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书       名 :
著       者 :
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文献来源:
出版时间 :
金融风险管理:避险策略与风险值
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787111461739
  • 作      者:
    陈松男著
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2014
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编辑推荐
  

  经由丰富的范例,本书能够让你掌握风险管理的重要原理以及如何采用各种衍生工具对冲不同的金融风险,并提供12个实务风险管理的案例,教你分析潜在的风险高低、可能导致的亏损以及如何对冲这些风险。本书能够提升你的风险管理技术,让你更有竞争力,是你绝对应该拥有的好书。

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作者简介
  陈松男博士,上海高级金融学院,上海交通大学,
  陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授,在该校执教近20年,并兼任金融学系博士研究所主任7年,由于教学和研究成果突出,连续多次荣获杰出教授奖。之后,转任中国台湾政治大学金融学教授、金融工程研究中心主任、台湾金融工程师学会理事长、台湾财政部门顾问、台湾期货交易所新产品开发设计主持人、台湾宝来金融集团衍生品首席顾问、台湾中国信托银行理财产品研发顾问和台湾证券公会开发新金融产品主持人。
  陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。
  陈松男教授学术造诣颇深,已发表70多篇研究论文,其中十多篇在Journal of Finance等世界一流顶级学术刊物发表,还应邀担任Advances in investment Analysis等刊物的编辑,并出版了多种与金融学相关的专业书籍。
  同时,陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员,曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。
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内容介绍
  《金融风险管理实务丛书·金融风险管理:避险策略与风险值》主要介绍了目前最常用且最重要的风险对冲工具(衍生品),并以实务范例的形式详细讲述了如何采用衍生品对冲汇率风险、利率风险、股价风险和商品物料风险等内容。《金融风险管理实务丛书·金融风险管理:避险策略与风险值》是一本适用于在校学生(大学本科、硕士及MBA)的风险管理教科书。同时,公司、企业、金融机构从业人员也可通过学习《金融风险管理实务丛书·金融风险管理:避险策略与风险值》丰富的实务范例.掌握风险管理的重要观念以及如何采用各种衍生工具去对冲价格风险,并以风险值的概念去了解自身仓位风险的高低以及是否会危及自身的生存。
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精彩书评
  ★作者的系列丛书已满足三个标准:理论有深度、实践可操作和超前要适当。极力向学术界和相关证券与衍生品从业人员推荐}精读之后必能获得极大的受益。
  ——章飚 国泰君安证券资产管理公司首席执行官

  
  ★作者深入浅出地以实务范例详细阐述风险管理的各种对冲策略,以及如何采用风险值的技术提高风险管理的效率,是彻底了解金融风险管理的最佳学习经典,也是金融本科生和各类金融业界人员提高风险管理能力达到先进水平所必备的学习手册。
  ——徐凌,海通期货公司总经理

  ★作者把金融风险管理的前沿原理和风险对冲策略讲得非常透彻,也能够采用实务的实际数据案例,很务实地介绍风险管理原理在外汇、利率、股票、商品原料和衍生品风险对冲的实务应用,拓开了风险管理的前沿知识和原理。该书能够让你掌握各种风险对冲策略的原理与实务的接轨,相信大家一定会喜欢。
  ——詹晓锋,国盈汇金投资管理公司董事长

  
  ★作者从实务的观点把金融风险管理的前沿原理深入浅出地做了全面且透彻的介绍,也能够很务实地介绍各种金融风险对冲策略的实务应用,确确实实地把金融风险管理的原理和实务接轨,非常实用,建议大家拥有此书。
  ——许晶辉,广发证券公司资产管理部资深经理CFAFRM
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目录
总序
序言
第1章 风险管理提高企业的价值
风险管理、现金流波动和公司价值
降低波动率和税赋
降低波动率和交易成本
降低投资决策错误和增加举债能力
风险类别

第2章 采用外汇远期合约及期权规避外汇风险
外汇远期合约与风险管理
外汇期货合约与风险管理
货币市场套期保值的风险管理策略
外汇期权与风险管理
对冲竞争者的外汇优势
会计暴露的风险管理

第3章 利用期货进行利率风险管理
利率期货对冲:基本概念
基差风险:与到期日不匹配
条式套期保值
滚动套期保值
交叉套期保值
尾随对冲

第4章 使用掉期管理利率风险
利率掉期
利率掉期的使用过程
利用利率掉期管理利率风险
基差掉期
利率掉期定价
掉期利率

第5章 利用远期利率合约管理利率风险
定义及定价
实践中的风险管理
FRA与IRS之间的关系

第6章 利率看涨期权和看跌期权用于管理利率风险
简介
利率看涨期权的特点:管理利率上升风险
利用利率看涨期权管理利率上升的风险:范例
以离岸美元定期存单期货为标的资产的利率看涨期权:
管理利率下跌风险
利用利率看跌期权管理利率下跌风险
以离岸美元CD期货为标的的利率看跌期权管理利率上升风险

第7章 利率上限和下限期权:多期利率风险管理的原理
简介
利率看涨期权的定价公式与单期利率上升的风险管理
利率看跌期权的定价公式与单期利率下跌的风险管理
……
第8章 Delta、Gamma及Bucket规避利率风险策略
第9章 利用股指期权或期货期权对冲股票投资组合风险
第10章 风险值与风险管理
第11章 金融投资组合的风险值
第12章 股票和债券组合的风险值
第13章 货币投资组合的风险值
第14章 远期(或期货)契约的风险值
第15章 利率和货币掉期的风险值
第16章 期权的风险值
第17章 利用),分布导人偏斜率:风险值
第18章 12个案例分析
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