蒋萍，经济学博士，东北财经大学统计学院院长、人口研究所所长；统计学、国民经济核算、人口资源与环境经济学博士生导师；博士后合作导师。中国统计界第一位女博士，曾在英国伦敦经济学院做高级研究员、英国Surrey大学做高级访问学者。曾在美国、英国、澳大利亚、韩国、德国、葡萄牙、南非、台湾进行学术交流。长期从事国民经济核算与社会核算研究，特别是较早开展了非市场服务产出核算、未观测经济核算、社会核算与方法、人口与教育存量流量核算等领域的研究。近十年来，共承担国家自然科学基金和国家社会科学基金课题6项，国家社会科学基金重大项目《改革和完善我国国民经济核算体系研究》首席专家，研究成果与水平国内领先，国际有影响，很多论文及观点广为全文转载、摘录、检索。主要社会兼职有中国统计学会副会长、中国投入产出学会常务理事、国家社会科学基金学科评审组专家、全国统计教材编审委员会委员、全国统计学位论文及教学课件成果奖评审委员会委员、辽宁省统计学会副会长；中国人口学会理事、辽宁省人口专家委员会委员、辽宁省人口学会副会长等。

　　《中国金融市场统计与评估》致力于金融市场统计国际经验的系统化呈现、中国金融市场统计指标体系缺陷的弥补以及中国金融市场统计重点问题的实证分析，是系统研究中国金融市场统计的一部力作。《中国金融市场统计与评估》定位明确：在深入理论研究基础上，以能够指导中国金融市场高效运行为最终目标。目前来看，《中国金融市场统计与评估》实现了该目标，不仅理论成果丰富（发表众多相关的学术论文及学术获奖），也有实际部门（中国人民银行、国家统计局）的采纳。
　　全书共分为四个部分：一、研究起点：国际经验的借鉴，包括国际组织金融市场统计的实践与经验、主要国家金融市场统计的实践与经验；二、量化分析：金融市场统计的数量方法，包括统计方法及其在金融市场统计中的应用、计量经济模型法及其在金融市场统计中的应用；三、评估工具：中国金融市场统计指标体系的构建，分别构建了商业银行、中国人民银行、股票市场、债券市场、其他金融市场、金融稳健的统计指标体系；四、应用研究：中国金融市场的统计分析，包括金融市场流动性的评估——以股票市场为例、金融市场效率的评估——以资本市场为例、金融市场风险的评估——金融市场的综合衡量、中国金融业产业关联效应分析。

