《基于空间视角的中国省际农村居民消费趋同性研究(2013年度浙江后期资助)》:
面板数据方法具有两面性。从计量经济学的角度来讲,这种方法比截面回归具有明显的优势:它不但能控制住观察不到的异质性,而且还可以用滞后的解释变量作为工具变量来解决内生性问题。但是,从实际意义的角度来讲,这个优势就变成一种缺陷:剔除各个经济体各自的异质性无异于放弃研究整个截面分布的变化,因为正是这些异质性解释了哪个经济体贫穷哪个经济体富裕,以及随时间变化的模式。总而言之,与截面回归模型一样,面板数据回归模型也无法提供任何关于截面分布变化的信息(马格莱尼,1999)。
3.基于时间序列数据的单位根和协整检验
这种检验方法采用纯时间序列数据或面板数据,把趋同检验转化为单位根和协整检验。在这个研究框架内主要有两种不同的检验方法。第一种是埃文斯和克拉斯(1996a,1996b)利用面板数据开发的一种检验方法:对n个经济体,以现有信息为条件,当k趋向于无穷时,如果y1,t+k,y2,t+k,…,yn,t+k对其截面均值的偏离趋向于一个常数,那么可以预期这n个经济体趋同。用公式可以表示为:
limk→∞E(yi,t+k—yt+k|It)=μi (2—2)
这个条件当且仅当yi,t是非平稳的时间序列、yi,t—yt是平稳的时间序列时成立。而且,对所有的i,如果有μi=0,则称存在绝对趋同;如果对某些i,μi≠0,则称存在条件趋同。当且仅当yi,t—yt对所有的i是非平稳的时间序列时各经济体是发散的。
埃文斯和克拉斯(1996b)对美国48个相邻州1929—1991年的数据进行实证研究,结果表明存在显著的条件趋同。芬克和司徒里克(1999)对德国的研究也得出类似的条件趋同的结论。
……
展开