栗书茵，女，经济学博士，教授。现任北京工商大学经济学院金融系主任，兼中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金融学会理事。公开发表论文40余篇；出版了专著2部；主编和参编的著作和教材10余部；近年参与和主持国家级和省部级项目10余项。主要研究领域；汇率及外汇风险管理、外汇市场等。

　　《基于SCP范式我国银行间外汇市场组织优化研究》主要基于西方产业组织理论的“结构-行为-绩效（SCP）”范式，来系统研究我国银行间外汇市场组织优化问题。首先，《基于SCP范式我国银行间外汇市场组织优化研究》从理论上构建了一个研究框架。即运用西方产业组织理论的SCP范式，并融合以信息经济学、交易成本理论为基础的市场微观结构修订SCP研究框架，从理论上阐述了用以判断我国银行间外汇市场组织是否优化的三个层面，即银行间外汇市场结构、银行间外汇市场行为和银行间外汇市场绩效。其次，运用实证分析方法，采用大量数据，论证了我国银行间外汇市场组织的特点和问题，测算了组织的现状与其优化目标之间存在的差距。最后，根据规范与实证分析的结论，本文提出相关政策建议。

　　1．5．1  研究方法的创新
　　1．SCP范式的理论框架更具系统性
　　虽然SCP范式曾被国内外学者用于分析商业银行、证券市场、保险市场等行业的组织优化问题，但由于种种原因，尚未运用于研究银行间外汇市场组织的优化。本书首次运用SCP范式，采用计量分析方法研究我国银行间外汇市场组织优化问题，这种方法把看似割裂但又相互联系的银行间外汇市场组织问题放在一个统一的理论框架当中，体现了研究的理论性与系统性，填补丁研究银行间外汇市场组织优化问题的空白。
　　在市场绩效研究中，一些学者主要是鉴于外汇市场具有很强的外部性特征而只对市场的外部绩效进行了考察，忽视了银行间外汇市场的内部绩效的研究。本书首次结合金融市场微观结构理论修订SCP研究框架，运用市场流动性、波动性、透明度、交易成本和有效性指标对我国银行间外汇市场的内部绩效进行了考量，使研究更加全面。
　　2．首次运用定量分析方法
　　银行间外汇市场在我国属于新兴市场，而且外汇数据公布受到限制，因此，在这个领域的研究主要集中在定性分析方法，定量分析几乎是个空白，使研究的结论缺乏科学的量化支撑。本书在分析市场结构方面，运用绝对集中度与相对集中度指标，首次对外汇市场结构进行了测算；在分析市场行为方面，首次通过中央银行在外汇市场中的交易额的计算来衡量中央银行在市场定价行为中的地位；在分析市场绩效方面，选择了包括流动性、稳定性、透明度、交易成本和有效性5个指标，首次测算了外汇市场的内部绩效。同时，建立数学模型对我国汇率与进出El贸易差额之间的协整关系进行了检验，以考量银行间外汇市场的外部绩效。
　　1．5．2  研究技术的创新
　　（1）在计算卖方集中度指标时，由于各银行在银行间外汇市场交易额数据的不公布，笔者创新性的结合我国银行间外汇市场的特质，即结售汇市场和银行间外汇市场具有高度相似的结构特征，首次选用了1996—2009年的中国银行、工行、建行和农行的结售汇数据来计算绝对和相对集中度，以此来解释银行间外汇市场的卖方集中度。
　　（2）在计算买方集中度时，由于国际收支的连续顺差以及银行结售汇周转头寸的限制，使得我国中央银行需要不断地买人外汇，但由于中央银行买人外汇数据的不公布，笔者创新性的运用1994~2010年外汇储备量变动的数据，得出中央银行的年购汇量，通过计算中央银行年购汇量占每年外汇市场交易额的比重，以此来分析买方集中度。
　　（3）由于外汇市场交易额和汇率的高频数据难以取得，定价行为实证研究较为少见。本书通过大量数据的收集和整理，创新性的通过计算从1994~2010年中央银行的购汇量占每年外汇市场交易额比重得出央行干预规模。
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第1章 绪论
