《连续时间金融（修订版）（上）》
第一篇 连续时间模型的金融基础和数学基础
第1章 现代金融学
第2章 投资组合选择和资本市场理论导论：静态分析
2.1 引言
2.2 单期投资组合选择
2.3 单期模型中证券和投资组合的风险度量
2.4 张成定理、分离定理和共同基金定理
第3章 连续时间模型的数学和经济学假设
3.1 引言
3.2 “无稀有事件”的连续样本路径过程
3.3 存在“稀有事件”的连续样本路径过程
3.4 存在“稀有事件”的非连续样本路径过程
第二篇 连续时间模型中的最优消费和投资组合选择
第4章 不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形
4.1 引言
4.2 动态模型：预算方程
4.3 两资产模型
4.4 常相对风险厌恶
4.5 动态行为和遗赠评价函数
4.6 无限期界
4.7 投资组合最优策略和消费最优策略的经济解释
4.8 扩展到多资产的情形
4.9 常绝对风险厌恶
4.10 模型的其他扩展
第5章 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
5.1 引言
5.2 关于伊藤过程
5.3 资产价格动态和预算方程
5.4 最优消费和投资组合准则：最优方程
5.5 对数正态价格和类似于托宾-马科维茨均值-方差模型的连续时间分析
5.6 对于一类特殊效用函数的显式解
5.7 非资本收益收入：工资
5.8 泊松过程
5.9 几何布朗运动的替代价格期望
5.10 结论
第6章 最优消费理论和投资组合选择的进一步发展
6.1 引言
6.2 替代随机动态规划的考克斯黄方法
6.3 消费带有非负约束的最优投资组合准则
6.4 一般性偏好及其对最优投资组合需求的影响
第三篇 认股权证和期权定价理论
第7章 效用最大化的认股权证定价完全模型（与保罗·萨缪尔森合著）
7.1 引言
7.2 现金-股票投资组合分析
7.3 萨缪尔森1965年模型概括
7.4 平均股票收益的确定
7.5 认股权证持有量和价格的确定
7.6 题外话：一般均衡定价
7.7 效用最大认股权证定价：重要的初始情形
……
《连续时间金融（修订版）（下）》
展开
——斯蒂芬·罗斯（Stephen Ross） 《金融杂志》（Journal of Finance）
我不能想象，一个人在研究不确定条件下的跨期资产定价问题时，怎么能够不非常认真地学习罗伯特·C·默顿过去和现在的研究成果。因此，布莱克韦尔出版社出版的这本书，对金融学界和实际部门大有裨益。
——迈克尔·塞尔比（Michael Selby） 《经济学杂志》（The Economic Journal）
这是一本逻辑清晰而内容紧凑的书，它相当于连续时间金融学中的圣经。对金融经济学有兴趣的任何人，都会意识到罗伯特·C·默顿的杰出成就。对这些人来说，默顿的书是不会令他们失望的，他的这本书在今后多年内将毫无疑问地是一本经典的参考书。
——诺曼·斯特朗（Norman Strong） 《曼彻斯特学派》（The Manchester School）