《宏观经济学的微观基础：动态一般均衡(DGE)框架研究》对使用动态一般均衡（DGE）框架为西方宏观经济学提供微观基础进行了研究和评价。这一框架以市场作为协调机制、在各种约束条件下最大化理性代表性主体的当前和未来期望福利的现值总和，结合所有市场上的市场出清条件，把经济行为简化为一组描述经济运动定律的微分或差分方程，从微观层面的个体动态最优化来解释总量现象。
目前DGE框架已经成为现代宏观经济学的工作母机模型。《宏观经济学的微观基础：动态一般均衡(DGE)框架研究》“实证”地总结了DGE框架的基本特征与建模步骤，追溯了DGE框架的各种渊源及其发展形态，同时也“规范”地从方法论角度对DGE框架进行了批判，指出了目前这种流行的“宏观经济学微观基础”方法的内在缺陷与逻辑悖论。
最后，《宏观经济学的微观基础：动态一般均衡(DGE)框架研究》从马克思主义经济学角度提供一个与西方主流宏观经济理论相竞争的分析框架。《宏观经济学的微观基础：动态一般均衡(DGE)框架研究》从社会再生产角度形式化了一个DGE的马克思经济模型，但马克思经济学的DGE已经不再是新古典意义上的DGE了，对这两种DGE的比较表明，马克思经济学体系能较好地克服西方主流DGE框架的致命缺陷。

第1章绪论
1.1研究背景与问题的提出
西方经济学的发展历程，按照微观-宏观分野的发展路线看，经历了古典学派、新古典微观经济学、微观经济学与宏观经济学并存的三个主要时期。
就西方微观经济学而言，已经有了一套比较完整的理论体系，通常包含市场供求、消费与生产、市场结构、市场失灵这一基本框架，目前进一步的发展只是对传统的原子式家庭和企业的进一步探索(如家庭经济学和现代企业理论)，使用博弈论、计量经济学理论与计算机软件对原有结论从实证与规范的角度细化，并且呈现“经济学帝国主义”的趋势，尽管近年来这种趋势已经放缓。
就西方宏观经济学而言，则处于比较混乱的状态，而且在理论和政策上意见纷呈，当然也达成了不少共识。由于宏观经济学涉及经济整体和国家层次，并从广义上包含了发展经济学和转型经济学，要想形成统一的框架就比较困难。从西方经济学对现实的“改造”意义来说，西方宏观经济理论直接指向国家政策层次，这就直接同利益集团、国家利益相关，这也影响到西方宏观经济学共识的形成。
从西方经济学理论的实践来看，市场经济+国家调控的混合经济体制得到了广泛的认同，但到底是经济自由抑或国家干预，政策实践则体现了“三十年河东、三十年河西”，第二次世界大战后经历了凯恩斯国家干预主义、新自由主义后，20世纪末和21世纪初的金融危机则又导致了国家干预主义重新抬头。无论哪种思潮占主导地位，实质上都是理论为统治阶级的利益所服务的。从这个角度来看，西方经济学的理论与实践应该说是比较紧密地结合在一起。实践对理论提出挑战，由此产生新的理论又为实践提供新的解读。
自凯恩斯以来的微观-宏观分野之后，两种经济学之间关系的讨论就吸引了大量智力资源。“宏观经济学的微观基础”这一问题，经历了提出—争论—解决—重新发现—再争论这样的发展历程。所谓“微观基础”，是指支撑宏观经济总体行为的微观机制。宏观经济理论必须建立在微观的家庭与企业行为基础之上，然而，并不是只要提到和描述了家庭与企业就提供了宏观经济学的微观基础(这似乎是某些学者和某些教材的理解)，更重要的是“单个个体之间的相互作用如何引起总体行为，对个体的基础假设是否与对总体的基础假设相一致，从个体假设及构建的模型是否能合理地引导出关于经济总体的结论，即理论体系内部的逻辑自洽性。”
因此，为宏观经济学提供微观基础，使微观经济学与宏观经济学成为一个统一的框架，就显得很有必要。当然，这并不是说只能存在一个“经济学”，从而取消宏观经济学。微观-宏观的区分，从分析和应用目的来说还是很有效的做法。只不过，强调的是宏观经济学同微观经济学的逻辑一致性。
这里也可以推断，对于那些具有微观基础的宏观经济理论，它所提供的分析框架是相当具有吸引力的，它的政策建议也有坚实的出发点，更易为普通人所理解(因为它直接从微观行为入手)。
