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文献来源:
出版时间 :
价格波动、传导与风险管理:以大宗农产品为例
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787513635608
  • 作      者:
    赵玉著
  • 出 版 社 :
    中国经济出版社
  • 出版日期:
    2015
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作者简介
   赵玉,河北省辛集人,管理学博士,任教于东华理工大学经济与管理学院,主要讲授计量经济学、预测与决策、市场调查与预测等课程。主要研究领域为风险管理、价格理论等。
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内容介绍
  随着农产品市场体系的不断完善以及农产品价格形成机制与政府补贴脱钩改革的推进,我国农产品价格将遵循市场定价原则。粮棉油等大宗农产品价格的大幅波动正在成为常态。《价格波动、传导与风险控制:以大宗农产品为例》围绕“如何防范和管理大宗农产品价格波动风险”这一重大现实问题展开,将农业经济学、价格理论、期货理论和风险管理理论结合起来,按照从验证已知到探索未知的科学研究范式,采用大量的计量模型和统计方法从详实的数据资料中分析了大宗农产品价格波动的特征和价格传导的机理,评估了自然灾害、动物疫情对农产品市场的冲击,最后结合期货、保险等风险管理工具提出了管控风险的对策建议。
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精彩书摘
  《价格波动、传导与风险控制:以大宗农产品为例》:
  第三,评估了长江中下游水稻主产区发生的旱灾对水稻市场的冲击,并提出了应对措施。在气候灾害频繁发生的背景下,根据事件干预分析的建模思想,结合水稻价格数据的特征构建了组合预测模型,研究了长江中下游水稻主产区发生的50年一遇的旱灾对我国水稻市场价格的影响模式、影响大小,并用仿真的方法回答了未来该地区再次发生50年一遇的旱灾会对我国水稻市场将产生怎样的影响。现有文献主要集中在政策干预经济的研究方面,而对自然干预经济的研究较少。
  1.5.2不足之处与展望
  受到研究视角、水平和精力等因素的影响,本研究成果至少在研究内容上存在以下几个方面的不足。在一次探索和学习式的研究过程中,我们将研究局限在一条主线上来展开,基本上完成了课题立项时的目标。研究中尚存诸多不足之处,这也是我们今后进一步研究的动力和方向。
  第一,没有研究小宗农产品价格的波动、传导与调控。近年来,除了粮食、油料、棉花等大宗农产品价格异常波动频发外,小宗农产品的价格暴涨暴跌的情况也屡屡见诸报端。如果说大宗农产品关乎国计民生和社会稳定,那么蔬菜、水果等小宗农产品则直接关乎百姓的生活水平。国内已有学者从福利经济学人手,研究了果蔬等农产品价格波动、传导对居民福利产生的影响。
  第二,没有系统研究农产品价格的空间传导机制。农产品生产具有较强的地域特征,从而使得农产品价格数据既有明显的时问属性,也有隐含的地理位置信息。地区之间农产品的输入和输出,使不同区域市场之间产生了联动性。随着空问计量经济方法的日趋成熟,价格传导的空间计量分析将成为一个热点问题。当然,即便是在时间维度上看,《价格波动、传导与风险控制:以大宗农产品为例》对价格传导机制的研究也是远远不够的。
  第三,没有评估农产品价格波动对其他产业的冲击。国民经济各产业是一个有机整体,农产品价格波动必然会传导至其他各产业并产生一定的影响。
  ……
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目录
第1章 导论
1.1 研究背景
1.2 研究目标和意义
1.3 研究现状
1.3.1 农产品价格波动特征
1.3.2 农产品价格传导
1.3.3 农产品价格波动风险的管理
1.4 本书结构框架
1.4.1 拟解决的问题
1.4.2 研究方法
1.4.3 主要研究内容
1.4.4 逻辑框架与技术路线
1.5 可能的创新与不足
1.5.1 可能的创新
1.5.2 不足之处与展望
本章主要参考文献