第5节 国际组织金融市场统计的经验<br> 一、统计方法与制度方面的经验 <br>IMF积极参与统计方法、制度与标准的开发，以促进数据的国际可 比，支持统计资源的高效利用，提升统计数据的分析价值。IMF统计部 集中了一批富有专业知识的统计专家，主要集中在国民经济核算、价格、 财政、货币和金融稳健指标、国际收支、国际投资头寸、外债和国际储备 等领域。在联合国统计委员会及国民账户工作组联合秘书处的授权下，联 合国、欧盟委员会、OECD、IMF和世界银行等五个国际组织联合撰写了 1993年国民账户体系（SNA），并出版了最新修改版———2008年国民账 户体系。IMF统计部主持撰写的各种手册与SNA相协调，这些方法上的 准则构筑了IMF额的数据标准。 <br>根据《货币和金融统计手册》的方法和原则，IMF统计部设计了一 套标准报告表，供成员国填报数据，在这样的统一模板下，可以确保数据 与国际统计方法的一致，统计部也可以获得标准模板的数据来源，并将所 收集的各国数据进行统一的汇总、编制。目前，越来越多国家采用标准报 告表向IMF报送货币数据。当然，对于成员国来说，标准报告表的应用 也增加了它们对IMF技术指导和方法上的技术援助需要。为了适应经济 发展和不断变化的经济分析数据的要求，国际收支数据的国际指南也在不 断地修订。 <br>二、统计指标方面的经验 <br>金融统计指标的主要作用是从不同角度对经济金融的运行状况做出描述， 多层次、全方位地反映金融运行的主要方面和可能发生的各种变化，进而实 施全面的金融风险监测。自1999年开始，IMF在世界银行、国际清算银行等 国际机构以及有关国家中央银行的支持和协助下建立了“金融稳健指标体 系”，推出了《金融稳健指标编制指南》。该指南提出了金融稳健评估的核心 指标集和鼓励指标集，为各国编制金融稳健指标提供了框架性指导。 <br>三、数据质量保证方面的经验 <br>为了提高数据质量，IMF构建了数据质量评估框架（DQAF）。DQAF全面覆盖了数据收集、处理和公布全过程的质量要求，它采用的 是层级式结构:第一层级是质量方面（Dimensions），第二层级是要素 （Elements），第三层级是指标（Indicators），第四层级是重点问题 （Focal Issues），第五层级是关键点（Key Points）。DQAF认为数据质量 包括五个方面和一个前提条件。五个方面分别是:诚信（Assurance of Integrity）、方法的健全性（Methodological Soundness）、准确性和可靠 性（Accuracy and Reliability）、适用性（Serviceability）及可获得性 （Accessibility）。除此之外，DQAF还定义了一套保证数据质量的前提条 件（Prerequisites of Quality），或称之为保证数据质量的制度前提。数据 质量的前提条件包括法律和制度环境、资源、相关性、其他质量管理四个 要素;诚信包括专业性、透明度、道德标准三个要素;方法的健全性包括 概念和定义、范围、分类/机构部门划分、记录原则四个要素;准确性和 可靠性包括源数据、源数据的评估、统计技术、评估和验证中间数据与统 计产出、对修订的研究五个要素;适用性包括频率和及时性、一致性、修 订政策和实际做法三个要素;可获得性包括数据的可获得性、数据诠释的 可获得性、对用户的帮助三个要素。IMF的DQAF分为两类，分别是通 用框架和专用框架，目前，IMF已经开发出7个专用框架:国民经济核 算数据质量评估框架、国际收支统计数据质量评估框架、政府财政统计数 据质量评估框架、货币统计数据质量评估框架、PPI数据质量评估框架、 CPI数据质量评估框架和外债统计数据质量评估框架。 <br>为了保证统计数据质量，欧洲中央银行制定了《欧洲中央银行统计质 量框架》，规定了实际报告机构应采纳的四个最低标准:资料提交的最低 标准、准确度的最低标准、概念统一的最低标准、修订的最低标准。资料 提交的最低标准规定向国家中央银行的报告应及时，不超过国家中央银行 规定的最后期限以及达到报告格式、资料提交的最低技术规范等;准确度 的最低标准规定:统计信息应当正确、完整，不应该包含连续性和结构上 的缺漏，且报告机构应遵循国家中央银行规定的资料提交方面的规格和数 据要求;概念统一的最低标准要求统计信息应符合条例中的定义和分类 等;修订的最低标准规定应遵循欧洲中央银行和国家中央银行的修订政策 和程序。欧洲中央银行统计司还制定了一套有关历史数据修订的指导原 则，如缩小修正周期，数据修正的相关文件需保持透明度，主要概念及方 法的改变必须采取较长的间隔。此外，根据欧盟成员国和欧盟委员会达成 的协议，欧洲中央银行每两年审查一次国际收支平衡表的质量。为了确保 数据质量，欧洲中央银行将审核的重点放在数据收集的程序上，而非数据本身。另外，欧洲中央银行还专门就质量控制问题进行研究并发布相应的 研究报告。<br> 四、数据发布方面的经验 <br>IMF的SDDS和GDDS对促进统计数据公布的及时性和全面性具有 积极的意义，有利于达成健全的宏观经济政策目标和改善金融市场的 运作。 <br>1. SDDS与GDDS都是IMF向成员国提供的数据采集和披露的指导 标准，使各国在向公众提供全面、及时、准确、容易获得和可靠的数据方 面有共同的依据。GDDS与SDDS并不是单纯地要求参加国公布统计数 据，还要求对数据的生产和公布过程进行说明。因此，它们既约束的公 布，也约束数据的生产，对提高统计数据质量非常有用。二者的框架结构 是一致的，都从数据特征、质量、诚信度和公开性等四个方面对数据的生 产和公布制定标准。 <br>2.二者在统计范围上具有一定程度的相似之处。在统计范围方面， SDDS与GDDS都涉及实际部门、财政部门、金融部门、对外部门和社会 人口部门五大宏观经济部门的核心指标数据，即GDP、生产指数、价格 指数、劳动力状况、中央政府预算和债务、广义货币和信贷总量、利率、 股票市场、国际收支、国际储备、进出口、汇率、人口、医疗、教育、贫 困状况等。 <br>3. SDDS与GDDS都要求公布关于编制统计数据所采取的方法和数 据来源等方面的文件，而且要求提供有关分项的细节、相关的统计数据的 编制，以及支持统计交叉检验并保证数据合理性的统计框架。 <br>4.在数据公布的完整性方面，SDDS与GDDS都要求成员国提供官 方统计的法律制度，说明在数据公布前政府从内部获得数据的情况;政府 部门在数据公布时是否做了评论和数据调整的情况，提前公布统计方法制 度的修改和调整。 <br>5.在公众可获得性方面，SDDS与GDDS都要求成员国提前公布数 据发布日程，向社会公众同时发布统计数据。<br>