这样，就产生了本书的主要研究对象：宏观经济理论，究竟需要怎样的微观基础？目前学术界所盛行的主流研究框架，究竟具有怎样的形式？它是否真的能胜任为宏观经济学提供微观基础的任务？
因此，本书将对目前具有微观基础的西方主流宏观经济理论进行研究，以宏观经济学的研究方法为着眼点，提炼出一个体现凯恩斯主义、新凯恩斯主义和新古典主义基本特征的“动态一般均衡(DGE)框架”，借此一则可以利用一个较统一的框架表明目前西方宏观经济学的主流面貌；二则能更深入地呈现过去半个世纪以来西方宏观经济学的发展实质，即西方的宏观经济学与微观经济学本质上一脉相承，在各种大问题的“元基础”方面(如方法论个体主义、理性人假设、一般均衡、边际生产力假说)并无实质性的差异；三则就这一主流框架的动态优化方法论进行研究，为解决中国的实际问题、发展马克思经济学提供思考和帮助。正如威廉姆    M.斯卡斯(2006)所说，将那些相互竞争的分析法中各自最好的方面综合起来，可以促进真正和持久的学术进展。
更深入地，本书将针对动态一般均衡框架的方法论“基础”进行批判分析，并从马克思经济学的角度提供一个与西方主流宏观经济理论相竞争的分析框架。
1.2研究方法与结构安排
本书主要对理论进行实证和规范分析。检验理论的方法，不外乎实践、逻辑自洽性及与相关公认理论结论的映照性。因此，本书应用了如下研究方法。
唯物辩证法和历史唯物论。马克思主义的唯物辩证法和历史唯物论在理论研究与实践应用中具有非同寻常的魅力，也有助于研究者更易接近真理。本书的研究应用了这一研究方法，主要是对各种理论以辩证的观点进行研究，立足于一定的历史背景条件，讨论其优势及存在的缺陷，考虑进一步发展的可能性。
理论、实证与规范相结合。实证分析表明本书研究的理论其基本内容“是什么”，规范分析则表明本书涉及的研究对象应该采用什么理论最佳。本书一方面对涉及的宏观经济学微观基础和动态一般均衡的理论根据一定的标准进行梳理，另一方面又按照自己的需要对它们进行综合，同时以马克思主义立场为基准进行批判，因而采用了实证分析与规范分析相结合的方法，并进一步证明：实证分析离不开价值判断，规范分析最好以对理论事实的深刻掌握为基础。在研究过程中，做到理论的结论与推论同经验检验结果相印证，并对这些效果作出评价。
归纳与演绎相结合。对涉及动态一般均衡分析的大量零乱的理论、模型和见解进行归纳总结，在此基础上整合一个具有较强逻辑性的统一框架。
比较分析。包括纵向比较和横向比较，前者是对经济思想史上有关宏观经济学微观基础和动态一般均衡的文献和理论流派进行比较，后者是对同一时期并存的各类文献进行比较分析。
本书结构如下。
第1章为导论，主要是给出研究背景和作者的研究计划。
第2章为关于宏观经济学微观基础及动态一般均衡框架的文献综述，探讨了微观基础问题的由来及目前为宏观经济学提供微观基础的几个相互竞争的主要经济学流派，并重点分析了动态一般均衡框架目前的研究现状。
第3章总结了动态一般均衡框架的基本特征与建模步骤，追溯了动态一般均衡框架的各种渊源：瓦尔拉斯-阿罗-德布鲁一般均衡模型、拉姆齐模型、跨期贴现和索洛模型，并以动态一般均衡框架的基准模型，即拉姆齐-卡斯-库普曼斯模型作为结束，给出了基准模型的数理形式，讨论了其经济学含义。
第4章和第5章把动态一般均衡框架的基准模型加以扩展。第4章把基准模型扩展到各种确定性环境中，包括财政政策与货币政策、技术进步、多重均衡和内生偏好。第5章把基准模型扩展到不确定性环境中，引入了随机的生产率冲击与货币冲击，从完全竞争扩展到不完全竞争、引入了价格黏性。这两章给出了各种扩展的数理形式，讨论了这些扩展下财政政策和货币政策的新含义。
第6章从方法论角度展开了对动态一般均衡框架的批判，指出了其内在缺陷与逻辑的悖论。
第7章提供了具有明确微观基础的马克思宏观经济理论作为对西方宏观经济理论的一个替代，从动态一般均衡角度对两种理论进行了比较分析。
第8章概括了本书的基本结论，指出了作者将进一步深化的研究方向。
1.3本书贡献与不足
与现有研究相比，本书的意义可能表现如下。
