《商业银行贷款定价的理论、实证与方法》针对商业银行贷款定价问题，从三个不同的视角，详细介绍了商业银行贷款定价的理论和方法。第一篇商业银行贷款定价理论研究——根据金融经济学理论，在利率市场化和非完全利率市场化两种金融环境下，分别对商业银行的贷款定价行为进行了建模并推导其最优决策的贷款定价，从理论研究的视角对比了两种金融环境下商业银行贷款定价行为的不同。第二篇商业银行贷款定价实证研究——采用计量经济学方法，对比了两种金融环境下商业银行净利差的表现反映了其贷款定价的差异，从实证研究的视角解析了商业银行的贷款定价行为。同时也提出了贷款定价效率的评价方法，并对中国银行业的贷款定价效率进行了分析。第三篇商业银行贷款定价方法研究——利用金融工程手段，提出了逆向应用数据包络分析、随机前沿分析的思路，建立了基于数据包络分析、基于随机前沿分析等四种贷款定价方法，为商业银行提供贷款定价的决策依据。

　　一、欧洲和美洲国家的利率市场与贷款定价
　　（一）美国
　　由于存款利率上限约束了存款机构（美国的金融体系比较特别，除了商业银行，储蓄银行、信用社也都可以吸收存款，通常把这些机构统称为存款机构）对存款的争夺，20世纪7。年代，美国市场利率高于美国联邦储备委员会的金融条例第Q项规定的存款利率上限，金融脱媒的现象越来越严重，严重影响了金融机构的正常经营。而1971年货币市场共同基金的出现，使得这些机构的存款量出现萎缩。1980年，美国通过法律允许存款机构存款利率在6年内逐渐实现市场化，由此打破了之前一直存在的存款利率上限，存款机构对存款的争夺不再受到利率的限制，存款机构开始不断提高利率以吸引存款，负债增加。但是，其资产主要是2。世纪6。年代和7。年代发放的3。年期低息固定利率抵押贷款，而非新的存款创造的贷款，从而造成了存款机构的资产和负债的不一致。面对这个错配，存款机构开始不顾风险，激进开拓高风险领域市场一一房地产贷款。接下来的几年，l000多家合计总资产超过5000亿美元的存款机构倒闭，造成政府和纳税人的总损失超过l500亿美元。造成这一惨痛结果的原因还有监管的松弛，管理当局默许存款机构涉足高风险业务，使得它们得以大幅提高利率吸收存款为这些新业务提供资金，从而造成了风险的恶性循环。
　　初次改革的成果并不理想，金融脱媒的现象也没有发生实质性改变。美国及时调整改革的思路，制定了《1982年法案》，通过利用金融产品来推动利率市场化。1982年12月，美国准许存款机构办理货币市场存款账户，该账户没有最低存款期限和最高利率方面的限制，并允许营利机构参加，但是每个月支付及转移次数有限制（最多3次），这属于局部利率自由化。1983年1月，美国允许存款机构设立超级可转让存单账户，该账户除延续货币市场存款账户的优点外，对支付、转移、支票签发均没有次数限制，由此可转让存单账户利率已全部放开。之后美国利率市场化的总体思路是“先长期后短期，先大额后小额”，加快实现存款利率市场化。1983年4月，美国取消商业银行及储蓄机构期限在2．5年以上的定期存款的利率上限。1983年l。月，美国取消上述期限在3l天以上的定期存款及最小余额为2500美元以上的短期存款利率上限。1986年1月，美国取消所有形式存款对最小余额的要求。1986年4月，美国取消存折储蓄账户的利率上限，同时，管理当局设定存款利率上限的权利到期。自此，美国利率市场化完成。
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前言
第一篇  商业银行贷款定价理论研究
第一章  导论
第二章  利率市场化条件下的贷款定价
第一节  利率市场化条件下贷款定价形成机理
第二节  利率市场化对贷款定价的影响
第三章  非完全利率市场化条件下的贷款定价
第一节  非完全利率市场化条件下贷款定价形成机理
第二节  非完全利率市场化对贷款定价的影响
第二篇  商业银行贷款定价实证研究
第四章  贷款定价实证研究的进展与启示
第一节  贷款定价的实证研究
第二节  启示
第五章  不同金融环境下贷款定价的差别
第一节  贷款定价的影响因素
第二节  中美商业银行贷款定价差异的实证分析
第三节  本章小结
第六章  基于SFA的贷款定价效率
第一节  SFA模型
第二节  SFA模型下的贷款定价影响因素选取
第三节  中国不同类型商业银行贷款定价效率的实证分析
第四节  本章小结
第七章  基于Malmquist指数的贷款定价效率
第一节  Malmquist指数模型
第二节  中国城市商业银行贷款定价效率变化的实证分析
第三节  本章小结
第三篇  商业银行贷款定价方法研究
第八章  贷款定价方法研究的进展与启示
第一节  贷款定价的方法
第二节  效率评价的方法
第三节  启示
第九章  基于DEA最优效率的贷款定价模型
第一节  DEA二分法贷款定价模型
第二节  DEA同解规划贷款定价模型
第三节  本章小结
第十章  基于SFA最优效率的贷款定价模型研究
第一节  SFA最优效率贷款定价原理
第二节  贷款定价的投入产出指标体系的建立
第三节  SFA最优效率贷款定价模型
第四节  应用实例
第五节  本章小结
第十一章  基于未来DEA效率的贷款定价模型
第一节  未来DEA效率贷款定价原理
第二节  贷款定价的投入产出指标体系的建立
第三节  Malmquist指数贷款定价模型
第四节  应用实例
第五节  本章小结
第十二章  基于未来SFA效率的贷款定价模型
第一节  未来SFA效率贷款定价原理
第二节  贷款定价的投入产出指标体系的建立
第三节  未来SFA效率的贷款定价模型
第四节  应用实例
第五节  本章小结
参考文献