1．1 选题背景
1．2 研究意义
1．3 研究思路和结构安排
1．4 研究目标和研究方法
1．4．1 研究目标
1．4．2 研究方法
1．5 本书的主要创新点
1．5．1 研究方法的创新
1．5．2 研究技术的创新
1．5．3 研究结论的创新
第2章 国内外相关文献综述
2．1 国外相关文献研究
2．1．1 西方产业组织理论的SCP范式
2．1．2 西方产业组织优化研究
2．1．3 银行间外汇市场scP范式
2．1．4 银行间外汇市场组织优化研究
2．2 国内相关文献研究
2．2．1 银行间外汇市场sCP范式
2．2．2 银行间外汇市场组织优化研究
2．3 国内外相关文献评价
2．3．1 国外相关文献评价
2．3．2 国内相关文献评价
第3章 基于scP范式的我国银行间外汇市场组织优化理论框架
3．1 银行间外汇市场结构理论分析
3．1．1 市场结构及构成要素
3．1．2 绝对集中度和相对集中度
3．1．3 产品差异化
3．1．4 进入壁垒
3．2 银行间外汇市场行为
3．2．1 市场行为含义及内容界定
3．2．2 中央银行对外汇市场干预行为
3．2．3 做市商行为理论
3．3 银行间外汇市场绩效
3．3．1 市场绩效含义
3．3．2 市场绩效的特征和测度
3．4 理论研究框架
3．5 本章小结第4章 银行间外汇市场组织现状分析
4．1 银行间外汇市场建立背景
4．2 银行间外汇市场历史变迁
4．2．1 银行间外汇市场的建立与发展（1994年1月至2005年7月）
4．2．2 银行间外汇市场进一步市场化阶段（2005年7月21日以来）
4．3 银行间外汇市场存在问题及原因探析
4．3．1 市场主体单
4．3．2 买方较高垄断、卖方较高寡占格局
4．3．3 交易品种偏置
4．3．4 货币政策丧失独立性
4．3．5 市场缺乏深度第5章 我国银行间外汇市场结构实证研究
5．1 市场集中度测算
5．1．1 绝对集中度和相对集中度指标
5．1．2 实证结果说明
5．2 产品差异化测算
5．2．1 产品主观差异
5．2．2 产品客观差异
5．2．3 研究结果说明
5．3 进入壁垒分析
5．3．1 市场主体数量发展变化
5．3．2 社会性和法律政策壁垒
5．3．3 经济壁垒
5．4 本章小结
第6章 我国银行间外汇市场行为实证研究
6．1 中央银行对外汇市场干预行为研究
6．1．1 干预行为测算
6．1．2 研究结果说明
6．2 做市商行为分析
6．2．1 做市商制度交易模式
6．2．2 做市商制度的功效
6．2．3 做市商定价行为
6．2．4 做市商对人民币汇率形成影响
6．2．5 做市商运行缺陷
6．3 本章小结
第7章 我国银行间外汇市场绩效实证研究
7．1 内部绩效测算
7．1．1 流动性指标
7．1．2 市场透明度指标
7．1．3 市场稳定性指标
7．1．4 市场交易成本指标
7．1．5 市场有效性指标
7．2 外部绩效计量模型
7．2．1 变量选取与数据处理
7．2．2 单位根与协整检验
7．2．3 实证检验结果分析
7．3 本章小结
第8章 国际外汇市场组织特征及组织优化经验
8．1 发达国家外汇市场组织特征分析
8．1．1 美国外汇市场组织
8．1．2 英国外汇市场组织
8．1．3 日本外汇市场组织
8．1．4 德国外汇市场组织
8．2 新兴工业化国家（地区）外汇市场组织分析
8．2．1 韩国外汇市场组织
8．2．2 新加坡外汇市场组织
8．2．3 中国香港地区外汇市场组织
8．3 中外外汇市场组织比较及组织优化经验
8．3．1 中外外汇市场组织比较
8．3．2 国际外汇市场组织优化经验
第9章 结论及研究展望
9．1 结论
9．2 政策建议
9．2．1 市场结构合理化
9．2．2 市场行为合理化
9．2．3 市场绩效高度化
9．2．4 其他配套改革
9．3 本书不足与研究的展望参考文献