西辽统治者信奉佛教，耶律大石西征后所占领的地区内主要是信奉伊斯兰教的居民。西辽统治者采取了比较开明的宗教政策，各种宗教都得到保护。伊斯兰教在喀喇汗朝时是国教，尽管西辽对伊斯兰教依然尊重，但它毕竟失去了独尊的地位。伊斯兰教中的有识之士（哲人）看到了这一严重局面，力主进行宗教改革，简化教规和仪式，吸收当地人民某些宗教习俗，以扩大穆斯林的人数。改革派的代表人物是苏菲派晒赫（教长）阿赫马德·亚塞维，他用明白易懂的突厥语写诗，宣传自己的主张。亚塞维改革的内容主要有两点：“一，禁欲。即反对奢侈享乐，提倡艰苦朴素。这种主张很易于被平民所接受，用以反对统治阶级的穷奢极欲。二，恭顺。即伊斯兰教的基本教义‘恭顺听命’。”亚塞维的主张并不侵犯西辽统治者的利益，因而没有受到统治者的干预。亚塞维用突厥语在突厥游牧民族中传播简化仪式的伊斯兰教，同时把那些在游牧民中有影响的神祗的名字和宗教仪式吸收到伊斯兰教教义和仪式中，获得了良好的效果，伊斯兰教在突厥语各游牧部落中的传教获得了极大的成功。到12世纪末，中亚绝大部分地区的突厥语部落基本上实现了伊斯兰化。伊斯兰教中的新的教派——亚塞维派也随之得到发展。13世纪20年代成吉思汗西征时，李志常在《长春真人西游记》中写道：回纥昌八刺城（今新疆昌吉）“西去无僧。回纥但礼西方耳。”说明昌八刺以西已基本上伊斯兰化了。所以，西辽境内的回纥人基本上已是伊斯兰教徒了。金大定中（1161~1189年）西辽“回纥移习览三人至西南招讨司贸易，自言：‘本国回纥邹括番部，所居城名骨斯讹鲁朵……’。”“移习览”即伊斯兰之音译，“骨斯讹鲁朵”即虎思斡耳朵，西辽之都城。以后，蒙元时期进入中原的回回人中，有许多是来自原西辽境内的穆斯林，故有原籍“回回于阗氏”“阿里马里回回人氏”等。
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