本书以软件工程的角度把一个看似不可能完成的大型金融软件系统，抽丝剥茧，层层剥离，逐步完善，从而提高技术人员的大局观、合作意识和问题分解能力。揭示一个包含策略生成、测试、交易与泛化的全自动交易系统的设计原理。
本书以软件工程的角度把一个看似不可能完成的大型金融软件系统，抽丝剥茧，层层剥离，逐步完善，从而提高技术人员的大局观、合作意识和问题分解能力。全书一共五章，第一章介绍了专家系统与金融专家系统，起到提纲挈领点明任务主题的作用。第二章是系统设计的核心思想是需求是设计更是算法，通用性极强。第三章则以PHP开发者的角度详细介绍了几个有代表性模块的开发与实现，从而达到举一反三的目的，为了增加读者的印象，第四章我们特意从基本面、技术面和高频方面分别列举了两个策略。最后我们通过一些小案例的方式提高读者的开发能力，从而突破金融专家系统的单一局限。
第1章 专家系统与量化投资专家系统 1
1．1 专家系统 1
1．2 量化投资专家系统 11
第2章 量化投资专家系统开发 13
2．1 任务申请 13
2．2 可行性研究 15
2．3 需求说明 21
2．4 项目开发计划 25
2．5 产品原型图 28
2．6 模块开发说明 52
2．7 数据库设计 68
2．8 网页设计 90
第3章 软件开发 97
3．1 基本框架 98
3．2 登录模块 106
3．3 会员管理 110
3．4 动态权限管理 114
3．5 自定义菜单与快捷菜单 122
3．6 站内信与动态流程 132
3．7 任务模块 136
3．8 系统维护 145
3．9 任务轮询 149
3．10 策略管理 153
3．11 数据统计 162
3．11．1 数据接口 162
3．11．2 数据查询 163
3．11．3 统计视图 169
3．12 网络爬虫 175
3．13 图片管理 180
3．14 机器学习 192
3．15 验收报告 194
第4章 经典策略解析 196
4．1 基本面分析 206
4．2 K线 211
4．2．1 捉腰带 212
4．2．2 回马枪 213
4．2．3 锤子线 213
4．3 多因子 214
4．3．1 随机策略 214
4．3．2 多因子模型构建思路 216
4．4 小海龟 217
4．5 高频交易 221
第5章 项目拓展 223
5．1 模拟交易系统 223
5．2 海量图片生成系统 244
5．3 机器学习系统 261
附录A 实际问题 273
附录B 汉语言 274
附录C 源码 277
那些改变世界的人，只是坚持做一件正确的事。一直以来，富途的目标都是“只为客户体验至上”，更专业地服务于客户，提供更优质的辅助决策。我们希望把专家的思想与机器学习的技术结合到交易系统中。量化是成熟的金融生态趋势，是一条通向金融世界的大道，而在这方面，深入浅出的图书并不多，现在终于有这样一本值得我们阅读和学习的技术图书，整本书结构紧凑，案例翔实，内容通俗易懂，是不可多得的金融科技著作。
富途牛牛创始人——李华
本书既有金融经典策略的分析理论，又有侧重于量化投资专家系统的实战开发，同时融入了当前火爆的机器学习等人工智能技术，提出前瞻性的设计方案。希望本书能够点燃你的激情，释放你的创造力和进取精神，把人工智能技术融入量化投资专家系统，进而在这个人工智能应用元年把系统提升一个新的台阶。
北京万朝集团总裁——万发良
“图难于其易，为大于其细。”本书上有系统逻辑，下有技术实操，将复杂的系统化繁为简，把专业的知识层层剖析。阅读本书既能使专业技术人员提升格局和高度，又能为潜力新人提供“通关”密钥，是了解和掌握量化投资专家系统的*宝书！
ALPHAWOLF未来加速器创始人，中国40位40岁以下商业精英——王乃琛
2017年，AI再一次成为关注点。记得在20世纪90年代求学期间，我接触到了模式识别，当时更多的想法是在人机界面上做更多的工作，把人从烦琐的重复工作中解脱出来。时隔20多年，跃入眼帘的是金融从业者在“博傻”游戏中讲述传奇和神话。导师教给我实证的方法是从繁芜的数据描述信息中梳理出逻辑的脉络，而不是简单地借助水晶球的先知。在进入金融业展开实践活动之后，更多的体验是人性被这些技术手段放大，善恶昭彰。技术依旧是人性的延伸，但技术本来是中立的，无非揭示一个客观事实的存在，更多的是人性，贪婪抑或智慧，狡诈抑或纯真.......拥有了技术，人类就有更多的能力来彰显人性，让我们时时刻刻提醒自己永不作恶。
北京市互联网金融行业协会秘书长——郭大刚
人工智能正在以*所未有的速度渗透到我们的生活和工作中， 而汇集了人类智力和财力相当部分的金融领域当然不可能超然物外。或主动，或被动，每一个参与者都要在接受、调整和融入，以及拒绝、观望和孤立中进行选择。本书站在人工智能的前沿，以金融软件系统为切入点，为读者全面、系统地了解量化投资专家系统提供了一个“使用说明书”。相信本书一定可以成为包括构架师、程序员在内的技术人员和金融管理人员融入和*领人工智能大潮的助推器。
熊猫金控COO——郭辉
推 荐 序
金融的本质就是风险控制，而风控的好坏直接影响到了金控集团的长远发展战略，就传统技术而言，我们的风控主要靠一两个*级专家的经验，但是这些专家少之又少，工作效率也有待提高，那么，怎么办？人工智能出来了，我们能不能把专家的思想复制到很多台电脑上，如果能？我们又应该怎么复制，还有复制的结果是不是理想？这就需要我们非常务实的去做一连串的调研、分析、设计、开发和评估工作。就目前来看，我们迫切需要一本有这样指导意义的技术书籍，供像集团内所有的从业人员进行翻阅，而昭东写的《金融专家系统》，就是这样一本非常值得业内人士阅读的书籍
金融专家系统是人工智能在科技金融领域的一个具体应用。我认为，人工智能作为当前*先进的技术工具，其商业化*有价值的行业就是金融行业，而其中*好的场景则属智能风控，智能风控关系到金融公司的方方面面：小到买卖股票，大到投资并购，无一不是。甚至会借助于人工智能的技术优势会诞生出全新的金融巨无霸。
之所以说他是一家全新的公司，主要是因为书中所写的金融专家系统已经*越了传统金融专家系统，新的金融专家系统融合了办公自动化、客户关系管理、机器学习、增强学习、遗传算法和脑电测试等技术，从而使我们的静态的金融专家系统变成可以自我升华的金融大家。
熊猫金控是一家多元化的金融集团，业务领域几乎涵盖到了金融领域的方方面面，也是很早就布局大数据和人工智能等相关产业的金融科技公司，我们希望借助科技的力量进行更深入更全面更科学更合理的资源整合。
熊猫金控创始人——赵伟平