(1)对微观基础的内涵界定。事实上，目前对宏观分析的微观基础的认识并没有完全达到共识，尽管不少人认为这一问题很重要。宏观分析很多时候显得大而空，直接面临的政策建议也增强了微观-宏观的脱节。什么是“微观基础”？宏观经济学是否需要微观基础？需要什么样的微观基础？抑或需要的是微观经济学的宏观基础？乍看来，这一领域充满了似是而非的见解。实际上，在区分“宏观经济学的微观经济学基础”，或“宏观经济学的微观基础”方面，就存在各种各样的问题。本书厘清了微观基础问题的由来及微观基础的基本含义。
(2)本书比较系统地从理论和思想史的角度研究了现代西方宏观经济学研究中普遍流行的动态一般均衡方法，给出了这种方法的基本特征、建模方式和基准框架，并把这一框架扩展到确定性和不确定性情形下，结合短期与长期、经济波动与经济增长，涵盖了凯恩斯主义、新古典主义和新凯恩斯主义的基本命题，显示了西方宏观经济学的主要现状，比较完整地再现了西方主流宏观经济学在建立微观基础方面的最近研究成果。
(3)结合宏观经济学微观基础的研究，本书深入地从方法论角度剖析了动态一般均衡方法在回答这一问题中的效果，尤其是宏观经济学的微观基础的基础，如方法论个体主义、代表性主体、理性假设、一般均衡、边际生产力理论的得失这些假设对动态一般均衡框架的性质、地位和作用，这一点是许多文献(尤其是西方学者的研究)不能做到的。本书的基本结论立足于新古典经济学的动态一般均衡方法是不可能从逻辑和经验上为宏观经济学提供适当的微观基础的。
(4)本书应用了求解动态一般均衡框架的各种数理方法，包括最大值原理、判断均衡的稳定性和相位图分析，并把它们应用于各种具体问题中。更重要的是，这些数理方法也可用来表述马克思经济学的现代形式，所以本书提供了马克思扩大再生产的一个动态一般均衡形式，但把它置于马克思整体经济理论体系中理解宏观经济学的微观基础问题。无论在基本假设、理论逻辑和实践经验方面，马克思经济学都是可以与西方主流经济学竞争的理论框架。从动态一般均衡角度对马克思经济学宏观理论的微观基础及其逻辑结构的讨论目前还比较少，本书在这方面作了相应的探索。
尽管本书有上述贡献，由于涉及的文献相当庞大，加之作者的能力和时间所限，还有不足之处。本书未能考虑开放宏观经济学和金融这些重要领域，也没有对动态一般均衡框架在异质主体方面的拓展加以研究，对马克思经济增长理论的研究还很粗糙。这些方面都将会是作者进一步努力改进和加深的方向。
第2章动态一般均衡：构建宏观经济学的微观基础——文献综述第2章动态一般均衡：构建宏观经济学的微观基础——文献综述
2.1“宏观经济学的微观基础”——概念渊源
“宏观经济学的微观基础”(microfoundations for macroeconomics)这一概念的出现，是同凯恩斯宏观经济学的形成与微观-宏观经济学分流、阿罗-德布鲁一般均衡理论的成熟和新古典宏观经济学的发展紧密联系的。
凯恩斯之前的新古典经济学这里的新古典经济学是指李嘉图之后到20世纪30年代的西方经济学，代表人物包括萨伊、约翰    穆勒、边际主义者及马歇尔等。的核心为萨伊定律，结合瓦尔拉斯法则和货币中性论，可以推出下述结果：市场经济具有一种内在的、自我调节的机制，一旦允许足够长的调整时间，就可以在充分就业的水平上维持经济的稳定，非自愿失业、严重和长期的危机和萧条状况不可能出现。1929~1933年的经济大萧条摧毁了上述信念。凯恩斯的《通论》从就业、利息与货币理论三个方面展开了对萨伊定律的猛烈批判。凯恩斯认为，即使不存在市场不完美，总体经济的有效需求也会由于三大心理定律而显得不足，非自愿失业会产生。据此，《通论》建立了一个结合货币理论与生产理论、关注总产量与总就业的决定因素、主张国家干预的宏观经济理论体系。
然而，在凯恩斯理论出现的同时，不完全竞争理论产生，一般均衡理论也处于继续发展的状态，这些理论实际上属于微观经济学范畴。这样，微观-宏观经济学产生了分流。微观-宏观的区分并不单单依据规模，微观经济学集中关注个体单位的决策，无论它有多大；宏观经济学集中关注整体经济的行为，无论它有多小(Baumol and Blinder，2005)。
