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内容介绍

　　《货币政策对银行风险承担行为影响研究》基于异质性视角构建动态面板数据模型对货币政策与银行风险承担行为之间的关系进行估计，研究结果表明：2003—2011年，货币政策变量对银行风险偏好的影响具有时滞性，贷款利率提高有助于抑制银行风险，货币供应量增加会刺激银行更加冒险；不同银行对货币政策冲击会做出异质反应，随着资本充足率的提高，货币政策对银行风险承担行为的影响效果减弱。

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1引言

1．1背景

1．2研究框架和内容

1．2．1研究框架设计

1．2．2研究内容安排

1．3研究意义

2文献综述

2．1货币政策的传导渠道

2．1．1货币传导渠道

2．1．2信贷传导渠道

2．1．3传统货币政策渠道的不足

2．2货币政策的风险承担渠道

2．2．1风险承担渠道的概念

2．2．2风险承担渠道的作用机理

2．2．3风险承担渠道的实证检验

2货币政策对银行风险承担行为影响研究

2．3宏观审慎政策相关研究

2．3．1宏观审慎概念的提出

2．3．2宏观审慎政策的目标和特征

2．3．3宏观审慎政策的主要政策工具

2．4基于银行风险承担基础上的货币政策与审慎监管政策的配合

2．4．1货币政策对银行风险承担行为的影响

2．4．2审慎资本监管政策对银行风险承担行为和能力的作用

2．4．3货币政策和审慎资本监管政策的配合

2．5国内最新文献综述

2．5．1货币政策风险承担渠道

2．5．2宏观审慎政策

3风险承担渠道机理再探：以美次贷危机为例

3．1货币政策风险承担渠道机理再探

3．1．1被动机理

3．1．2主动机理

3．2美国的次贷危机比较分析

3．2．1本次危机始末

3．2．2以花旗银行为例

3．2．3两次次贷事件的比较

3．3货币政策风险承担渠道和金融加速器

3．4本章小结

4基于银行资产负债表风险变量的实证检验

4．1实证假说的提出

……

5基于股市市场计算的银行风险变量的实证检验

6货币政策和银行过度风险承担——基于DSGE模型

7银行过度风险承担及货币政策与逆周期资本调节的配合

8总结

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