王乐，女，1978年生，2013年毕业于大连理工大学，获工学博士学位，2006年以来专注于数据挖掘（特别是模式挖掘）与分析的研究。近年来发表学术论文10余篇，在频繁模式、高效用模式、不确定数据等方面有所创新，出版专著一部《数据流上频繁模式和高效用模式挖掘》。目前执教于宁波大红鹰学院。
　　
　　金珏，女，1962年生，副教授，1982年毕业于杭州电子工学院电子计算机外部设备制造专业。多年来致力于信息管理和信息系统专业的教学和科研工作，主要研究方向为信息处理与数据挖掘。主持省、市级科研和教学改革项目8项，发表学术论文10余篇，出版教材2部。目前执教于宁波大红鹰学院。
　　
　　王水，男，1967年生，教授，1989年毕业于兰州大学理论物理专业，1991年起转入计算机科学领域。从事软件技术、Web应用、电子商务、数据分析与挖掘等方向的教学与科研工作20多年，主持省、市科技项目多项，并具有高级软件架构师、网络广告专家等职业资格，荣获省、市级五一劳动奖章，先进教育工作者、技术拔尖人才等多种荣誉称号。发表相关论文30余篇，出版专著和教材2部。

　　金融时间序列的分析和预测是经济决策的重要参考依据。《金融时间序列预测：基于R语言的应用实践》以R语言计算环境为平台，从金融时间序列分析和预测的应用实践出发，以真实的金融数据（股票、原油、期货等）为背景，对相关的R语言时间序列表示的语法、数据结构、可视化方法、简单预测、回归预测、季节和趋势分解、指数平滑方法、自回归移动平均方法等应用做了简明易懂的实例式讲述。其中，多数项目案例可以在数据分析实践中直接套用；书末还介绍了R的量化投资计算，可直接应用于投资实践。
　　《金融时间序列预测：基于R语言的应用实践》可为相关领域的工作人员和学者等提供R金融预测和量化投资方面的应用参考，也可为本科高年级或研究生研习使用。阅读《金融时间序列预测：基于R语言的应用实践》不需要特殊的数学或编程知识背景。

第1章 R语言的闪电入门
1.1 R简介
1.2 安装和配置R计算环境
1.3 十分钟的闪电教程
1.4 五分钟写两个R程序
1.5 R大生境中的SOS

第2章 金融时间序列的R表示
2.1 时间序列数据的读入
2.2 列表(list)
2.3 数据框：“列”的“列表”
2.4 矩阵(matrix)
2.5 时间序列数据类型

第3章 市场分析的基本方法
3.1 读取在线股票数据
3.2 时间序列的分解
3.3 相关性分析

第4章 股市的简单预测方法
4.1 预测：能做到吗？
4.2 均值预测
4.3 单纯预测
4.4 预处理变换
4.5 衡量预测准确度
4.6 残差分析

第5章 线性回归预测
5.1 线性回归
5.2 模型评价
5.3 R2指标
5.4 线性回归预测
5.5 拟合综述解释
5.6 虚假的回归？

第6章 多元回归预测
6.1 多元线性回归的基本概念
6.2 残差分析
6.3 非线性回归
6.4 回归什么？预测什么？
……
第7章 季节和趋势：时间序列的分解
第8章 指数平滑方法：原油价格预测
第9章 自回归移动平均
第10章 R量化投资初步