学者们普遍认为，经济研究出于分析和应用的目的而对微观经济学和宏观经济学进行区分是有必要的。然而这种区分并未带来对二者更深入的理解，反而产生了更多困惑(因为大量经济问题与研究往往是两个领域的交叉)。尽管凯恩斯《通论》中也有对微观经济个体的分析，如关于个体的三大心理定律、不确定环境下企业的预期与决策分析，然而这些分析并非以新古典理性选择理论为基础，并且凯恩斯的分析还产生个体行为的不一致性，如同一个体，作为劳动者时的消费由名义收入决定(失业理论)，而作为消费者的消费由实际收入决定(消费理论)。《通论》中也存在与新古典经济学不一致的基本假定，并且凯恩斯的分析经常是直接从宏观经济总量入手研究它们之间的相互联系，这些联系是预设(某些变量在模型“外部”确定)的而不是由微观行为推导出来的。
更重要的是，二者的主流理论及政策取向是相互对立的。微观经济学中，马歇尔局部均衡理论和瓦尔拉斯一般均衡理论处

第1章绪论1
1.1研究背景与问题的提出1
1.2研究方法与结构安排2
1.3本书贡献与不足3
第2章动态一般均衡:构建宏观经济学的微观基础——文献综述5
1“宏观经济学的微观基础”——概念渊源5
2.2宏观经济学需不需要微观基础7
2.3宏观经济学需要怎样的微观基础8
2.4动态一般均衡框架的研究现状15
第3章动态一般均衡的基本框架17
3.1引言17
3.2动态一般均衡框架简介17
3.2.1DGE分析方法:概念特征17
3.2.2DGE分析方法:建模步骤19
2.3DGE分析方法:意义24
3.3DGE的思想渊源:瓦尔拉斯一阿罗一德布鲁一般均衡模型25
3.3.1基本制度环境26
3.3.2模型结构27
3.3.3—般均衡的实证分析:均衡的存在性？唯一性与稳定性28
3.3.4—般均衡的规范分析:福利经济学两大定理29
3.3.5—般均衡的微观基础和竞争均衡的策略基础31
3.4DGE框架的基准模型:拉姆齐一卡斯一库普曼斯模型35
3.4.1拉姆齐的原始模型35
3.4.2吃蛋糕模型:消费者的跨期选择问题37
3.4.3索洛模型39
3.4.4拉姆齐一卡斯一库普曼斯(RCK)模型42
3.5结论48
第4章DGE基本框架在确定性环境下的扩展49
4.1引言49
4.2财政政策与货币政策49
4.2.1财政政策49
4.2.2货币政策51
4.3技术进步56
4.3.1外生技术进步56
4.3.2内生增长58
4.4经济增长不定性65
4.4.1内生增长框架下的经济增长不定性66
4.4.2新古典框架下的经济增长不定性68
4.5内生偏好72
4.6结论75
第5章DGE基本框架在不确定性环境下的扩展:动态随机一般均衡(DSGE)77
5.1引言77
5.2第一代DSGE模型:真实经济周期(RBC)模型77
5.2.1基本真实经济周期模型77
5.2.2对基本真实经济周期模型的扩展100
5.3第二代DSGE模型:新新古典综合(NNS)模型104
5.3.1结合货币与名义刚性和真实刚性的一个DSGE模型105
5.3.2新IS-LM模型117
5.3.3从新新古典综合(NNS)到宏观经济学新共识(NCM)121
5.4结论124
第6章对动态一般均衡框架的批判分析125
6.1引言125
6.2方法论个体主义126
6.3理性人假设129
6.4—般均衡132
6.5代表性主体133
6.6边际生产力理论136
6.7结论141
第7章可替代框架:动态一般均衡视角下的马克思经济理论143
7.1引言143
7.2新古典马克思主义的动态一般均衡视角144
7.3马克思经济理论的动态一般均衡视角146
7.3.1马克思经济增长理论中的一般均衡思想147
7.3.2马克思扩大再生产理论的动态一般均衡模型148
7.4动态一般均衡视角:马克思与西方主流经济学的比较152
7.4.1马克思经济学的动态一般均衡框架152
7.4.2动态一般均衡理论:马克思与西方经济学的比较155
7.5结论158
结论与展望160
参考文献162
附录174
后记178