第2章 大宗农产品价格波动特征
2.1 引言
2.2 数据材料
2.3 价格的平稳性和季节平稳性
2.4 价格波动的非线性
2.5 价格波动的非对称性
2.6 本章小结
本章主要参考文献

第3章 大宗农产品价格波动的横向传导
3.1 引言
3.2 研究方法
3.2.1 误差修正模型
3.2.2 向量自回归模型
3.2.3 三种门限模型
3.3 数据材料
3.4 国内外现货市场价格波动的传导机制
3.4.1 协整检验
3.4.2 因果检验
3.4.3 水稻现货市场的价格波动传导
3.4.4 玉米现货市场的价格波动传导
3.4.5 大豆现货市场的价格波动传导
3.4.6 棉花现货市场的价格波动传导
3.5 国内外期货市场价格波动的传导机制
3.5.1 协整检验
3.5.2 因果检验
3.5.3 小麦期货市场的价格波动传导
3.5.4 水稻期货市场的价格波动传导
3.5.5 玉米期货市场的价格波动传导
3.5.6 大豆期货市场的价格波动传导
3.5.7 棉花期货市场的价格波动传导
3.6 国际原油与国内农产品的价格传递效应
3.6.1 变结构检测
3.6.2 协整检验
3.6.3 短期因果关系
3.7 本章小结
本章主要参考文献

第4章 大宗农产品价格波动的纵向传导
4.1 引言
4.2 研究方法
4.2.1 门限向量自回归模型
4.2.2 门限向量误差修正模型
4.2.3 路径分析
4.3 数据材料
4.4 产业链上的价格波动传导
4.4.1 协整检验
4.4.2 因果检验
4.4.3 小麦——面粉产业链
4.4.4 大豆——豆粕产业链
4.4.5 棉花——棉纱产业链
4.4.6 生猪产业链
4.5 本章小结
本章主要参考文献

第5章 农产品价格波动风险的测度
5.1 引言
5.2 国内外研究现状
5.2.1 测度风险的指标
5.2.2 参数方法
5.2.3 非参数或半参数方法
5.3 研究方法
5.4 实证结果
5.4.1 小麦价格波动风险分布特征
5.4.2 水稻价格波动风险分布特征
5.4.3 玉米价格波动风险分布特征
5.4.4 大豆价格波动风险分布特征
5.4.5 棉花价格波动风险分布特征
5.5 本章小结
本章主要参考文献

第6章 自然灾害对农产品价格波动影响的评估
6.1 引言
6.2 基于事件干预的评估模型
6.2.1 干预分析模型
6.2.2 小波神经网络预测模型
6.2.3 组合评估模型
6.3 数据材料与干预点
6.4 评估结果与分析
6.4.1 非线性模型的估计
6.4.2 干预数据的分解
6.4.3 旱灾干预的模式
6.5 市场风险的历史压力情境仿真
6.6 基于空间视角的再验证
6.6.1 动态空间面板模型
6.6.2 数据材料
6.6.3 空间计量结果
6.6.4 空间乘数与仿真
6.6.5 主要启示
6.7 本章小结
本章主要参考文献

第7章 禽流感疫情对禽蛋养殖业的冲击
7.1 引言
7.2 文献回顾
7.3 理论框架、数据来源和实证模型
7.3.1 理论框架
7.3.2 数据泉源
7.3.3 实证模型
7.4 模型的检验与估计
7.4.1 模型的检验
7.4.2 模型的估计结果
7.5 结论与政策启示
7.5.1 主要结论
7.5.2 政策启示
本章主要参考文献

第8章 价格波动的风险管理
8.1 引言
8.2 文献回顾
8.3 借助期货管理价格波动
8.3.1 协整检验
8.3.2 因果检验
8.3.3 套期保值计算
8.4 套期保值绩效
8.5 本章小结
本章主要参考文献

第9章 结论与对策建议
9.1 主要研究结论
9.2 对策建议
9.3 展望
本章主要参考文献
附录
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