第一篇 研究起点：金融市场统计的国际经验
第1章 国际组织金融市场统计的实践与经验
第1节 IMF的金融市场统计
第2节 国际清算银行（BIS）的金融市场统计
第3节 经济合作与发展组织（OECD）的金融市场统计
第4节 欧洲中央银行（ECB）的金融市场统计
第5节 国际组织金融市场统计的经验

第2章 主要国家金融市场统计的实践与经验
第1节 美国的金融市场统计
第2节 英国的金融市场统计
第3节 日本的金融市场统计
第4节 澳大利亚的金融市场统计
第5节 国外金融市场统计的经验

第二篇 量化分析：金融市场统计的数量方法
第3章 统计方法及其在金融市场统计中的应用
第1节 模糊综合评价法及其应用
第2节 层次分析法及其价值
第3节 因子分析法

第4章 计量经济模型法及其在金融市场统计中的应用
第1节 ARMA模型法及其应用
第2节 （G）ARCH模型法及其应用
第3节 Copula模型法及其应用
第4节 Fama-french多因子模型法及应用
第5节 EVG模型法及其应用

第三篇 评估工具：中国金融市场统计指标体系的构建
第5章 股票市场统计指标体系的构建
第1节 股票市场统计的基本范畴
第2节 股票市场统计已有成果及分析
第3节 股票市场统计指标体系的构建

第6章 债券市场统计指标体系构建
第1节 债券市场概述及其在中国的发展
第2节 中国债券市场流动性统计指标体系
第3节 中国债券信用评级指标体系构建

第7章 商业银行统计指标体系的构建
第1节 商业银行统计的基本范畴
第2节 商业银行全面风险统计指标体系构建
第3节 商业银行竞争力评价统计指标体系构建

第8章 中国人民银行统计指标体系的构建
第1节 中国人民银行统计的基本范畴
第2节 中国人民银行统计指标体系构建
第3节 中国人民银行指标体系的适用性分析

第四篇 应用研究：中国金融市场的统计分析
第9章 金融市场流动性统计方法与实证分析
第1节 股票市场流动性的统计方法与实证分析
第2节 商业银行流动性统计方法与实证分析

第10章 资本市场效率统计方法与实证分析
第1节 资本市场效率的涵义
第2节 文献综述
第3节 中国资本市场效率的实证分析
第4节 资本市场与经济增长长期关系的检验
第5节 结论与建议

第11章 金融市场风险统计方法与实证分析
第1节 基本概念
第2节 文献综述
第3节 金融市场风险测度方法-VaR模型
第4节 中国金融市场风险的实证分析
第5节 基于风险价值模型的股市风险政策效应的实证分析
第6节 政策建议

第12章 中国金融业产业关联效应的实证分析
第1节 引言
第2节 金融业产业关联效应评判方法——-产业关联系数
第3节 金融业产业关联效应及其动态变化
第4节 不同区域金融业产业关联效应及其动态变化
第5节 金融业产业关联效应的国际比较
第6节 结论及政策建议
参考文献
后记