第1章  绪论
　　本章首先介绍期权和期权市场；其次对权证和权证市场进行简单介绍；再次阐述本书的研究内容、方法以及研究意义；最后给出本书结构和各章内容安排。
　　1．1  期权和期权市场
　　在金融市场中，金融衍生产品已经成为主要的金融工具。金融衍生产品是指根据货币利率或债务工具的价格、外汇汇率、股价或股票指数、商品期货价格等金融资产价格走势的预期而定值，并从这些金融产品的价值中派生出自身价值的金融工具。它是以支付少量保证金签订远期合约或互换不同金融产品的交易合约。这里的合约可以是标准化的，也可以是非标准化的。标准化的合约是指基础资产的交易价格、交易时间、资产特征、交易方式等都是事先标准化的，所以这类合约大多在交易所上市交易，如期货合约。非标准化合约是指上述的各项由交易双方自行规定，所以具有很强的灵活性，如远期协议。金融衍生产品的共同特征是用保证金交易，只要支付一定数量的保证金就可进行交易，不需本金转移，合约的了结也采用现金差价结算方式进行，只有在期满曰以实物交割方式履约的合约需要买方交足贷款。由此可见，金融衍生产品交易具有杠杆效应．保证金越低，杠杆的效应越大，风险就越大。金融衍生产品可以分成不同的种类，如果按原生产品不同，金融衍生产品可以分为远期合约、期货、期权、互换。其中，远期合约是其他三种衍生工具的始祖，期货、期权、互换可以认为是远期合约的延伸或变形。如果按交易场所的不同，金融衍生工具可分为场内交易衍生工具和场外交易衍生工具。场内交易是指在交易所的场内交易市场上进行集中竞价交易，场外交易是指在交易所的场内交易市场以外的市场（柜台市场）上分散地进行交易。如果按交易双方风险收益的不同，金融衍生工具还可以分为两类：一类是交易双方的风险收益对称，即交易双方都负有在将来某一日期按照一定条件进行交易的义务，如远期合约、期货、互换等；另一类是交易双方风险收益不对称，合约购买方有权选择是否履行合同，包括期权及期权的变形，如认股权证、可转换债券等。如果按金融衍生工具形式的不同，金融衍生工具又可以可分为两类：一类是普通型衍生工具，也称第一代衍生工具，即指远期合约、期货、期权、互换，这些衍生工具的结构与定价方式已基本标准化和市场化。另一类是复合型的衍生工具，它是将各种普通型衍生工具组合在一起，形成一种特制的产品。
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总序
序
前言
第1章  绪论
1．1  期权和期权市场
1．2  权证和权证市场
1．3  本书的研究内容、方法及意义
1．4  本书结构
第2章  权证定价与参数估计述评
2．1  权证的基础知识
2．2  备兑权证定价模型回顾
2．3  股本权证定价模型回顾
2．4  期权定价的基本理论介绍
2．5  参数估计方法回顾
2．6  参数估计基本理论介绍
2．7  本章小结
第3章  风险偏好下股本权证的定价模型与算法
3．1  权证定价存在的问题
3．2  分数布朗运动的介绍
3．3  风险偏好
3．4  定价模型
3．5  数值算法与算例
3．6  本章小结
第4章  混合分数布朗运动下股本权证的定价模型
4．1  分数布朗运动下的金融市场
4．2  混合分数布朗运动
4．3  几个重要结论
4．4  股本权证定价模型
4．5  数值算法与算例
4．6  本章小结
第5章  分数Vasicek利率下股本权证定价模型
5．1  利率期限结构和随机利率模型
5．2  股本权证定价模型
5．3  参数估计
5．4  应用研究
5．5  本章小结
第6章  赫斯特指数估计算法的比较及其应用
6．1  长记忆时间序列介绍
6．2  估计算法
6．3  基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较
6．4  实证分析及算法应用
6．5  本章小结
第7章  混合分数布朗运动的参数估计
7．1  基于随机逼近的极大似然估计
7．2  精确极大似然法
7．3  本章小结
第8章  带漂移项分数布朗运动的参数估计
8．1  极大似然估计量
8．2  估计量的收敛性
8．3  数值模拟结果
8．4  本章小结
第9章  分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计
9．1  近似极大似然估计
9．2  精确极大似然估计
9．3  本章小结
第10章  结论与展望
10．1  结论
10．2  展望
参考文献