笔者对大部分国债期货投资交易策略进行了深入挖掘，整体思路和风格更偏向实务操作一些。在国债期货的单边交易、期现交易、跨期价差交易和收益率曲线交易方面，笔者均总结了较为完善的投资分析框架，同时在此基础上进一步开展了一些创造性的研究和探讨，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、换月移仓中多空双方实际移仓情况究竟如何。本书的目的是希望尽一点绵薄之力来帮助读者更好地参与国债期货投资交易，了解各个投资策略的分析逻辑和框架，知道在特定情况下，应该参与国债期货的哪些投资策略，以及它们的xingjiabi如何。
第一篇 国债期货基础
第一章 国债期货合约条款及主要交易交割细则
第二章 国债期货的常见指标
第三章 主力合约、CTD券与隐含收益率
第四章 国债期货发展历程
第二篇 国债期货交割流程及交割数据分析
第五章 国债期货合约的交割流程
第六章 国债期货合约的交割结算及差额补偿制度
第七章 国债期货交割数据分析
第三篇 如何更好地参与国债期货单边交易
第八章 债券分析框架同样适用于国债期货
第九章 国债期货如何定价
第十章 根据现券利率变化来判断国债期货价格
第十一章 根据成交量和持仓量来分析国债期货价格变化
第十二章 根据统计分析来预判国债期货短期价格变化
第四篇 国债期货的期现交易
第十三章 国债期货基差交易的基本理论
第十四章 如何更好地参与国债期货基差交易
第十五章 IRR策略的收益分析及策略建议
第十六章 国债期货与国开债的套利
第十七章 国债期货的转换期权测算
第十八章 国债期货的期转现交易
第五篇 国债期货的跨期价差交易
第十九章 国债期货跨期价差的理论定价
第二十章 国债期货跨期价差的历史表现及规律总结
第二十一章 国债期货换月移仓规律
第二十二章 做多跨期价差并持券交割策略
第六篇 国债期货的收益率曲线交易（跨品种策略）
第二十三章 国债收益率曲线的历史回顾及经验总结
第二十四章 国债收益率曲线的分析框架
第二十五章 国债期货的曲线交易实务
第七篇 国债期货的套期保值
第二十六章 国债期货套期保值的动机及“成本”
第二十七章 国债期货套保比率的测算
第二十八章 国债期货套保效果的评估与分析
参考文献
本书完美地将国债期货的理论与实务结合在一起，在国债期货的理论分析中始终辅以实务操作的诠释，在实务操作中又能充分体现相关理论的指导。无论对国债期货的学术研究者还是实践交易者，本书都有着很强的参考价值。
——厦门大学金融工程教授、博士生导师 郑振龙 陈蓉
从事债券市场研究多年，《国债期货投资策略与实务》是少数能让我眼前一亮的著作。全书对国债期货基础、方向性交易、套利策略、套期保值等方面均有深入和创新的研究，干货满满。对于债券市场参与者，本书是难得一见的“实务操作指导书”。
——中国金融期货交易所原总经理 戎志平
国债期货20世纪90年代因“327”事件停止，20年后回归，近些年发展迅速，对中国债券市场的价格发现起到了重要作用。本书细致认真地研究国债期货投资策略并着眼于应用，相信任何一位关注债券市场的读者在阅读本书时，都会受益良多。很高兴能看到关于国债期货如此高质量的作品。
——凯丰投资首席经济学家、清华大学五道口金融学院特聘教授 高滨