实践
3.3.1 中国人民银行创新型货币政策
3.3.2 中国人民银行抵押品框架基本内容
3.3.3 中国人民银行抵押品框架风险缓释工具
3.4 主要国家中央银行抵押品框架的国际比较
4 中央银行抵押品框架改革效果理论模型
4.1 中央银行抵押品框架改革影响资产价格和信贷供给
4.1.1 基本假设
4.1.2 理论模型
4.2 中央银行抵押品框架改革影响商业银行流动性创造
4.2.1 理论逻辑
4.2.2 模型构建
4.3 零利率下限约束下中央银行抵押品折扣率政策与利率政策效果比较
4.4 小结
5 中央银行抵押品框架改革效果：债券市场
5.1 中央银行抵押品框架改革与主权债收益率
5.1.1 “最低信用评级资格”豁免与主权债收益率
5.1.2 数据来源与研究设计
5.1.3 实证分析
5.2 中央银行抵押品框架改革与债券信用利差
5.2.1 中期借贷便利担保品范围扩容与研究假设
5.2.2 数据来源、变量选择与研究设计
5.2.3 实证分析
5.3 小结
6 中央银行抵押品框架改革效果：信贷市场
6.1 中央银行抵押品框架改革与银行信贷供给
6.1.1 信贷资产质押再贷款试点与研究假设
6.1.2 数据来源、变量选择与研究设计
6.1.3 实证分析
6.2 中央银行抵押品框架改革与结构性效果
6.2.1 机制分析与研究假设
6.2.2 数据来源、变量选择和研究设计
6.2.3 实证分析
6.2.4 异质性分析与稳健性检验
6.3 小结
7 中央银行抵押品框架改革效果：流动性创造
7.1 研究设计
7.1.1 样本选择
7.1.2 变量释义
7.1.3 模型设定
7.2 实证分析
7.2.1 基准回归与异质性分析
7.2.2 稳健性检验
7.3 基于中期借贷便利担保品范围扩容的实证检验
7.3.1 变量选择
7.3.2 实证分析
7.4 小结
8 结论与建议
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.3 研究展望
附录A 欧洲中央银行抵押品框架改革实践
附录B 结构性货币政策的产生背景、政策工具、传导机制与效果
参考文献
后记
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